時代光華風(fēng)險管理-市場風(fēng)險管理答案

《時代光華風(fēng)險管理-市場風(fēng)險管理答案》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、風(fēng)險管理-市場風(fēng)險管理答案單選題1.以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的是()?！藺均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的B零值VaR是以初始價值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失CVaR的計算涉及置信水平與持有期D計算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法正確答案：B2.在公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是()?！藺公允價值和預(yù)期價值B市場價值和公允價值C名義價值和市場價值D內(nèi)在價值和名義價值正確答案：B3.關(guān)于久期缺口為正值時，以下敘述不正確的是()?！藺如果市場利率下降，則資產(chǎn)與

2、負(fù)債的價值都會增加B如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少C如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少D資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積正確答案：C4.下列關(guān)于VaR的方差-協(xié)方差的說法錯誤的是()。√A方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計未來的B其假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性C能夠預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險D只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響正確答案：C5.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一般被納入()進(jìn)行管理。√A匯率風(fēng)險B商品價格風(fēng)險C信用風(fēng)險D操作風(fēng)險正確答案：A多選題6.市場風(fēng)險中的期權(quán)性風(fēng)險包括()?！藺場內(nèi)(交易所

3、)交易的期權(quán)B場外的期權(quán)合同C債券或存款的提前兌付D貸款的提前償還等選擇性條款E銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配正確答案：ABCD7.即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()?！藺滿足客戶對不同貨幣的需求B用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例C防范市場風(fēng)險D控制匯率風(fēng)險E避免市場風(fēng)險正確答案：AB8.金融期貨按照交易對象的不同，可分為()?！藺貨幣期貨B大豆期貨C指數(shù)期貨D黃金期貨E利率期貨正確答案：ACE9.商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有()?！藺盯市B盯模C按照成本價值計值D按照歷史價值計值E按照賬面價值計值正確答案：AB10.止損限額適用的時期為

4、()?！藺一日B半個月C一個月D一年E三年正確答案：AC判斷題11.敏感性分析是指研究單個市場風(fēng)險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響?！陶_錯誤正確答案：正確12.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承擔(dān)能力?！陶_錯誤正確答案：正確13.在事后檢驗中，如果市場風(fēng)險計量模型的估算結(jié)果比實際發(fā)生損失的頻率和金額都相差較多，則說明市場風(fēng)險計量模型可靠性較低?！陶_錯誤正確答案：正確14.風(fēng)險價值(VaR)和風(fēng)險限額報告必須在交易結(jié)束的第三天以前完成?！陶_錯誤正確答案：錯誤15.經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)

5、是指商業(yè)銀行在扣除資本成本后所創(chuàng)造的價值增加?！陶_錯誤正確答案：正確