我國城市商業(yè)銀行創(chuàng)新效率測度與評價研究

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1、我國城市商業(yè)銀行創(chuàng)新效率測度與評價研究摘要：在城市信用合作社基礎上組建起來的城市商業(yè)銀行在滿足中小實體企業(yè)金融服務需求、促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。然而隨著利率市場化和金融脫媒時代的到來，主要依靠傳統(tǒng)存貸利差盈利的城市商業(yè)銀行面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。本文收集了全國28家城市商業(yè)銀行2008—2012年5年的面板數(shù)據(jù)，利用加權的DEA模型，從靜態(tài)和動態(tài)兩個角度分別對我國城市、國有以及股份制商業(yè)銀行的創(chuàng)新效率進行了測度，發(fā)現(xiàn)城市商業(yè)銀行在三類銀行的平均創(chuàng)新效率排名末位，推動我國城市商業(yè)銀行創(chuàng)新效率提高的最大動力是技術進步，最根本的內(nèi)因是加強公司治理。進一步，通過Tobit

2、面板回歸模型實證分析了我國城市商業(yè)銀行股權結構和公司治理對創(chuàng)新效率的影響，結果發(fā)現(xiàn)：我國城市商業(yè)銀行的監(jiān)事會制度與員工激勵并未起到理想的作用，引進外來先進的創(chuàng)新技術和理念、增強創(chuàng)新能力以及擴大分銷渠道會帶來創(chuàng)新效率的提升。關鍵詞：城市商業(yè)銀行;創(chuàng)新效率;加權DEA方法;Tobit面板數(shù)據(jù)回歸中圖分類號：F830.33文獻標志碼：A文章編號：1001-862X(2015)02-0039-007本刊網(wǎng)址?在線雜志：www.jhlt.net.cn*基金項目：國家自然科學基金項目(71403001);教育廳人文社科重點項目(SK2013A011);安徽省軟科學項目(13020530

3、44)作者簡介：阮素梅(1974—)，女，安徽太和人，安徽財經(jīng)大學副教授，博士，碩士生導師，主要研究方向：銀行管理、公司治理。一、引言我國自1995年在深圳成立第一家城市商業(yè)銀行開始，至今不到20年的時間。與國有、股份制商業(yè)銀行從無到有的誕生方式不同，城市商業(yè)銀行經(jīng)歷了城市信用社、改制、處置風險資產(chǎn)和歷史包袱的陣痛之后重獲新生，主要定位于“地方的銀行、城市的銀行、中小企業(yè)的銀行”。截至2012年末，城市商業(yè)銀行在全國注冊成立的有144家，資產(chǎn)總額迗12.35萬億元，資產(chǎn)總額同比2011年增長了23.7%,城市商業(yè)銀行正在日益成為支持地方發(fā)展、扶持中小企業(yè)生存的重要力量?？梢?/p>

4、，城市商業(yè)銀行在滿足中小實體企業(yè)金融服務需求、促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用，然而隨著利率市場化和金融脫媒時代的到來，主要依靠傳統(tǒng)存貸利差盈利的城市商業(yè)銀行面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，加快金融創(chuàng)新和提高創(chuàng)新效率是推動城市商業(yè)銀行發(fā)展的關鍵。我國城市商業(yè)銀行類似美國社區(qū)銀行，屬于地方性中小型商業(yè)銀行。國外學者的相關研究大多集中在金融創(chuàng)新，中間業(yè)務非利息收入以及經(jīng)營風險等方面，對創(chuàng)新的實證往往采取問卷調(diào)查、財務數(shù)據(jù)包絡分析等方法。而在國內(nèi)，有中國特色的城市商業(yè)銀行組建成立的時間較短，相關研究成果較匱乏。通過對已有文獻梳理后發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)外學者的研究更多集中在外資、國有以及大型股份制商

5、業(yè)銀行的金融業(yè)務創(chuàng)新及效率評價方面，很少有學者將研究重心放在城市商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新及效率評價方面。本文圍繞城市商業(yè)銀行創(chuàng)新能力形成、創(chuàng)新效率評價等問題，主要展開以下兩方面的研究工作：一是引用加權的DEA模型，從靜態(tài)和動態(tài)兩個角度，對我國城市商業(yè)銀行、國有銀行和股份制銀行的創(chuàng)新效率進行橫向比較分析，并對我國28家城市商業(yè)銀行做分經(jīng)濟地域的創(chuàng)新效率比較測評；二是利用Stata軟件對影響我國28家城市商業(yè)銀行創(chuàng)新效率的因素，做Tobit面板數(shù)據(jù)回歸，用實證來探求我國城市商業(yè)銀行的股權結構和公司治理對創(chuàng)新效率影響的方向和幅度。二、模型的構建（一）效率的測度模型1.傳統(tǒng)及加權的靜態(tài)D

6、EA模型數(shù)據(jù)包絡分析是數(shù)學、運籌學、管理學和計算機科學的一個新的交叉領域，是用于測度企業(yè)資源使用效率的非參數(shù)方法。它是由Charnes等人［11］于1978年開始創(chuàng)建的，評價具有多個輸入或輸出的“部門”或“決策單位”(DMU)間的相對有效性。加權DEA模型構造思想來源于傳統(tǒng)DEA本身的優(yōu)缺點，其優(yōu)點之一便是無需明確的模型函數(shù)，沒有過多的約束條件束縛，其中每個投入與產(chǎn)出指標(DMU)在DEA的軟件運算中所賦予的原始指標權重是一樣的。但是這些特點在某些領域的運用時也會成為它的弊端，特別在銀行業(yè)面板數(shù)據(jù)處理中，每個投入產(chǎn)出指標在模型中的權重占比，時間周期、指標波動、外在環(huán)境及政策

7、的變化而有所不同。所以本文參考變異系數(shù)理論，對DEA模型的投入產(chǎn)出指標賦予不同的權重系數(shù)以求模型更貼近實際情況。此外，模型系數(shù)的選取不是依據(jù)人的主觀因素而是根據(jù)客觀樣本系數(shù)自身的離散程度和波動性。根據(jù)被評價對象投入產(chǎn)出指標的波動差異情況來確定權重，即對同一決策單元中波動差異較大，辨識度較高的指標應賦予較大權重，而決策單元中波動差異較小，辨識度不高的指標應賦予較小的權重，加權模型如下：加權數(shù)CCR模型mint9-￡(eTs++eTs-)］s.t.■wixj?姿j+s-=0xOwiyj?姿j_s+=yO?姿j?叟0，j