期貨投資量化交易及邏輯架構(gòu)

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1、----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方期貨投資量化交易及邏輯架構(gòu)以下內(nèi)容均為期投圈圈友“吳飚”的原創(chuàng)征文稿件，如果您需要轉(zhuǎn)載或者使用，請(qǐng)務(wù)必注明出處：期投圈我平時(shí)喜歡把一些想法、靈感、感悟記錄下來，日積月累，居然有幾百頁了，近期把它整理，并進(jìn)行邏輯梳理、歸納、總結(jié)、提煉、升華，力求全面而系統(tǒng)，這里選取其中的幾個(gè)精華章節(jié)，希望與有緣人分享，也希望對(duì)有緣人有所幫助!期貨交易要解決三個(gè)基本問題：1、如何發(fā)現(xiàn)符合邏輯的投資機(jī)會(huì)2、如何制定全面合理的交易計(jì)劃3、如何執(zhí)行并跟蹤調(diào)整交易計(jì)劃只有解

2、決以上三點(diǎn)并由此進(jìn)行全面細(xì)致的延伸，才能站在優(yōu)勝的一方；未來的投資模式，必然是從粗放型交易向精細(xì)化交易轉(zhuǎn)變；把交易的每一個(gè)環(huán)節(jié)都精細(xì)化處理，有利于高效執(zhí)行從而讓交易穩(wěn)定可控；期貨投資邏輯架構(gòu)：投資市場(chǎng)主要靠邏輯和概率取勝，經(jīng)過以下步驟過濾，大大提升成功的概率。1：大周期規(guī)律：CRB商品指數(shù)周期，宏觀經(jīng)濟(jì)周期、產(chǎn)業(yè)周期確定中長(zhǎng)期投資方向大周期向上，驅(qū)動(dòng)向上，只做多，不做空，大周期向下，驅(qū)動(dòng)向下，只做空，不做多。CRB商品指數(shù)周期為30年一輪回，上行周期，商品整體價(jià)格易漲難跌，下行周期，易跌難漲。經(jīng)濟(jì)周期上行，需求增加，商品供不應(yīng)求，價(jià)格容易上漲，經(jīng)濟(jì)下行，

3、需求減少，價(jià)格下行。增產(chǎn)周期，供應(yīng)增加，庫存增多，價(jià)格易跌難漲，減產(chǎn)周期，供應(yīng)減少，價(jià)格易漲難跌。如橡膠6年周期，白糖3年周期，棉花跌6漲9周期，美元跌10漲5周期。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方大周期規(guī)律確定的是幾年甚至更長(zhǎng)的趨勢(shì)運(yùn)行方向，由于時(shí)間太長(zhǎng)對(duì)交易而言不具備可操作性，需要從季節(jié)性規(guī)律來縮小交易范圍。而且一個(gè)驅(qū)動(dòng)還不夠需要更多的驅(qū)動(dòng)力。2：季節(jié)性規(guī)律：供需淡

4、季旺季確定短期投資方向和投資時(shí)間大周期向下，供應(yīng)旺季或需求淡季做空，需求旺季供應(yīng)淡季退出觀望。大周期向上，供應(yīng)淡季或需求旺季做多，需求淡季供應(yīng)旺季退出觀望。季節(jié)性規(guī)律跟商品的個(gè)性特征有關(guān)，如白糖、雞蛋、豆油等吃的東西跟節(jié)日消費(fèi)有關(guān)，春節(jié)、中秋國慶是兩大消費(fèi)旺季，2-6月是白糖的消費(fèi)淡季、供應(yīng)旺季，9-11月是白糖的供應(yīng)淡季。比如橡膠的季節(jié)性規(guī)律跟氣溫有關(guān)，氣溫太低不產(chǎn)膠，所以每年12月到來年的3月氣溫很低，是停割期，供應(yīng)減少，驅(qū)動(dòng)向上，價(jià)格易漲難跌；4-11月為割膠期，其中5-9月產(chǎn)膠旺季，供應(yīng)大幅增加，向下的驅(qū)動(dòng)很強(qiáng)，價(jià)格易跌難漲。季節(jié)性規(guī)律確定的是一

5、年之中的某個(gè)季節(jié)的趨勢(shì)運(yùn)行方向，如果大周期趨勢(shì)向上，又到了上漲概率比較高的消費(fèi)旺季供應(yīng)淡季，在兩個(gè)因素同向合力作用下，上漲的驅(qū)動(dòng)力大大增強(qiáng)。已經(jīng)具備發(fā)的行情的條件了，但是季節(jié)性規(guī)律也有好幾個(gè)月的時(shí)間，具體在什么時(shí)間什么位置交易還是有很多不確定性，需要從技術(shù)分形上把交易范圍縮得更小才具有可操作性。3：交易原則：順大勢(shì)，逆小勢(shì)，確立頭寸的位置和安全邊際大周期向上，季節(jié)性向多，等待下跌時(shí)間空間結(jié)構(gòu)走完分批開多多頭驅(qū)動(dòng)減弱或兌現(xiàn)，季節(jié)性向空，時(shí)間空間結(jié)構(gòu)走完分批平多大周期向下，季節(jié)性向空，等待上漲時(shí)間空間結(jié)構(gòu)走完分批開空空頭驅(qū)動(dòng)減弱或兌現(xiàn)，季節(jié)性向多，時(shí)間空間結(jié)

6、構(gòu)走完分批平空順大勢(shì)就是順著大周期大趨勢(shì)的方向，順著季節(jié)性方向做交易，成功概率高，逆小勢(shì)就是和大勢(shì)方向相反的小趨勢(shì)，由于被大趨勢(shì)壓住，小趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)力有限，注定走不遠(yuǎn)，注定要回到主流趨勢(shì)中來，所以，在逆向驅(qū)動(dòng)衰竭的時(shí)候做與大勢(shì)方向一致的交易，勝算概率很高，低風(fēng)險(xiǎn)高收益。如果大周期趨勢(shì)向上，又到了消費(fèi)旺季供應(yīng)淡季，上漲的驅(qū)動(dòng)已經(jīng)得到增強(qiáng)，上漲的概率得到同步提高，此時(shí)小趨勢(shì)下跌就等于給你一個(gè)非常優(yōu)惠的折扣價(jià)，等到下跌小趨勢(shì)的時(shí)間空間結(jié)構(gòu)走完，此時(shí)期貨低于現(xiàn)貨或成本非常多，做多具有----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需---------

7、----文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方非常高的安全邊際，轉(zhuǎn)多的概率極大。這個(gè)時(shí)候已近把交易范圍縮小到很窄（時(shí)間一周以內(nèi)，空間5%以內(nèi)）的區(qū)間里了，具備可操作性了，由于有大、中、小三個(gè)驅(qū)動(dòng)的同向合力，足以啟動(dòng)一輪新的行情，大資金可以分批建倉，小資金可以使用分時(shí)周期把握更細(xì)致的點(diǎn)位。開倉后等到時(shí)間空間結(jié)構(gòu)走完，驅(qū)動(dòng)減弱的時(shí)候分批平空。4：突發(fā)信息：不可預(yù)估的重大信息，屬于不可控風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)估信息的影響力和持續(xù)性。做好風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)案。黑天鵝事件（地震、臺(tái)風(fēng)、恐怖襲擊、政

8、治動(dòng)蕩、戰(zhàn)爭(zhēng)等等）永遠(yuǎn)存在，永遠(yuǎn)無法準(zhǔn)確的知道黑天鵝何時(shí)會(huì)出現(xiàn)，我們只能判別概率