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《我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策研究.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、___________________________________________________________________________________________我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策研究 摘要：個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行提供的重要金融服務(wù)之一,對(duì)此類(lèi)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制是銀行整體風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制中的重要一環(huán)。我國(guó)商業(yè)銀行的個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)具有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)頻繁,業(yè)務(wù)涉及面廣的風(fēng)險(xiǎn)特征,因此銀行管理層應(yīng)當(dāng)積極采取措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范,即建立個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)的內(nèi)部審計(jì)、調(diào)查監(jiān)督和理財(cái)產(chǎn)品交易限額控制機(jī)制,利用衍生工具組合和對(duì)沖策略,提高個(gè)人外
2、匯理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力等?！ ￡P(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；個(gè)人外匯理財(cái)；風(fēng)險(xiǎn)管理 Abstract：Individualforeignexchangefinancingisoneofthemostimportantfinancialservicesofcommercialbanks,inwhichtheriskcontrolplaysakeyintegralpart.Inthisrespecttherisksarisingfromcomplexservicestructure,highuncertainty,extensiveinvolvementandfrequentpricefl
3、uctuationshouldbehighlighted.Bankmanagementshouldtakeactivelymeasurestopreventtheindividualforeignexchangefinancingservicefromvariousrisks,includinginternalaudit,quotasupervision/controlmechanismforfinancingproducts,derivativecombinationandhedgingstrategy.Allofthemeasuressuggestedtotakeisai
4、mingattheabilityforearly-warning. Keywords：commercialbank；individualforeignexchangefinancing；riskcontrol 8_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5、隨著我國(guó)金融改革的進(jìn)一步深化,商業(yè)銀行的服務(wù)職能更加突出,商業(yè)銀行的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是新金融服務(wù)產(chǎn)品的主要代表之一。其中,個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)借助人民幣匯率形成機(jī)制改革及外匯市場(chǎng)逐步開(kāi)放的東風(fēng),正逐漸成為國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。與此同時(shí),由于個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)涉及眾多金融衍生工具的應(yīng)用,這些工具在為銀行帶來(lái)較高收益的同時(shí)也蘊(yùn)涵了巨大風(fēng)險(xiǎn)。因此,與個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制不僅關(guān)系到業(yè)務(wù)自身安全,更與整個(gè)銀行資金的安全休戚相關(guān)。然而,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行更多強(qiáng)調(diào)的是產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)拓展,相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制往往被忽略,亟待銀行管理層的重視。 國(guó)內(nèi)有關(guān)商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)的文獻(xiàn)多注重于銀行整
6、體層面的分析,很少關(guān)注外匯理財(cái)業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。酈箐(2005)在分析商業(yè)銀行總體外匯風(fēng)險(xiǎn)成因的基礎(chǔ)上,提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制建議[1]。陳衛(wèi)東(2000)和黃毅(2006)分析了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)前所面臨的總體風(fēng)險(xiǎn),提出了風(fēng)險(xiǎn)管理策略[2－3]。董暉平(2005)對(duì)個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)中的部分產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析,但缺少相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制策略[4]。曹曉燕(2006)對(duì)個(gè)人外匯理財(cái)中的法律風(fēng)險(xiǎn)成因進(jìn)行了具體分析,并給出了法律風(fēng)險(xiǎn)的控制對(duì)策,但未涉及個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)中的其他風(fēng)險(xiǎn)[5]。本文在對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)的具體特點(diǎn)和國(guó)內(nèi)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制
7、的現(xiàn)狀,提出加強(qiáng)個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力的相關(guān)策略?！ ∫?、個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)概述 個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行為個(gè)人客戶提供的、以外匯為交易標(biāo)的或服務(wù)內(nèi)容的財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資顧問(wèn)、資產(chǎn)管理等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)活動(dòng)。根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容的不同,個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)可分為：外匯買(mǎi)賣(mài)類(lèi)業(yè)務(wù)、外匯期權(quán)類(lèi)業(yè)務(wù)、外匯結(jié)構(gòu)性存款類(lèi)業(yè)務(wù)和外匯投資咨詢類(lèi)業(yè)務(wù)。外匯買(mǎi)賣(mài)類(lèi)業(yè)務(wù)包含了銀行提供的外匯實(shí)時(shí)交易、委托交易、委托撤單、委托查詢等業(yè)務(wù)。外匯期權(quán)類(lèi)業(yè)務(wù)是指銀行向客戶提供的以各種外匯為標(biāo)的的期權(quán),包括買(mǎi)權(quán)和賣(mài)權(quán)。外匯結(jié)構(gòu)性
