證券金融銀行管理畢業(yè)論文 淺談全面風(fēng)險(xiǎn)管理與我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略

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1、湖南師范大學(xué)本科畢業(yè)論文考籍號(hào)：XXXXXXXXX姓名：XXX專業(yè)：證券金融銀行管理論文題目：淺談全面風(fēng)險(xiǎn)管理與我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略指導(dǎo)老師：XXX二〇一一年十二月十日　　論文關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略商業(yè)銀行　　論文摘要：本文通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)涵進(jìn)行闡述，接著對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類及風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的進(jìn)行了說明，然后從全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則、任務(wù)、方法和文化四個(gè)方面分析了全面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，得出我國商業(yè)銀行應(yīng)該實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)跨國銀行挑戰(zhàn)的結(jié)論，并提出實(shí)施策略。　　一、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理概述　　1．風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵　　風(fēng)險(xiǎn)是在特定的環(huán)境和特定的時(shí)間內(nèi)存在的，可以測

2、量的各種損失與人們預(yù)期的差異，具有客觀性、偶然性、相對(duì)性、可測性和可控性。風(fēng)險(xiǎn)管理是指經(jīng)濟(jì)單位通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)、衡量和分析，以一定成本達(dá)到最大安全保障的辦法。風(fēng)險(xiǎn)管理的職能由以下要素組成：(1)任務(wù)確定；(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；(3)風(fēng)險(xiǎn)控制；(4)風(fēng)險(xiǎn)融資；(5)計(jì)劃管理。2．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類　　根據(jù)國際巴塞爾委員會(huì)在1997年9月頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》的分類方法，商業(yè)銀行分險(xiǎn)可分為以下幾類：　　(1)資本不足風(fēng)險(xiǎn)——商業(yè)銀行若沒有足夠的資本金抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失，將引起擠兌風(fēng)潮，甚至導(dǎo)致因資不抵債引起商業(yè)銀行的倒閉?！　?2)信用風(fēng)險(xiǎn)——借款者不償還貸款或者不按照交易合

3、同履行承諾的風(fēng)險(xiǎn)?！　?3)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)——有市場／產(chǎn)品流動(dòng)性與現(xiàn)金流／融資兩種形式?！　?4)N率風(fēng)險(xiǎn)——貨幣市場、資本市場利率的波動(dòng)通過存款、貸款、拆借等業(yè)務(wù)影響商業(yè)銀行負(fù)債成本和資本收益等造成經(jīng)濟(jì)損失的可能性?！　?5)市場風(fēng)險(xiǎn)——由于市場價(jià)格的變動(dòng)，銀行的表內(nèi)和表外頭寸會(huì)遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)，其一個(gè)具體內(nèi)容是外匯風(fēng)險(xiǎn)?！　?6)自然與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)——由于自然因素或個(gè)人或團(tuán)體在社會(huì)上的行為引起的風(fēng)險(xiǎn)，使借款人蒙受經(jīng)濟(jì)損失，以致不能歸還貸款，造成商業(yè)銀行的損失。　　(7)操作風(fēng)險(xiǎn)——由于制度不健全、管理失誤、控制錯(cuò)誤、欺詐及人為因素造成的風(fēng)險(xiǎn)。包括：交易執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、欺詐和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。　　

4、(8)法律風(fēng)險(xiǎn)——因法律不完善、不正確的法律意見和文件而造成同預(yù)計(jì)情況相比資產(chǎn)價(jià)值下降或負(fù)債加大的風(fēng)險(xiǎn)?！　?9)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)——產(chǎn)生于操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)和其他問題?！　?．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略　　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略包括風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和政策的制定，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況在機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)進(jìn)行合理的資本配置，以及為達(dá)到上述目標(biāo)而構(gòu)建結(jié)構(gòu)化的組織機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略必須圍繞銀行業(yè)務(wù)緊密開展，即：(1)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略緊密結(jié)合，以保證銀行的競爭優(yōu)勢(shì)和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)一致；(2)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的設(shè)計(jì)與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、外部市場環(huán)境一致；(3)從風(fēng)險(xiǎn)管理角度考核分支機(jī)構(gòu)業(yè)績；(4)

5、提高收益的質(zhì)量和穩(wěn)定性；(5)選擇達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)需要的恰當(dāng)工具?！　《⑷骘L(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略分析　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理，是指對(duì)整個(gè)銀行內(nèi)各個(gè)業(yè)務(wù)層次，各種類型風(fēng)險(xiǎn)的通盤管理，這種管理要求將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等以及包含這些風(fēng)險(xiǎn)的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合、承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)業(yè)務(wù)單位納入到統(tǒng)一的體系中，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測量并加總，且依據(jù)全部業(yè)務(wù)的相關(guān)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和管理。一個(gè)有效的全面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略會(huì)平衡風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)方面和質(zhì)量方面的問題，前者如任務(wù)、職責(zé)、責(zé)任、政策、方法、控制和信息工具；后者如公司哲學(xué)、文化、培訓(xùn)、意識(shí)和如何加強(qiáng)有力的行為。基于這一認(rèn)識(shí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)

6、略是策略、程序、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境四個(gè)方面之間的融合?！　?．全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的實(shí)施應(yīng)該遵循三項(xiàng)原則，即穩(wěn)健性、系統(tǒng)性、分散與集中相統(tǒng)一。(1)穩(wěn)健性。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)一定要確保透明、可信、及時(shí)和可操作才能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健性。(2)系統(tǒng)性。一個(gè)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理框架絕非單純的一個(gè)模型就可實(shí)現(xiàn)。它是一個(gè)融合了策略、程序、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境四方面因素的有機(jī)系統(tǒng)。(3)分散與集中相統(tǒng)一。風(fēng)險(xiǎn)的分散管理有利于各相關(guān)部門集中力量將各類風(fēng)險(xiǎn)控制好。而風(fēng)險(xiǎn)的集中管理則有利于從整體上把握銀行面臨的全部風(fēng)險(xiǎn)，從而將風(fēng)險(xiǎn)策略與商業(yè)策略統(tǒng)一起來。　　2．全面風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理的任務(wù)包括以下六

7、項(xiàng)：(1)把交易策略和風(fēng)險(xiǎn)管理策略結(jié)合起來，確保企業(yè)在預(yù)測并分散風(fēng)險(xiǎn)方面的優(yōu)勢(shì)；(2)建立易于公司組織內(nèi)部的理解、實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)管理過程；(3)合理安排人員、組織指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)行為，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的水平；(4)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行理性劃分，合理反映公司商業(yè)策略和外部市場環(huán)境所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)；(5)建立一個(gè)透明、可信、及時(shí)和可操作的風(fēng)險(xiǎn)和行為的衡量系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)個(gè)人行為與企業(yè)商業(yè)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的統(tǒng)一；(6)創(chuàng)造強(qiáng)化的組織意識(shí)并關(guān)注改善受益的質(zhì)量和持續(xù)性，提高風(fēng)險(xiǎn)承受的能力?！　?．全面風(fēng)險(xiǎn)管理方法　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理是通過建立將