時(shí)代光華 風(fēng)險(xiǎn)管理-市場風(fēng)險(xiǎn)管理 答案

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1、風(fēng)險(xiǎn)管理-市場風(fēng)險(xiǎn)管理答案單選題1.以下關(guān)于VaR的說法，錯(cuò)誤的是()?！藺均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的B零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失CVaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D計(jì)算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法正確答案：B2.在公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值中，在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是()?！藺公允價(jià)值和預(yù)期價(jià)值B市場價(jià)值和公允價(jià)值C名義價(jià)值和市場價(jià)值D內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值正確答案：B3.關(guān)于久期缺口為正值時(shí)，以下

2、敘述不正確的是()。√A如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加B如果市場利率上升，則銀行最終的市場價(jià)值將減少maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibi

3、ntravelneeds.BusC如果市場利率下降，則銀行最終的市場價(jià)值將減少D資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積正確答案：C4.下列關(guān)于VaR的方差-協(xié)方差的說法錯(cuò)誤的是()。√A方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)未來的B其假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性C能夠預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)D只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響正確答案：C5.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入()進(jìn)行管理?！藺匯率風(fēng)險(xiǎn)B商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A多選題6.市場風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括()

4、?！藺場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.BusB場外的期權(quán)合同C債券或存款的提前兌付D貸款的提前償

5、還等選擇性條款E銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配正確答案：ABCD7.即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()。√A滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求B用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例C防范市場風(fēng)險(xiǎn)D控制匯率風(fēng)險(xiǎn)E避免市場風(fēng)險(xiǎn)正確答案：AB8.金融期貨按照交易對(duì)象的不同，可分為()?！藺貨幣期貨B大豆期貨C指數(shù)期貨D黃金期貨maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstati

6、onstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.BusE利率期貨正確答案：ACE9.商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有()?！藺盯市B盯模C按照成本價(jià)值計(jì)值D按照歷史價(jià)值計(jì)值E按照賬面價(jià)值計(jì)值正確答案：AB10.止損限額適用的時(shí)期為()?！藺一日B半個(gè)月C一個(gè)月D一年E三年正確答案：AC判斷題maintenancemeasur

7、es,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus11.敏感性分析是指研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益

8、或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。√正確錯(cuò)誤正確答案：正確12.壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承擔(dān)能力。√正確錯(cuò)誤正確答案：正確13.在事后檢驗(yàn)中，如果市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的估算結(jié)果比實(shí)際發(fā)生損失的頻率和金額都相差較多，則說明市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型可靠性較低?！陶_錯(cuò)誤正確答案：正確14.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告必