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1、華商元亨靈活配置混合型證券投資基金2017年半年度報告2017年6月30日基金管理人：華商基金管理有限公司基金托管人：國泰君安證券股份有限公司送出日期：2017年8月25日重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。基金托管人國泰君安證券股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年8月24日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指
2、標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2017年1月25日（基金合同生效日）起至6月30日止。1.2目錄§1重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2基金簡介52.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品
3、說明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相關(guān)資料6§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)63.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標63.2基金凈值表現(xiàn)7§4管理人報告84.1基金管理人及基金經(jīng)理情況84.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明94.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明94.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明104.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望114.6管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明114.7管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配
4、情況的說明124.8報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明12§5托管人報告125.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明125.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明125.3托管人對本半年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見12§6半年度財務(wù)會計報告（未經(jīng)審計）136.1資產(chǎn)負債表136.2利潤表146.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表156.4報表附注16§7投資組合報告377.1期末基金資產(chǎn)組合情況377.2期末按行業(yè)分類的
5、股票投資組合377.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細387.4報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動397.5期末按債券品種分類的債券投資組合407.6期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細417.7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細417.8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細417.9期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細417.10報告期末本基金投資的股指期貨交易情
6、況說明417.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明427.12投資組合報告附注42§8基金份額持有人信息438.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)438.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況438.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況44§9開放式基金份額變動44§10重大事件揭示4510.1基金份額持有人大會決議4510.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動4510.3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟4510.4基金投資策
7、略的改變4510.5為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況4510.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況4510.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況4510.8其他重大事件46§11影響投資者決策的其他重要信息4911.1報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況49§12備查文件目錄5012.1備查文件目錄5012.2存放地點5012.3查閱方式50§1基金簡介1.1基金基本情況基金名稱華商元亨靈活配置混合型證券投資基金基金簡稱華商元亨混合基金主代碼004206交易代碼
8、004206基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2017年1月25日基金管理人華商基金管理有限公司基金托管人國泰君安證券股份有限公司報告期末基金份額總額215,291,044.65份基金合同存續(xù)期不定期1.2基金產(chǎn)品說明投資目標在有效控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。投資策略本基金堅持“自上而下”、“自下而上”相結(jié)合的投資視角，精選優(yōu)質(zhì)上市公司股票，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。業(yè)績比較基準中證800指數(shù)收益率×65%+上證國債指數(shù)收益率×35
