第章現(xiàn)金資產(chǎn)及流動性管理

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1、第章現(xiàn)金資產(chǎn)及流動性管理4第四章現(xiàn)金資產(chǎn)及流動性管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成第三節(jié)現(xiàn)金頭寸的匡算方法第二節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)流動性預(yù)測第四節(jié)資金頭寸的調(diào)劑第五節(jié)商業(yè)銀行流動性管理北京大學(xué)出版社提供2第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成一、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的概念是指商業(yè)銀行所持有的現(xiàn)金及與現(xiàn)金等同、隨時可用于支付的資產(chǎn)。銀行持有的現(xiàn)金，即現(xiàn)金資產(chǎn)，也可稱為現(xiàn)金頭寸，主要包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的存款、存放同業(yè)存款和在途資金等四個項目。北京大學(xué)出版社提供4第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則存量適度原則適時調(diào)節(jié)流量原則庫存現(xiàn)金安全防范原則北

2、京大學(xué)出版社提供5第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成三、銀行保持現(xiàn)金資產(chǎn)的目的滿足日常交易提取現(xiàn)金的需要滿足中央銀行存款準備金制度的要求保證存戶所開支票的兌付保持清償力的需要北京大學(xué)出版社提供6第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成四、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性之間的關(guān)系庫存現(xiàn)金與流動性供求法定存款準備金與流動性供求存放同業(yè)與流動性需求托收中的現(xiàn)金與流動性供求北京大學(xué)出版社提供7第二節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)流動性預(yù)測第二節(jié)負債流動性指標一、資金來源與資金運用法是指銀行通過預(yù)測資金來源與占用數(shù)量來預(yù)測流動性需要量，進而組織資金來源，滿足流動性需求的一種方法。這種方法的基本操作程序是：1．預(yù)測計劃

3、期（如1年）存貸款數(shù)額，通常是按月或按周計算存貸額的預(yù)測值。2．根據(jù)同一時期存貸增減額變動的估計，測算出流動性需求凈額（短缺或盈余）。北京大學(xué)出版社提供9第二節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)流動性預(yù)測二、資金結(jié)構(gòu)法1．預(yù)測流動性需求2．預(yù)測最有可能出現(xiàn)的流動性需求北京大學(xué)出版社提供10第二節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)流動性預(yù)測三、流動性指標法資產(chǎn)流動性指標負債流動性指標北京大學(xué)出版社提供11第三節(jié)現(xiàn)金頭寸的匡算方法第三節(jié)現(xiàn)金頭寸的匡算方法一、銀行頭寸的構(gòu)成及管理原則1．基礎(chǔ)頭寸和可用頭寸及其構(gòu)頭寸基礎(chǔ)頭寸可用頭寸可貸頭寸北京大學(xué)出版社提供13一、銀行頭寸的構(gòu)成及管理原則2.資金

4、頭寸的匡算在當天營業(yè)開始或營業(yè)中間進行在當天業(yè)務(wù)終了軋頭寸，用以平衡聯(lián)行匯差和保持在中央銀行的存款第三節(jié)代理業(yè)務(wù)北京大學(xué)出版社提供14第三節(jié)代理業(yè)務(wù)一、銀行頭寸的構(gòu)成及管理原則3.商業(yè)銀行頭寸管理原則·基本原則是盡量減少現(xiàn)金持有量及加快現(xiàn)金收取，以降低機會成本?！ひ粩嗟乇O(jiān)視各種存款的變動情況，特別是大存款客戶的動向。·密切關(guān)注貨幣市場的走勢，觀察反映宏觀經(jīng)濟運行的各種經(jīng)濟指標北京大學(xué)出版社提供15第四節(jié)資金頭寸的調(diào)劑第四節(jié)資金頭寸的調(diào)劑一、頭寸調(diào)度的意義頭寸調(diào)度是銀行擴大業(yè)務(wù)、增強實力的基本手段頭寸調(diào)度是維護和提高銀行信譽的保證頭寸調(diào)度

5、是避免和減少銀行經(jīng)營風(fēng)險的重要手段頭寸調(diào)度是商業(yè)銀行提高經(jīng)營效益的重要途徑北京大學(xué)出版社提供17第四節(jié)咨詢顧問業(yè)務(wù)二、資金調(diào)度的方法及渠道1.近期頭寸調(diào)度1．要保持適度的支付準備金2．選擇多種渠道多種方式調(diào)出調(diào)入資金3．應(yīng)選擇最佳路線和最佳時間調(diào)度資金4.要加強內(nèi)部各個業(yè)務(wù)部門的協(xié)調(diào)行動北京大學(xué)出版社提供18第四節(jié)咨詢顧問業(yè)務(wù)二、資金調(diào)度的方法及渠道2.遠期頭寸調(diào)度資金供應(yīng)狀況資產(chǎn)的搭配來安排遠期和近期資金的轉(zhuǎn)換意向協(xié)議回購協(xié)議北京大學(xué)出版社提供19第五節(jié)商業(yè)銀行流動性管理一、流動性及流動性風(fēng)險流動性的概念商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在資產(chǎn)和負

6、債兩個方面。資產(chǎn)的流動性主要是指資產(chǎn)在不發(fā)生損失或盡可能少發(fā)生損失的前提下迅速變現(xiàn)的能力；而負債的流動性則是商業(yè)銀行能夠以最合理的成本通過負債手段來獲取現(xiàn)金的能力。銀行資產(chǎn)的流動性綜合反映了銀行的應(yīng)變能力。北京大學(xué)出版社提供20一、流動性及流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險的概念是指銀行不能保持必要的資金來源或者不能鎖定外部資金與資產(chǎn)規(guī)模保持平衡從而引發(fā)清償問題的可能性。第五節(jié)商業(yè)銀行流動性管理北京大學(xué)出版社提供21第五節(jié)商業(yè)銀行流動性管理二、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的衡量靜態(tài)分析法1．核心存款與總資產(chǎn)的比例2．貸款總額與總資產(chǎn)的比率3．流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的

7、比率4．易變負債與總資產(chǎn)的比率5．大額負債依賴度比率北京大學(xué)出版社提供22第五節(jié)商業(yè)銀行流動性管理二、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的衡量動態(tài)分析法·1．流動性缺口法·2．現(xiàn)金流量法北京大學(xué)出版社提供23第五節(jié)商業(yè)銀行流動性管理三、商業(yè)銀行流動性管理流動性計劃流動性預(yù)測流動性管理策略1．資產(chǎn)流動管理（或資產(chǎn)轉(zhuǎn)換）策略2．借入流動性管理策略3．平衡流動性資產(chǎn)（資產(chǎn)負債流動性）管理策略北京大學(xué)出版社提供24第五節(jié)表外業(yè)務(wù)第五節(jié)表外業(yè)務(wù)一、表外業(yè)務(wù)概述表外業(yè)務(wù)的涵義及特點（1）商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的最突出特點是提供非資金的金融服務(wù)，資金與服務(wù)相分離。（2）表外

8、業(yè)務(wù)形式多樣。（3）表外業(yè)務(wù)，特別是金融衍生工具類業(yè)務(wù)的金融杠桿性極高。（4）表外業(yè)務(wù)透明度低，監(jiān)管難度大。北京大學(xué)出版社提供26第五節(jié)表外業(yè)務(wù)一、表外業(yè)務(wù)概述表外業(yè)務(wù)的分類1．根據(jù)風(fēng)險標準分