我國股票型基金的社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)對(duì)基金業(yè)績的影響

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1、電子科技大學(xué)ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳＣＩＥＮＣＥＡＮＤＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＯＦＣＨＩＮＡ專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文ＭＡＳＴＥＲＴＨＥＳＩＳＥＦＯＲＦＲＯＦＥＳＳＩＯＮＡＬＤＥＧＲＥＥ論文題目我國股票型基金的社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)對(duì)基金業(yè)績的影響專業(yè)學(xué)科專業(yè)金融碩士學(xué)號(hào)２０１５２２１１０３０１作者姓名周密Ｉ指導(dǎo)教師郭斌畐〗謝受獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知，除了文中特別加以標(biāo)

2、注和致謝的地方夕卜論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果含為，，也不包獲得電子科技大學(xué)或其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材料。與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說明并表示謝意。：日期丨二作者簽名１￥章：列／年月＂日ｆ論文使用授權(quán)本學(xué)位論文作者完全了解電子科技大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定有權(quán)保留并向國家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁，盤。，允許論文被查閱和借閱本人授權(quán)電子科技大學(xué)可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)

3、據(jù)庫進(jìn)行檢索、，可以采用影印縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文。（保密的學(xué)位論文在解密后應(yīng)遵守此規(guī)定）、、’作者簽名：導(dǎo)師簽名：＿＿以１曰期：年月分類號(hào)密級(jí)—注ＵＤＣ＾學(xué)位論文我國股票型綠的社競績的黝向（題名和副題名）周密（作者姓名）指導(dǎo)教師郭斌副繼電子科技大學(xué)成都（姓名、職稱、單位名稱）申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別碩士專業(yè)學(xué)位類別金融碩士提交論文日ｍ＾論文答辯日ｍ＞２＾學(xué)位授予單位和／目期電子科技大學(xué)７

4、年月答辯委員會(huì)主席注評(píng)閱人１：注明《國際十進(jìn)分類法ＵＤＣ》的類號(hào)。ResearchonFundSocialPerformance’sImpactonEquityFundPerformanceAMasterThesisSubmittedtoUniversityofElectronicScienceandTechnologyofChinaDiscipline:MasterofFinanceAuthor:ZhouMiSupervisor:AssociateprofessorG

5、uoBinSchool:SchoolofManagementandEconomics摘要摘要近年來，基金業(yè)整體持續(xù)快速發(fā)展，基金凈值、規(guī)模屢創(chuàng)新高，已成為整個(gè)金融體系中難以忽視的重要力量，在提高我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率，促進(jìn)市場健康發(fā)展等方面發(fā)揮重要作用。另一方面，隨著SRI基金（即以社會(huì)責(zé)任投資為主題的基金（SocialSociallyResponsibleInvestment）以下簡稱）的興起，已有學(xué)者開始關(guān)注和探究社會(huì)責(zé)任（CorporateSocialResponsible，以下簡稱CSR）與基金業(yè)績之

6、間的關(guān)系。西方較早開始重視進(jìn)行社會(huì)責(zé)任投資，但隨著中國金融市場不斷開放和發(fā)展，我國證券基金業(yè)從業(yè)者的社會(huì)責(zé)任意識(shí)也已經(jīng)有了顯著提高，社會(huì)責(zé)任投資理念在我國得以不斷傳播，但是相較于國外的發(fā)展現(xiàn)狀，我國在社會(huì)責(zé)任投資方面還有待進(jìn)一步規(guī)范?；谏鲜霰尘?，本文基于投資組合理論出發(fā)，旨在采用實(shí)證研究的方式，探究我國股票型基金在進(jìn)行社會(huì)責(zé)任投資方面的表現(xiàn)，是否會(huì)對(duì)其業(yè)績產(chǎn)生積極影響。本文選取了在2011至2016年期間，在我國證券市場上的143只股票型基金作為樣本，并基于主成分分析的方式構(gòu)造了股票型基金的社會(huì)責(zé)任表

7、現(xiàn)分?jǐn)?shù)。通過實(shí)證探究：發(fā)現(xiàn)股票型基金的社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)越好，股票型基金的業(yè)績?cè)胶?；此外，股票型基金的社?huì)責(zé)任表現(xiàn)對(duì)股票型基金業(yè)績有一定的預(yù)測(cè)作用,且上述結(jié)論通過了穩(wěn)健性檢驗(yàn)?；谝陨辖Y(jié)論，本文建議需要進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者對(duì)社會(huì)責(zé)任的投資意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)社會(huì)責(zé)任投資的引導(dǎo)和監(jiān)督。關(guān)鍵詞：股票型基金，基金業(yè)績，社會(huì)責(zé)任IABSRTRACTABSTRACTInrecentyears,thefundindustryhaswitnessedasustainedandrapiddevelopment.Thene

8、tfundvalueandthescaleoffundhavehitrecordhighs.Ithasbecomeanimportantforcethatcan’tbeignoredintheentirefinancialsystemandplaysanimportantroleinraisingtheefficiencyofChina'seconomyandpromotingthehealthydevelopmentofthemarket