《風(fēng)險管理試卷》word版

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1、一、單項選擇題（本大題共90個小題，每小題0．5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)）1．在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當(dāng)保護存款者的緩沖器作用的是（　?。．銀行現(xiàn)金流B．銀行資本金C．銀行負債D．銀行準備金2．商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素不包括（　　）。A．價格確認B．降低風(fēng)險C．技術(shù)支持D．模型創(chuàng)新3．遠期匯率的決定因素不包括（　?。．即期匯率B．交易規(guī)模C．期限D(zhuǎn)．兩種貨幣之間的利率差4．銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（　　）。A．市場準人B．機構(gòu)設(shè)置C．業(yè)務(wù)開展D．高級管理人員聘用5．失職違規(guī)不包

2、括以下哪種情形？（　?。〢．濫用職權(quán)的情形B．從事未授權(quán)交易的情形C．盜用資產(chǎn)的情形D．支配超出權(quán)限資金額度的情形6．如果離散的年復(fù)利率是10％，那么經(jīng)過5年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為（　?。?。A．150B．161C．173D．1907．（　?。┦侵改骋毁Y產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運營方式。A．證券化資產(chǎn)B．資產(chǎn)證券化C．增量貸款證券化D．存量貸款證券化8．第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高？（　?。〢．第一筆B．第二筆C．相等D．無法確定9．（　?。┦怯刹煌晟苹?/p>

3、有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。A．市場風(fēng)險B．操作風(fēng)險C．流動性風(fēng)險D．國家風(fēng)險10．商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（　?。﹥蓚€方面。A．資本金管理和負債管理B．資產(chǎn)管理和負債管理C．風(fēng)險管理和績效考核D．流動性管理和績效考核11．對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額是（　?。┫揞~。A．交易B．頭寸C．風(fēng)險D．止損12．計算機出現(xiàn)病毒是屬于（　?。╋L(fēng)險。A．系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)B．系統(tǒng)安全C．?dāng)?shù)據(jù)／信息質(zhì)量D．系統(tǒng)的穩(wěn)定性13．將復(fù)雜的因素分解成多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風(fēng)險識別方法是（　?。?。A．情景分析

4、方法B．失誤樹分析方法C．分解分析方法D．情景分析法14．根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對流動性資產(chǎn)的定義里，下面不被包括在內(nèi)的一項是（　?。?。A．一個月內(nèi)到期的正常類貸款（不包括關(guān)注類貸款）B．在中國人民銀行超額準備金存款C．在國內(nèi)外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)D．庫存現(xiàn)金15．以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型？（　?。〢．CreditMetricsB．KMV模型C．VaR模型D．高級計量法16．對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險和企業(yè)風(fēng)險屬于（　?。．系統(tǒng)風(fēng)險B．非系統(tǒng)風(fēng)險C．A和B都是D．A和B都不是1

5、7．風(fēng)險評估的方法中不包括（　　）。A．自我評估法B．因果模型法C．問卷調(diào)查法D．工作交流法18．（　?。┦乾F(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。A．信用風(fēng)險識別B．信用風(fēng)險計量C．信用風(fēng)險監(jiān)控D．信用風(fēng)險報告19．商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（　　）。A．資產(chǎn)流動性風(fēng)險B．負債流動性風(fēng)險C．流動性過剩D．以上都不對20．信用局評分的信息主要依賴于（　?。．商業(yè)銀行內(nèi)部信息B．商業(yè)銀行外部信息C．監(jiān)管機構(gòu)提供的信息D．以上都不對21．計算違約風(fēng)險暴露時，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險暴露為（　?。．違約時債務(wù)的

6、賬面價值B．違約時債務(wù)的市場價值C．以上任何一種都可以D．以上都不對22．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須（　?。．由商業(yè)銀行自己評估B．由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定C．由外部評級機構(gòu)提供D．以上都不是23．以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是（　　）。A．相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B．相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系C．相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)D．以上都正確24．CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個（　?。?。A．VaR模型B．信用評分模型C．線性回歸模型D．以上都不是25．根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，

7、其中超額準備金率的計算公式為（　?。?。A．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％B．人民幣超額準備金率=（在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金）／人民幣各項存款期末余額×100％C．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣定活期存款期末余額×100％D．人民幣超額準備金率=（在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金）／人民幣定活期存款期末余額×100％26．壓力測試是為了衡量（　?。?。A．正常風(fēng)險B．極端情況的風(fēng)險C．風(fēng)險價值D．違約概率27．信用風(fēng)險監(jiān)測是（　　）。A．一個連續(xù)的、動態(tài)的過程B．跟蹤已