二級分行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價模型與調(diào)整機制

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1、二級分行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價模型與調(diào)整機制[摘要];二級分行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價機制優(yōu)化取向應(yīng)著眼于6個方面：一是優(yōu)化系統(tǒng)內(nèi)部的資金配置機制，變差額集中配置為全額集中配置，提升資金配置的決策層次；二是優(yōu)化內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價模型；三是完善內(nèi)部資金價格體系，是對全額集中的上存資金不分種類、期限，以支行為單位設(shè)立單一帳戶，確定一個檔次利率。把全額配置的借用資金劃分為備付資金限額借款、信貸資金借款、內(nèi)部資金占用限額借款和超限額借款四大類，依據(jù)借用資金的不同種類制定差別利率；四是完善內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格有效性和缺陷性信息反饋機制；五是建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價及調(diào)整規(guī)程；六是建立內(nèi)

2、部資金轉(zhuǎn)移價格效應(yīng)的反干擾機制。內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移理論價格是制定內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移實際價格的基準(zhǔn)，內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移實際價格圍繞基準(zhǔn)價格上下浮動。在深入分析內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移機制改革取向和轉(zhuǎn)移價格形成機理的基礎(chǔ)上，構(gòu)筑內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移中的上存資金、借用資金的基準(zhǔn)利率和實際執(zhí)行利率的核定模型，進一步探討定價模型中主要因素定量及相關(guān)問題的解決方法。　　　　[關(guān)鍵詞];集中配置資金全額借貸制內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格形成機理定價模型調(diào)整機制二級分行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價模型與調(diào)整機制[摘要];二級分行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價機制優(yōu)化取向應(yīng)著眼于6個方面：一是優(yōu)化系統(tǒng)內(nèi)部的資金配置機制，變差額集中配置為全額集中

3、配置，提升資金配置的決策層次；二是優(yōu)化內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價模型；三是完善內(nèi)部資金價格體系，是對全額集中的上存資金不分種類、期限，以支行為單位設(shè)立單一帳戶，確定一個檔次利率。把全額配置的借用資金劃分為備付資金限額借款、信貸資金借款、內(nèi)部資金占用限額借款和超限額借款四大類，依據(jù)借用資金的不同種類制定差別利率；四是完善內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格有效性和缺陷性信息反饋機制；五是建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價及調(diào)整規(guī)程；六是建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格效應(yīng)的反干擾機制。內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移理論價格是制定內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移實際價格的基準(zhǔn)，內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移實際價格圍繞基準(zhǔn)價格上下浮動。在深入分析內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移機制改革

4、取向和轉(zhuǎn)移價格形成機理的基礎(chǔ)上，構(gòu)筑內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移中的上存資金、借用資金的基準(zhǔn)利率和實際執(zhí)行利率的核定模型，進一步探討定價模型中主要因素定量及相關(guān)問題的解決方法?！　　　關(guān)鍵詞];集中配置資金全額借貸制內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格形成機理定價模型調(diào)整機制　　　　　在里，實現(xiàn)安全性約束前提下的整體盈利最大化是每一個商業(yè)從事經(jīng)營活動的永恒主題。推進這一主題活動的一項重要政策性措施，就是對直接影響分權(quán)商業(yè)銀行的整體資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營效益的內(nèi)部資金流通進行必要的約束管理與激勵管理，而內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格則是一種有效的調(diào)控工具。近幾年來，國有商業(yè)銀行積極改革和正確運用這一調(diào)控工具，

5、有效地促進了系統(tǒng)內(nèi)部資金流向和流量結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，但也存在著資金價格失真、資金運行不暢、調(diào)控效能不高等問題。這些問題的存在和暴露已有很長時間，緣何至今未能得以妥善解決？個中原因盡管很多，但根子無非兩條：一是內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移的經(jīng)營理念在行為上還沒有根本轉(zhuǎn)變到位，傳劃經(jīng)濟體制下的那種無償劃撥和低劃轉(zhuǎn)意識還沒有根除。二是內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移缺乏科學(xué)合理的定價模型與靈敏高效的調(diào)整機制。本文試從銀行經(jīng)營的特殊性出發(fā)，以全行資金資源配置的整體效益最大化和整體質(zhì)量最優(yōu)化有機統(tǒng)一為導(dǎo)向，深入探討二級分行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移的定價模型與調(diào)整機制。　　一、二級分行資金資源內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價機制優(yōu)化取向

6、的理性分析　　　資金資源內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價機制作為商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)部確定與調(diào)整內(nèi)部資金價格的載體，其優(yōu)劣程度直接影響著內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格的合理性，較大程度上影響著對下級行的經(jīng)營管理水平和經(jīng)營績效考評結(jié)果的合理性、準(zhǔn)確性、公平性和公正性，對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營效益產(chǎn)生截然不同的效應(yīng)作用。二級分行資金資源內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價機制優(yōu)良，有利于確保內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格的合理性，增強對支行的經(jīng)營管理水平和經(jīng)營績效考評結(jié)果的合理性、準(zhǔn)確性、公平性和公正性，從而對業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營效益產(chǎn)生應(yīng)有的正效應(yīng)作用；否則，就有可能對業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營效益產(chǎn)生一定的負(fù)效應(yīng)作用?！　　『饬慷壏中匈Y金資源

7、內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價機制是否優(yōu)良的基本原則和基本標(biāo)準(zhǔn)，至少應(yīng)包括以下5個方面：一是系統(tǒng)整體質(zhì)量、效益最優(yōu)化導(dǎo)向明顯。內(nèi)部資金價格作為一種重要的資金資源配置調(diào)節(jié)杠桿，應(yīng)當(dāng)突現(xiàn)全行資金資源配置的整體效益最大化和整體質(zhì)量最優(yōu)化有機統(tǒng)一的導(dǎo)向功能，對各子系統(tǒng)的資金資源配置行為起著強有力的引導(dǎo)作用和集聚作用。二是有利于“兩個積極性”綜合效用的更充分發(fā)揮。依據(jù)資金資源內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價機制所制定的內(nèi)部資金價格及其產(chǎn)生的調(diào)控效應(yīng)，既要有利于更有效地調(diào)動全體支行千方百計擴大存款的積極性，又要有利于調(diào)動各支行想方設(shè)法在保證信貸資產(chǎn)安全性的前提下擴大有效貸款的積極性；既要有利于更充分地

8、調(diào)動貸款低效高險支行增加凈上存資金或減少借用資金而努力增加存款和壓縮低效貸款的積極性，又要有利