銀行從業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)管理

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1、銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理一、單選題1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不正確的是()。A按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)B按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)D按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類答案:A[解析]按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類的理解。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，我們會(huì)首先考慮風(fēng)

2、險(xiǎn)發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。2.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平答案:D[解析]資本金的規(guī)模決定銀行面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管

3、理水平則影響著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實(shí)力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險(xiǎn)管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。3.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()。A資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段答案:D[解析]60年代前→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式;60年代后→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式;70年代后→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)

4、管理模式;80年代后→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是()。A企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B企業(yè)的目標(biāo)C全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D企業(yè)的各個(gè)層級(jí)答案:A[解析]考生可形象化記憶這三個(gè)維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個(gè)層級(jí)，分散于各個(gè)部門角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。5.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是()。A金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失C商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失D商業(yè)銀行對(duì)

5、于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移答案:C[解析]商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時(shí)才會(huì)得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。6.風(fēng)險(xiǎn)是指()。A損失的大小B損失的分布C未來結(jié)果的不確定性D收益的分布答案:C[解析]本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的定義。7.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的基本規(guī)律。A高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C低風(fēng)險(xiǎn)高收益D高風(fēng)險(xiǎn)低收益答案:B8.與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商

6、業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有()。A特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性答案:B[解析]本題考核的是商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)特征。9.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為()。A0.1B0.2C0.3D0.4答案:D[解析]本題考核的是對(duì)數(shù)收益率的計(jì)算。10.下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A恐怖襲擊B監(jiān)管規(guī)定C聲譽(yù)受損D黑客攻擊答案:C[解析]C屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。11.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)

7、險(xiǎn)的前提是()。A建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B建立完善內(nèi)部控制體制C加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D以上都不是答案:A[解析]本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。12.廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，()以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。A市場風(fēng)險(xiǎn)B法律風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)答案:D13.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容()。A強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念B完善激勵(lì)約束機(jī)制C提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D以上都是答案:D[解析]本題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。14.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵

8、信息的外匯交易員，由此則可能帶來()。A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D操作風(fēng)險(xiǎn)答案:D15.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指()。A商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售B商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金C商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少D商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小答案:A[解析]本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性的定義。16.由于