《風(fēng)險(xiǎn)管理》word版

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1、第.1.章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)11.1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理11.1.1風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失21.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)31.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展51.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別81.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)91.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)91.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)101.2.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)101.2.5國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)111.2.6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)111.2.7法律風(fēng)險(xiǎn)121.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)121.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略131.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散131.3.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖141.3.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移141.3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避151.3.5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償151.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本151.4.1資本的概念和作用161.4

2、.2監(jiān)管資本與資本充足率要求161.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用181.5風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)201.5.1收益的計(jì)量211.5.2常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)231.5.3投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理25第.2.章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)292.1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境292.1.1商業(yè)銀行公司治理302.1.2商業(yè)銀行內(nèi)部控制332.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化362.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略372.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織382.2.1董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)382.2.2監(jiān)事會(huì)392.2.3高級(jí)管理層39iv2.2.4風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)402.2.5其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)/機(jī)構(gòu)412.3

3、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程432.3.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析442.3.2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估442.3.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告462.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋462.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)47第三章信用風(fēng)險(xiǎn)管理503.1信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別503.1.1單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別513.1.2集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別583.1.3個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別623.1.4貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別643.2信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量663.2.1客戶信用評(píng)級(jí)663.2.2債項(xiàng)評(píng)級(jí)733.2.4國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)803.3信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告823.3.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象833.3.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)863.3.3風(fēng)

4、險(xiǎn)預(yù)警883.3.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告943.4信用風(fēng)險(xiǎn)控制993.4.1限額管理993.4.2信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋1043.4.4資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品1123.5信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量1203.5.1標(biāo)準(zhǔn)法1203.5.2內(nèi)部評(píng)級(jí)法1213.5.3內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證1243.5.4經(jīng)濟(jì)資本管理125第.4.章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理1274.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1274.1.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類1284.1.2主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征1314.1.3資產(chǎn)分類1364.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量141iv4.2.1基本概念1424.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法1484.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制1574.3.1

5、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架1574.3.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告1584.3.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制1604.4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量與績(jī)效評(píng)估1634.4.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量1634.4.2經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估164第五章操作風(fēng)險(xiǎn)管理1665.1操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)到1665.1.1操作風(fēng)險(xiǎn)分類1675.1.2操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法1755.2操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1775.2.1操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素和原則1785.2.2操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法1795.3操作風(fēng)險(xiǎn)控制1835.3.1操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境1845.3.2操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋1855.3.3主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制1885.4操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告199

6、5.4.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)1995.4.2風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告2005.5操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量2015.5.1標(biāo)準(zhǔn)法2015.5.2替代標(biāo)準(zhǔn)法2045.5.3高級(jí)計(jì)量法205本章總結(jié)207第.6.章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理2096.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)到2106.1.1資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)2116.1.2資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)2126.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2146.2.1流動(dòng)性比率/指標(biāo)法2156.2.2現(xiàn)金流分析法2186.2.3其他流動(dòng)性評(píng)估方法2196.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制2226.3.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警223iv6.3.2壓力測(cè)試2246.3.3情景分析2246.3.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法226第

7、.7.章聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理2317.1聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理2327.1.1聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及作用2337.1.2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法2337.1.3聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃2387.2戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理2397.2.1戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用2407.2.2戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法241第八章銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束2478.1銀行監(jiān)管2488.1.1銀行監(jiān)管的內(nèi)容2498.1.2銀行監(jiān)管的方法2558.1.3銀行監(jiān)管的規(guī)則2718.2市場(chǎng)約束2778.2.1市場(chǎng)約束與信息披露2778.2.2外部審計(jì)283本章總結(jié)287iv第.1.章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)本章概要本章首先介紹了商業(yè)銀

8、行風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中的重要風(fēng)險(xiǎn)概念，以及風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的必然聯(lián)系；其次簡(jiǎn)要介紹了商業(yè)銀行所面臨的八