基于耗散結(jié)構(gòu)理論的銀行突發(fā)事件研究

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1、基于耗散結(jié)構(gòu)理論的銀行突發(fā)事件研究2006年12月，隨著我國入世保護(hù)期的結(jié)束，中國銀行業(yè)在這個全面開放的環(huán)境下所面臨的不確定干擾因素不斷增多，出現(xiàn)突發(fā)事件的可能性增加。物理學(xué)中的耗散結(jié)構(gòu)理論認(rèn)為，一個有序的系統(tǒng)在發(fā)展進(jìn)化過程中的分叉點(diǎn)附近，其最終的走向是由偶然因素決定的，系統(tǒng)是向更高級有序發(fā)展還是走向無序是受到分叉點(diǎn)附近的隨機(jī)干擾因素決定的。這個分叉理論中所指的系統(tǒng)同樣可以適用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的銀行系統(tǒng)，因此，銀行中的突發(fā)事件可以對銀行發(fā)展產(chǎn)生較大的影響，不僅僅是導(dǎo)火索的作用，而是決定了銀行危機(jī)。本文將從耗散結(jié)構(gòu)角度來研究銀行突發(fā)事件?！　　　∫?#65

2、380;耗散結(jié)構(gòu)理論的基本原理　　　　(一)耗散結(jié)構(gòu)理論產(chǎn)生背景　　熱力學(xué)第一定律告訴我們，自然界一切物質(zhì)都具有能量，它在不同形式和物體之間轉(zhuǎn)化和傳遞，并且整個過程是可逆的，能量即不被創(chuàng)造也不會被消滅，因此整個物質(zhì)世界的總能量不變。然而到了19世紀(jì)，熱力學(xué)第二定律向經(jīng)典科學(xué)過程的可逆性提出了挑戰(zhàn)，他們認(rèn)為，自然界不斷發(fā)生的各種功能轉(zhuǎn)換是不可逆的，在這個不可逆的過程中，能量在不斷地退化，變成不能用來做功的無用能，1865年克勞修斯(Clausius)把這種不能再做功的能量稱為熵。在物理學(xué)中，熵被用來作為系統(tǒng)無序程度的量度，熵的增加意味著有效能量的減少

3、，無效能量的增加，也就是無序的增加，當(dāng)熵達(dá)到最大值時，無序也達(dá)到最大。按照第二定律，隨著時間的流逝，整個物質(zhì)世界的能量將被消耗殆盡，從而整個宇宙將走向無序､死亡和寂靜，這顯然與我們所認(rèn)識的世界總是向高級進(jìn)化相矛盾的。1969年比利時科學(xué)家普利戈金(I.Prigogine)正是在研究熱力學(xué)第二定律的基礎(chǔ)之上提出了耗散結(jié)構(gòu)理論，他認(rèn)為，整個世界都處在一個開放的環(huán)境下，總熵變ds是由兩個部分構(gòu)成的：ds=dis+des。其中，dis稱為熵產(chǎn)生，是系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生的，它總是朝著增大的方向運(yùn)行(dis≥0)。而des稱為熵流，是系統(tǒng)與外界交換物質(zhì)&

4、#65380;能量產(chǎn)生的，des可正可負(fù)。當(dāng)系統(tǒng)從外部引入了負(fù)熵流des時，就可以抵消內(nèi)部熵dis的增加，從而達(dá)到有序。[1]　　(二)耗散結(jié)構(gòu)理論主要內(nèi)容　　耗散結(jié)構(gòu)的運(yùn)用必須具備以下的前提條件：一是系統(tǒng)必須是遠(yuǎn)離平衡態(tài)的開放系統(tǒng)。二是系統(tǒng)存在非線性機(jī)制的漲落。在耗散結(jié)構(gòu)體中，系統(tǒng)的熵展開為：S=S0+δS+1/2δ2S。其中，δ2S稱為二級熵變，也叫超熵，它隨時間的變化可正可負(fù)。當(dāng)系統(tǒng)離平衡態(tài)足夠遠(yuǎn)時，d(δ2S)/dt<0即負(fù)熵變累計(jì)達(dá)到一定的臨界值，系統(tǒng)失穩(wěn)，隨機(jī)漲落通過系統(tǒng)內(nèi)的非線性關(guān)系放大成一次巨漲落，形成一個有序結(jié)構(gòu)。當(dāng)然，這也

