商業(yè)銀行業(yè)務與經(jīng)營

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1、一、簡答題附：參考答案1.商業(yè)銀行從事外匯業(yè)務面臨哪些風險？解答:商業(yè)銀行從事外匯業(yè)務面臨的風險主要有：（1）決策風險。這是指銀行管理者對銀行自營外匯交易業(yè)務的設立動機、原則以及業(yè)務調(diào)整所作出的決定導致外匯交易業(yè)務產(chǎn)生不良后果的風險。（2）匯價風險。是指由于外匯市場上的匯價變動給外匯交易造成潛在損失的風險。（3）信用風險。是指外匯買賣成交后，交易雙方不能即時履行買賣合約，劃撥資金，使銀行在資金交收上蒙受損失的風險。（4）交易員和交收員風險。是指由于交易員和交收員業(yè)務交易行為不規(guī)范或不正當給銀行造成損失的風險。（5）國家風險。是指銀行在外匯交易中由于交易對方所在國的政治動蕩、

2、軍事沖突及國家大政方針變化等給外匯交易的資金交收帶來困難所造成的損失風險。2.簡述商業(yè)銀行的性質(zhì)。解答:商業(yè)銀行是以追求利潤最大化為經(jīng)營目標，以多種金融資產(chǎn)和負債為經(jīng)營對象，能進行信用創(chuàng)造，并向客戶提供多功能、綜合性服務的金融企業(yè)。首先，商業(yè)銀行是一種企業(yè)。它和其他企業(yè)一樣具有自有資本，必須獨立核算、自負盈虧，以獲取最大限度的利潤為其經(jīng)營目標；其次，商業(yè)銀行是一種特殊的企業(yè)。它以金融資產(chǎn)和負債為經(jīng)營對象，經(jīng)營的是特殊商品-貨幣和貨幣資金。商業(yè)銀行對整個社會經(jīng)濟的影響和受社會經(jīng)濟的影響特殊。商業(yè)銀行的責任特殊，其除了對股東和客戶負責外。還必須對整個社會負責；第三，商業(yè)銀行是一

3、種特殊的金融企業(yè)。它不同于中央銀行和其他金融機構，它以盈利為目的并且經(jīng)營具有廣泛性和綜合性，已成為業(yè)務觸角延伸至社會經(jīng)濟生活各個角落的"金融百貨公司"。3.影響商業(yè)銀行貸款利率的主要因素有哪些？解答:影響銀行貸款利率的主要因素有：（1）借貸資本的供求。在市場經(jīng)濟條件下，資金的供求狀況是決定利率的內(nèi)在力量。（2）中央銀行利率。在一般情況下，商業(yè)銀行的放款利率都以中央銀行的再貼現(xiàn)利率為基準利率。（3）銀行吸收資金的成本。二、計算題附：參考答案1.某借款企業(yè)某時期的資產(chǎn)總額1700萬元，銷售收入凈額2500萬元，銷售成本1830萬元，平均存貨余額為420萬元。請計算該企業(yè)這一時期

4、的總資產(chǎn)周轉率和存貨周轉天數(shù)。解答:總資產(chǎn)周轉率=銷售收入凈額/資產(chǎn)總額=2500/1700=1.47存貨周轉天數(shù)=平均存貨余額/銷售成本×365=420/1830×365=83.77（天）該企業(yè)的總資產(chǎn)周轉率為1.47，存貨周轉率為83.77天。2.某銀行在2000年1月以103元的價格，購買了政府于1998年1月發(fā)行的5年期、年利率為3.3%、面值為100HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.Ivis

5、itedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed3元的債券，一直持有到期滿為止。那么，銀行投資于該證券的當期收益率和到期收益率是多少？解答:當期收益率=年利息/買入價×100%=3.3/103×100%=3.20%到期收益率=[年利息+（賣出價-買入價）/持券期限]/

6、[（買入價+賣出價）/2]×100%=[3.3+（100-103）/3]/[（103+100）/2]×100%=2.27%該銀行投資于這種政府證券的當期收益率為3.20%，到期收益率為2.27%。3.M銀行的核心資本為7000萬元，附屬資本為5200萬元，風險加權總資產(chǎn)為160000萬元。該銀行的核心資本比率是多少？其資本充足率是否達到《巴塞爾協(xié)議》的要求？解答:M銀行的核心資本比率為4.38%。資本充足率為7.63%，未達到《巴塞爾協(xié)議》不得低于8%的要求。4.假設某銀行的資產(chǎn)收益率為0.98%，紅利分配比率為20%，資產(chǎn)增長率為11%。請計算該銀行所需的資本比率。解答:

7、資本比率=[資產(chǎn)收益率×（1-紅利分配比率）/資產(chǎn)增長率]+資產(chǎn)收益率（1-紅利分配比率）=[0.98%×（1-20%）/11%]+0.98%×（1-20%）=7.91%在上述條件下，該銀行所需的資本比率是7.91%。5.某銀行預計某一時期內(nèi)的貸款增量為150億元，存款增量為130億元，應繳存款準備金為11億元，該銀行在這一時期資金頭寸需要量應是多少？解答:資金頭寸需要量=150+11-130=31（億元）該銀行在這一時期資金頭寸需要量為31億元，即新增貸款的流動性需要量。6.某銀行在某一時期的總收入為5500萬元