我國商業(yè)銀行個人外匯理財業(yè)務(wù)風(fēng)險及對策研究

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1、___________________________________________________________________________________________我國商業(yè)銀行個人外匯理財業(yè)務(wù)風(fēng)險及對策研究 　　摘要：個人外匯理財業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行提供的重要金融服務(wù)之一,對此類業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制是銀行整體風(fēng)險控制機制中的重要一環(huán)。我國商業(yè)銀行的個人外匯理財業(yè)務(wù)具有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,產(chǎn)品價格波動頻繁,業(yè)務(wù)涉及面廣的風(fēng)險特征,因此銀行管理層應(yīng)當(dāng)積極采取措施進行風(fēng)險防范,即建立個人外匯理財業(yè)務(wù)的內(nèi)部審計、調(diào)查監(jiān)督和理財產(chǎn)品交易限額控制機制,利用衍生工

2、具組合和對沖策略,提高個人外匯理財業(yè)務(wù)風(fēng)險預(yù)警能力等。 　　關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；個人外匯理財；風(fēng)險管理 　　Abstract：Individualforeignexchangefinancingisoneofthemostimportantfinancialservicesofcommercialbanks,inwhichtheriskcontrolplaysakeyintegralpart.Inthisrespecttherisksarisingfromcomplexservicestructure,highuncertainty,extensi

3、veinvolvementandfrequentpricefluctuationshouldbehighlighted.Bankmanagementshouldtakeactivelymeasurestopreventtheindividualforeignexchangefinancingservicefromvariousrisks,includinginternalaudit,quotasupervision/controlmechanismforfinancingproducts,derivativecombinationandhedging

4、strategy.Allofthemeasuressuggestedtotakeisaimingattheabilityforearly-warning. 　　Keywords：commercialbank；individualforeignexchangefinancing；riskcontrol 　　8___________________________________________________________________________________________________________________________

5、__________________________________________________________ 　　隨著我國金融改革的進一步深化,商業(yè)銀行的服務(wù)職能更加突出,商業(yè)銀行的個人理財業(yè)務(wù)是新金融服務(wù)產(chǎn)品的主要代表之一。其中,個人外匯理財業(yè)務(wù)借助人民幣匯率形成機制改革及外匯市場逐步開放的東風(fēng),正逐漸成為國內(nèi)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)增長點。與此同時,由于個人外匯理財業(yè)務(wù)涉及眾多金融衍生工具的應(yīng)用,這些工具在為銀行帶來較高收益的同時也蘊涵了巨大風(fēng)險。因此,與個人外匯理財業(yè)務(wù)相對應(yīng)的風(fēng)險控制機制不僅關(guān)系到業(yè)務(wù)自身安全,更與整個銀行資金的安全休戚相關(guān)。然

6、而,國內(nèi)商業(yè)銀行更多強調(diào)的是產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)拓展,相應(yīng)的風(fēng)險控制機制往往被忽略,亟待銀行管理層的重視。 　　國內(nèi)有關(guān)商業(yè)銀行外匯風(fēng)險的文獻多注重于銀行整體層面的分析,很少關(guān)注外匯理財業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的風(fēng)險。酈箐(2005)在分析商業(yè)銀行總體外匯風(fēng)險成因的基礎(chǔ)上,提出了相應(yīng)的風(fēng)險控制建議[1]。陳衛(wèi)東(2000)和黃毅(2006)分析了國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)前所面臨的總體風(fēng)險,提出了風(fēng)險管理策略[2－3]。董暉平(2005)對個人外匯理財業(yè)務(wù)中的部分產(chǎn)品的風(fēng)險進行了分析,但缺少相應(yīng)的風(fēng)險控制策略[4]。曹曉燕(2006)對個人外匯理財中的法律風(fēng)險成因進行了具體分析,并

7、給出了法律風(fēng)險的控制對策,但未涉及個人外匯理財業(yè)務(wù)中的其他風(fēng)險[5]。本文在對國內(nèi)商業(yè)銀行個人外匯理財業(yè)務(wù)進行風(fēng)險分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險的具體特點和國內(nèi)銀行風(fēng)險控制的現(xiàn)狀,提出加強個人外匯理財業(yè)務(wù)風(fēng)險防范能力的相關(guān)策略。 　　 　　一、個人外匯理財業(yè)務(wù)概述 　　 　　個人外匯理財業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行為個人客戶提供的、以外匯為交易標(biāo)的或服務(wù)內(nèi)容的財務(wù)分析、財務(wù)規(guī)劃、投資顧問、資產(chǎn)管理等專業(yè)化服務(wù)活動。根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容的不同,個人外匯理財業(yè)務(wù)可分為：外匯買賣類業(yè)務(wù)、外匯期權(quán)類業(yè)務(wù)、外匯結(jié)構(gòu)性存款類業(yè)務(wù)和外匯投資咨詢類業(yè)務(wù)。外匯買賣類業(yè)務(wù)包含了銀行提供

8、的外匯實時交易、委托交易、委托撤單、委托查詢等業(yè)務(wù)。外匯期權(quán)類業(yè)務(wù)是指銀行向客戶提供的以各種外匯為標(biāo)的的期權(quán)