5、并非必然，因?yàn)?，系統(tǒng)在這個失穩(wěn)的分叉處，漲落形成的有序結(jié)構(gòu)并不是一個必然性和決定的過程，而是相當(dāng)于偶然性和必然性之間､漲落和決定論法則之間的一個微妙的相互作用。[2]在這個分叉點(diǎn)附近，漲落或隨機(jī)因素起著很重要的作用，也有可能會產(chǎn)生更加混亂無序的結(jié)構(gòu)。而在過了這個分叉､在下一個分叉來臨前，決定論處于支配地位。即系統(tǒng)形成耗散結(jié)構(gòu)后，存在著線性機(jī)制，隨機(jī)的微小漲落能夠很快被系統(tǒng)吸收，維持穩(wěn)定結(jié)構(gòu)，同時，系統(tǒng)通過不斷地耗散從外界吸收的能量來維持這個有序結(jié)構(gòu)，否則d(δ2S)/dt>0，系統(tǒng)逐漸返回到原來的熱力學(xué)的平衡無序狀

6、態(tài)。但當(dāng)下一個分叉來臨時，非線性關(guān)系又取代了線性關(guān)系，隨機(jī)的微漲落再次被放大成巨漲落，使整個系統(tǒng)失穩(wěn)，此時，偶然性可能帶系統(tǒng)進(jìn)入下一個更高級復(fù)雜的耗散結(jié)構(gòu)。因此，在系統(tǒng)進(jìn)化的過程中，在兩個分叉點(diǎn)之間是必然性在起作用，而在近分叉點(diǎn)處，則是偶然性在起作用?！　　　《?#65380;突發(fā)事件決定銀行危機(jī)的耗散結(jié)構(gòu)理論解釋　　　　通過以上分析，可以看出耗散結(jié)構(gòu)體的發(fā)展是受到隨機(jī)干擾因素的很大影響，可以說隨機(jī)干擾因素的性質(zhì)決定了系統(tǒng)未來的發(fā)展方向。銀行系統(tǒng)首先是一個耗散結(jié)構(gòu)體，在其規(guī)模不斷壯大功能日益完善的發(fā)展過程中，面臨著眾多不同性質(zhì)的隨機(jī)干擾因素，它們?nèi)?/p>

7、意的組合形成各種不同的突發(fā)事件。這些突發(fā)事件都是突然發(fā)生的并迅速呈現(xiàn)異常狀態(tài)，具有突發(fā)性､異常性､緊迫性､破壞性等特點(diǎn)，是一種對銀行造成不利影響的隨機(jī)干擾因素，很有可能激發(fā)銀行內(nèi)在脆弱性引發(fā)銀行危機(jī)。　　(一)銀行系統(tǒng)是一個耗散結(jié)構(gòu)體　　在金融全球化､自由化的背景下，銀行是一個完全開放的系統(tǒng)，并且處在一個物理學(xué)中的非平衡態(tài)。這種不平衡首先體現(xiàn)在每個銀行間發(fā)展的差距上，比如經(jīng)營規(guī)模和競爭力都各不相同，他們有各自的市場定位和目標(biāo)客戶群;其次，在同一家銀行內(nèi)部，所提供的金融服務(wù)的重點(diǎn)以及在不同的地域

8、的經(jīng)營策略也均有所不同?！　q落在銀行系統(tǒng)中是一種對銀行正常經(jīng)營的干擾因素，是眾多不確定因素的隨機(jī)組合，主要體現(xiàn)為突發(fā)事件