河北省最終消費與經濟增長的實證分析熱

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1、河北省最終消費與經濟增長的實證分析[作者：王洲洋?

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4、?更新時間：2008-11-27?

5、?文章錄入：imste???2008年?第?7?期](河北經貿大學數(shù)統(tǒng)學院，河北石家莊050061)摘要：文章根據(jù)協(xié)整理論、誤差修正模型和Grange因果檢驗,利用河北省1952～2005年的經濟統(tǒng)計數(shù)據(jù),分析了河北省經濟增長與最終消費之間長期穩(wěn)定的動態(tài)均衡關系和短期的波動關系。實證分析的結果表明河北省最終消費與經濟增長之間存在著長期的協(xié)整關系。關鍵詞：經濟增長；協(xié)整檢驗；誤差修正模型；Grange因果檢驗中圖分類號：F014.5∶F061.2

6、(222)??文獻標識碼：A?文章編號：1007—6921(2008)07—0007—02消費作為需求力量,對經濟增長起著拉動作用。保持旺盛的消費需求對經濟長期穩(wěn)定增長具有決定性作用。河北省地處我國中原地區(qū)，環(huán)繞京津兩地，其經濟發(fā)展對全國經濟具有舉足輕重的作用。經過改革開放20多年的高速發(fā)展,河北省經濟增長很快，2005年，河北省GDP總量已達到10096.11億元，排在全國前列。近幾年，消費需求對經濟增長的積極影響越來越大。因此有不少對河北省消費與經濟增長的研究文獻。但從現(xiàn)有文獻來看,以下幾個方面存在一些不足：首先，許多現(xiàn)有研究文獻只針對居民消費,卻沒有涵蓋政府消費,

7、而政府消費不僅是構成總消費的一個重要組成部分，而且還能對居民消費起到巨大的示范效應，從而帶動居民消費的不斷擴張。其次，現(xiàn)有研究文獻大多是從消費結構出發(fā),用傳統(tǒng)的計量經濟方法進行研究，而實際上大多數(shù)經濟變量序列是非平穩(wěn)的,因此直接運用傳統(tǒng)的計量經濟方法來研究缺乏一定的可靠性。因此，我們以最終消費與經濟增長為研究對象,用協(xié)整理論和誤差修正模型以及格蘭杰因果檢驗來彌補傳統(tǒng)計量經濟方法的不足,對河北省最終消費與經濟增長的關系進行實證分析。1理論與方法1.1單整檢驗檢驗時間序列的平穩(wěn)性,則需要檢驗其是否含有單位根。當時間序列含有單位根時,它就是一個非平穩(wěn)時間序列。時間序列單位根的

8、檢驗方法較多,常用的是ADF檢驗。對時間序列的一階差分進行如下回歸：其中,εt為白噪聲,Δ為差分算子,α為常數(shù)項,t為趨勢因素。并做假設檢驗:H0∶β=0。H1∶β<0,如果接受H0,意味著序列xt包含單位根,即xt是非平穩(wěn)的;拒絕H0意味著是xt平穩(wěn)的。1.2協(xié)整理論傳統(tǒng)的回歸方法一般假定所用的時間序列是平穩(wěn)的,然而經濟中許多變量序列是不平穩(wěn)的。如果序列是不平穩(wěn)的,在使用計量模型作統(tǒng)計推斷時,關于參數(shù)的一些統(tǒng)計量的分布不再是標準分布。而對數(shù)據(jù)進行差分變換后進行回歸,又可能丟失信息。而作為動態(tài)經濟計量學分析方法之一的協(xié)整理論,既可有效地處理非平穩(wěn)的時間序列,又可克服上述方

9、法的不足。經濟增長(GDP)與最終消費(C)雖然各自具有各自的長期波動規(guī)律,但是它們之間仍然存在一個長期穩(wěn)定的比例關系。如果GDP與C的關系偏離的幅度很大,現(xiàn)實中的經濟力量會將它們拉回均衡狀態(tài),用計量經濟學的術語來描述,就是協(xié)整。協(xié)整是指兩個或兩個以上同階單整的非平穩(wěn)時間序列的線性組合式是平穩(wěn)的時間序列。若時間序列Xt、Yt是協(xié)整的,則它們滿足下列條件:①{Xt},{Yt}是I(1)的,即{Xt},{Yt}是非平穩(wěn)的,而其一階差分是平穩(wěn)的;②存在一個非零向量d,使得Xt-dYt=μt是平穩(wěn)的。此時,也可稱Xt-dYt=μt是動態(tài)均衡的。協(xié)整揭示了變量之間的一種長期穩(wěn)定

10、的動態(tài)均衡機制,是均衡關系在統(tǒng)計上的描述。Engle-Granger檢驗：為了檢驗兩變量Yt，Xt是否為協(xié)整，Engle和Granger于1987年提出兩步檢驗法，也稱為EG檢驗。第一步，用OLS方法估計下列方程???????Yt=αXt+εt得到???Y^t=α^Xt????????e^t=Yt-Y^t稱為協(xié)整回歸。第二步，檢驗e^t的單整性。如果e^t為穩(wěn)定序列，則認為變量Yt，Xt為(1，1)階協(xié)整；如果e^t為1階單整，則認為變量Yt，Xt為(2，1)階協(xié)整；檢驗e^t的單整性的方法為DF檢驗或是ADF檢驗。1.3Grange因果檢驗Grange因果檢驗理

11、論的基本思想是：對于變量經x和y，如果x的變化引起了y的變化，x的變化應當發(fā)生在y的變化之前。即如果說“x是引起y變化的原因”，則必須滿足兩個條件：①x應該有助于預測y，即在y關于y的過去值的回歸中，添加x的過去值作為獨立變量應當顯著地增加回歸的解釋能力；②y不應當有助于預測x，其原因是如果x有助于預測y，y也有助于預測x，其原因是如果x有助于預測y，y也有助于預測x，則很可能存在一個或幾個其他的變量。它們既是引起x的變化的原因，也是引起y變化的原因。首先檢驗“x不是引起y變化的原因”的原假設，對下列兩個回歸模型進