華商研究精選靈活配置混合型證券投資基金

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1、華商研究精選混合2017年年度報(bào)告華商研究精選靈活配置混合型證券投資基金2017年年度報(bào)告2017年12月31日基金管理人：華商基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司送出日期：2018年3月28日第54頁(yè)共54頁(yè)華商研究精選混合2017年年度報(bào)告重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋私煌ㄣy行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年3月27日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、

2、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。本報(bào)告期自2017年5月24日起至12月31日止。1.2第54頁(yè)共54頁(yè)華商研究精選混合2017年年度報(bào)告目錄§1重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2基金簡(jiǎn)介52.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品說明52.3基金管理人和基金托管人5

3、2.4信息披露方式62.5其他相關(guān)資料6§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況63.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)63.2基金凈值表現(xiàn)73.3過去三年基金的利潤(rùn)分配情況9§4管理人報(bào)告94.1基金管理人及基金經(jīng)理情況94.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明114.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明124.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明124.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望134.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況134.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明144.8管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說明154.9報(bào)告期內(nèi)

4、管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明15§5托管人報(bào)告155.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明155.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說明155.3托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見15§6審計(jì)報(bào)告166.1審計(jì)報(bào)告基本信息166.2審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容16§7年度財(cái)務(wù)報(bào)表177.1資產(chǎn)負(fù)債表177.2利潤(rùn)表187.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表197.4報(bào)表附注20§8投資組合報(bào)告408.1期末基金資產(chǎn)組合情況408.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合418.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股

5、票投資明細(xì)428.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)428.5期末按債券品種分類的債券投資組合458.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)458.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)45第54頁(yè)共54頁(yè)華商研究精選混合2017年年度報(bào)告8.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)458.9期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)458.10報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明458.11報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說明458.12投資組合報(bào)告附注46§9基金份額持有人信息

6、469.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)469.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況479.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況47§10開放式基金份額變動(dòng)47§11重大事件揭示4711.1基金份額持有人大會(huì)決議4711.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)4711.3涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟4811.4基金投資策略的改變4811.5為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況4811.6管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況4811.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況4811.8其他重大事件49§12影響投資者

7、決策的其他重要信息5412.1報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況54§13備查文件目錄5413.1備查文件目錄5413.2存放地點(diǎn)5513.3查閱方式55§1第54頁(yè)共54頁(yè)華商研究精選混合2017年年度報(bào)告基金簡(jiǎn)介1.1基金基本情況基金名稱華商研究精選靈活配置混合型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱華商研究精選混合基金主代碼004423基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2017年5月24日基金管理人華商基金管理有限公司基金托管人交