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1、河北省最終消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的實(shí)證分析 (河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)數(shù)統(tǒng)學(xué)院，河北石家莊050061)
摘要：文章根據(jù)協(xié)整理論、誤差修正模型和Grange因果檢驗(yàn),利用河北省1952～XX年的經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),分析了河北省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與最終消費(fèi)之間長(zhǎng)期穩(wěn)定的動(dòng)態(tài)均衡關(guān)系和短期的波動(dòng)關(guān)系。實(shí)證分析的結(jié)果表明河北省最終消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間存在著長(zhǎng)期的協(xié)整關(guān)系。
關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；協(xié)整檢驗(yàn)；誤差修正模型；Grange因果檢驗(yàn)
中圖分類(lèi)號(hào)：F014.5∶F061.2(222)文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1007—6921(XX)07—0007—02
消費(fèi)作為需求力量,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起著拉動(dòng)作用。保持旺盛
2、的消費(fèi)需求對(duì)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)具有決定性作用。河北省地處我國(guó)中原地區(qū)，環(huán)繞京津兩地，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)全國(guó)經(jīng)濟(jì)具有舉足輕重的作用。經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放20多年的高速發(fā)展,河北省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)很快，XX年，河北省GDP總量已達(dá)到10096.11億元，排在全國(guó)前列。近幾年，消費(fèi)需求對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的積極影響越來(lái)越大。因此有不少對(duì)河北省消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的研究文獻(xiàn)。但從現(xiàn)有文獻(xiàn)來(lái)看,以下幾個(gè)方面存在一些不足：首先，許多現(xiàn)有研究文獻(xiàn)只針對(duì)居民消費(fèi),卻沒(méi)有涵蓋政府消費(fèi),而政府消費(fèi)不僅是構(gòu)成總消費(fèi)的一個(gè)重要組成部分，而且還能對(duì)居民消費(fèi)起到巨大的示范效應(yīng)，從而帶動(dòng)居民消費(fèi)的不斷擴(kuò)張。其次，現(xiàn)有研究文獻(xiàn)大多是從消費(fèi)結(jié)構(gòu)出發(fā),用傳統(tǒng)的計(jì)量
3、經(jīng)濟(jì)方法進(jìn)行研究，而實(shí)際上大多數(shù)經(jīng)濟(jì)變量序列是非平穩(wěn)的,因此直接運(yùn)用傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法來(lái)研究缺乏一定的可靠性。
因此，我們以最終消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為研究對(duì)象,用協(xié)整理論和誤差修正模型以及格蘭杰因果檢驗(yàn)來(lái)彌補(bǔ)傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的不足,對(duì)河北省最終消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析。
1理論與方法
1.1單整檢驗(yàn)
檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性,則需要檢驗(yàn)其是否含有單位根。當(dāng)時(shí)間序列含有單位根時(shí),它就是一個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列。時(shí)間序列單位根的檢驗(yàn)方法較多,常用的是ADF檢驗(yàn)。對(duì)時(shí)間序列的一階差分進(jìn)行如下回歸：
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其中,εt為白噪聲,Δ為差分算子,α為常數(shù)項(xiàng),t為趨勢(shì)因素。并做假設(shè)檢驗(yàn):H0∶β=0。H1∶βt包含單位根,即xt是非平穩(wěn)的;拒絕H0意味著是xt平穩(wěn)的。
1.2協(xié)整理論
傳統(tǒng)的回歸方法一般假定所用的時(shí)間序列是平穩(wěn)的,然而經(jīng)濟(jì)中許多變量序列是不平穩(wěn)的。如果序列是不平穩(wěn)的,在使用計(jì)量模型作統(tǒng)計(jì)推斷時(shí),關(guān)于參數(shù)的一些統(tǒng)計(jì)量的分布不再是標(biāo)準(zhǔn)分布。而對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行差分變換后進(jìn)行回歸,又可能丟失信息。而作為動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)分析方法之一的協(xié)整理論,既可有效地處理非平穩(wěn)的時(shí)間序列,又可克服上述方法的不足。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
5、(GDP)與最終消費(fèi)(C)雖然各自具有各自的長(zhǎng)期波動(dòng)規(guī)律,但是它們之間仍然存在一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的比例關(guān)系。如果GDP與C的關(guān)系偏離的幅度很大,現(xiàn)實(shí)中的經(jīng)濟(jì)力量會(huì)將它們拉回均衡狀態(tài),用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的術(shù)語(yǔ)來(lái)描述,就是協(xié)整。協(xié)整是指兩個(gè)或兩個(gè)以上同階單整的非平穩(wěn)時(shí)間序列的線(xiàn)性組合式是平穩(wěn)的時(shí)間序列。
若時(shí)間序列Xt、Yt是協(xié)整的,則它們滿(mǎn)足下列條件:
?、賩Xt},{Yt}是I(1)的,即{Xt},{Yt}是非平穩(wěn)的,而其一階差分是平穩(wěn)的;
?、诖嬖谝粋€(gè)非零向量d,使得Xt-dYt=μt是平穩(wěn)的。
此時(shí),也可稱(chēng)Xt-dYt=μt是動(dòng)態(tài)均衡的。協(xié)整揭示了變量之間的一種長(zhǎng)期穩(wěn)定的動(dòng)
6、態(tài)均衡機(jī)制,是均衡關(guān)系在統(tǒng)計(jì)上的描述。
Engle-Granger檢驗(yàn)：
為了檢驗(yàn)兩變量Yt，Xt是否為協(xié)整，Engle和Granger于1987年提出兩步檢驗(yàn)法，也稱(chēng)為EG檢驗(yàn)。
第一步，用OLS方法估計(jì)下列方程
Yt=αXt+εt
得到Y(jié)^t=α^Xt
e^t=Yt-Y^t
稱(chēng)為協(xié)整回歸。
第二步，檢驗(yàn)e^t的單整性。如果e^t為穩(wěn)定序列，則認(rèn)為變量Yt，Xt為(1，1)階協(xié)整；如果e^t為1階單整，則認(rèn)為變量Yt，Xt為(2，1)階協(xié)整；檢驗(yàn)e^t的單整性的方法為DF檢驗(yàn)或是ADF檢驗(yàn)。
1.3Grange因果檢驗(yàn)
Grange因果檢驗(yàn)理論的基本思
7、想是：對(duì)于變量經(jīng)x和y，如果x的變化引起了y的變化，x的變化應(yīng)當(dāng)發(fā)生在y的變化之前。即如果說(shuō)“x是引起y變化的原因”，則必須滿(mǎn)足兩個(gè)條件：①x應(yīng)該有助于預(yù)測(cè)y，即在y關(guān)于y的過(guò)去值的回歸中，添加x的過(guò)去值作為獨(dú)立變量應(yīng)當(dāng)顯著地增加回歸的解釋能力；②y不應(yīng)當(dāng)有助于預(yù)測(cè)x，其原因是如果x有助于預(yù)測(cè)y，y也有助于預(yù)測(cè)x，其原因是如果x有助于預(yù)測(cè)y，y也有助于預(yù)測(cè)x，則很可能存在一個(gè)或幾個(gè)其他的變量。它們既是引起x的變化的原因，
