銀行從業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)管理

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1、第四章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理　考點(diǎn)自測(cè)解析　　一、單項(xiàng)選擇題　　1.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于()?！　.-1B.1　　C.-0.1　　D.0.1　　2.對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是()?！　.利率風(fēng)險(xiǎn)　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)　　D.商品風(fēng)險(xiǎn)　　3.因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是()風(fēng)險(xiǎn)。　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)　　D.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)　　4.巴塞爾委員會(huì)要求在

2、計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，必須將計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場(chǎng)發(fā)生不利變化可能對(duì)銀行造成的損失，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于()?！　.1　　B.2　　C.3　　D.4　　5.銀行中的()承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?！　.董事會(huì)　　B.高管層　　C.監(jiān)事會(huì)　　D.股東大會(huì)　　6.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入()進(jìn)行管理。　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)　　C.商品價(jià)格

3、風(fēng)險(xiǎn)　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)　　7.下列關(guān)于公允價(jià)值的說(shuō)法，不正確的是()?！　.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格　　B.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值　　C.若沒(méi)有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值不存在　　D.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值　　8.下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法，不正確的是()?！　.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值　　B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值　　C.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或

4、計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值　　D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法　　9.下列關(guān)于總敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是()。　　A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差　　B.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)　　C.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和　　D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值　　10.()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。　　A.名義價(jià)值　　B.市場(chǎng)價(jià)值　　C.公允價(jià)值　　D.市值重估價(jià)值　11.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是

5、()。　　A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)　　D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確　　12.某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級(jí)類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為()。　　A.1.33%B.2.33%C.3.00%D.3.67%　　13.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用

6、主要體現(xiàn)在()兩個(gè)方面。　　A.資本金管理和負(fù)債管理B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理　　C.績(jī)效考核和風(fēng)險(xiǎn)管理D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核　　14.下列情況會(huì)引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的是()。　　A.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈　　B.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率較穩(wěn)定　　C.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率變動(dòng)一致　　D.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率不同步變化　　15.下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的

7、定量要求，表述不正確的是()?！　.置信水平采用99%的雙尾置信區(qū)間　　B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年　　D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)　　16.假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬(wàn)元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VAR為()萬(wàn)元。(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)　　A.3.92B.1.96C.-3.92D.-1.96　　17.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是()

8、。　　A.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降　　B.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升　　C.資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大　　D.負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大　　18.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括()?！　.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性　　B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件　　C.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)　　D.不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總