銀行從業(yè)：風(fēng)險(xiǎn)管理

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1、.....銀行從業(yè)資格——風(fēng)險(xiǎn)管理第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理一、風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失*風(fēng)險(xiǎn)的概念：風(fēng)險(xiǎn)是指未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。1．風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系：沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有收益。*一方面，有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性和盈利可能性的平衡管理，防止過(guò)度強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)損失而制約機(jī)構(gòu)的盈利和發(fā)展；*另一方面，有利于商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中主動(dòng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，利用經(jīng)濟(jì)資本配置、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理方法，遵循風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的原則，合理地促進(jìn)商業(yè)銀行優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)行科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，并以此產(chǎn)生良好

2、的激勵(lì)效果。2.損失的概念與分類(lèi)*損失和風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別：損失是一個(gè)事后概念，反映的是風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果；而風(fēng)險(xiǎn)卻是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，在風(fēng)險(xiǎn)的定量分析中可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出損失規(guī)模和發(fā)生的可能性。損失分類(lèi)分類(lèi)內(nèi)涵預(yù)期損失指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值（有時(shí)也采用中間值）非預(yù)期損失利用統(tǒng)計(jì)分析方法（在一定的置信區(qū)間和持有期內(nèi)）計(jì)算出的對(duì)預(yù)期損失的偏離，是商業(yè)銀行難以預(yù)見(jiàn)的較大損失災(zāi)難性損失超出非預(yù)

3、期損失的可能，威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失二、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)1.商業(yè)銀行的本質(zhì)*商業(yè)銀行從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，自負(fù)盈虧，自我約束。2.風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系（1）承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力。商業(yè)銀行通過(guò)吸收和承擔(dān)客戶不愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，成為整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)參與者用來(lái)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的主要平臺(tái)。（2）風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)

4、模式：..........風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式傳統(tǒng)的片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)管理模式定性分析為主的傳統(tǒng)管理方式集中進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的模式側(cè)重于對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)分散管理的模式*如果沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)管理，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略實(shí)施只能停留在業(yè)務(wù)指導(dǎo)層次，難以從宏觀戰(zhàn)略層次和微觀技術(shù)上分析、判斷風(fēng)險(xiǎn)與收益的合理性，難以適應(yīng)商業(yè)銀行現(xiàn)代化發(fā)展的要求。（3）風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。通過(guò)現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)可以準(zhǔn)確識(shí)別和計(jì)量所提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)

5、的風(fēng)險(xiǎn)成本和風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此制定具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。此外，商業(yè)銀行可以廣泛采用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，調(diào)整資產(chǎn)、負(fù)債組合，發(fā)現(xiàn)并拓展新型業(yè)務(wù)。（4）健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值。高水平的風(fēng)險(xiǎn)管理能夠降低商業(yè)銀行的破產(chǎn)可能性和財(cái)務(wù)成本，同時(shí)降低法律、合規(guī)、監(jiān)管成本，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。因此，建立和完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系被認(rèn)為是商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值的重要手段。（5）風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。它不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展發(fā)展階段時(shí)期

6、主要特征資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段20世紀(jì)60年代以前l(fā)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理；l強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性。負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段20世紀(jì)60年代到70年代l社會(huì)資金需求旺盛，商業(yè)銀行資金相對(duì)不足。l為了擴(kuò)大資金來(lái)源，滿足商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，同時(shí)避開(kāi)金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為主動(dòng)負(fù)債，極大地刺激了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段20世紀(jì)70年代到80年代l重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和

7、風(fēng)險(xiǎn)控制。l缺口分析、久期分析成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段。..........全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段20世紀(jì)80年代之后l隨著銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，存貸利差變窄，商業(yè)銀行開(kāi)始意識(shí)到可以利用金融衍生工具或從事中間業(yè)務(wù)來(lái)謀取更高的收益，非利息收入比重迅速增加l全面風(fēng)險(xiǎn)管理代表了國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基石。第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)別*根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類(lèi)：l信用風(fēng)險(xiǎn)l市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)l操作

8、風(fēng)險(xiǎn)l流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)l國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)l聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)l法律風(fēng)險(xiǎn)l戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一、信用風(fēng)險(xiǎn)1.定義：信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。2.來(lái)源：對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。事實(shí)上，信用風(fēng)險(xiǎn)既存在表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。3.影響：信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。*對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造