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《基于貸款決策灰色區(qū)域roc分析》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得電子科技大學(xué)或其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材料。與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說明并表示謝意。簽名：日期：年月日關(guān)于論文使用授權(quán)的說明本學(xué)位論文作者完全了解電子科技大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，有權(quán)保留并向國(guó)家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)電子科技大學(xué)可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有
2、關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文。（保密的學(xué)位論文在解密后應(yīng)遵守此規(guī)定）簽名：導(dǎo)師簽名：日期：年月日II摘要摘要隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快和人民幣業(yè)務(wù)向外資銀行的全面開放，我國(guó)商業(yè)銀行面臨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)和激烈的競(jìng)爭(zhēng)。商業(yè)銀行的貸款決策應(yīng)該考慮四個(gè)方面的內(nèi)容：銀行從客戶往來中獲得的總收益、銀行業(yè)務(wù)的成本、違約風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)利潤(rùn)率。利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快決定了商業(yè)銀行對(duì)貸款的決策有更大的自主權(quán)，商業(yè)銀行對(duì)貸款的決策和定價(jià)應(yīng)該遵循風(fēng)險(xiǎn)與收益相對(duì)應(yīng)這一市場(chǎng)價(jià)格基本發(fā)現(xiàn)原則。隨著我國(guó)借貸業(yè)務(wù)向外資銀行開放，我國(guó)商業(yè)銀行又將面臨存貸款
3、業(yè)務(wù)減少的危險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。銀行對(duì)企業(yè)的信用評(píng)估的誤判可能會(huì)導(dǎo)致對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)貸款企業(yè)定價(jià)過高，而對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)貸款企業(yè)定價(jià)過低。此時(shí)銀行貸款就會(huì)產(chǎn)生大量的機(jī)會(huì)成本。本文主要討論和研究了在信用評(píng)分模型下，如何通過合理決策使得銀行的貸款收益最大化。現(xiàn)在ROC分析已經(jīng)被應(yīng)用于判斷信用評(píng)分模型的優(yōu)劣。在既定違約模型下，ROC（ReceiverOperatingCharacteristic）分析就是用來描述為了避免向?qū)嶋H違約的企業(yè)貸款而拒絕向?qū)嶋H不違約的企業(yè)貸款的情況。ROC分析是對(duì)貸款決策的成本收益分析，并且較全面地考慮了由于商業(yè)銀行誤判企業(yè)信用分值給商業(yè)銀行帶來的損失和機(jī)會(huì)成本。通
4、過ROC分析，我們可以確定成本最小化的截點(diǎn)或收益最大化的截點(diǎn)，在此截點(diǎn)以上所有貸款將被批準(zhǔn)，在截點(diǎn)以下所有貸款將被否決。本文將主要利用概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)等相關(guān)學(xué)科的理論、方法和技術(shù)，研究在信用評(píng)分模型下商業(yè)銀行貸款決策問題，兼顧考慮銀行的風(fēng)險(xiǎn)和收益，并且著重研究在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下由于誤判帶來的損失和機(jī)會(huì)成本。本文首先介紹了信用評(píng)分模型以及ROC分析的相關(guān)理論，接著在此基礎(chǔ)上劃分灰色區(qū)域，并建立最優(yōu)收益截點(diǎn)的模型，接著討論了ROC曲線斜率變化對(duì)最優(yōu)收益截點(diǎn)變化的影響，并且進(jìn)一步研究客戶關(guān)系價(jià)值對(duì)貸款決策的影響，最后，本文針對(duì)20家上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模擬了本文的貸款決策方法
5、，并進(jìn)一步驗(yàn)證了此方法。關(guān)鍵詞：ROC分析，貸款決策灰色區(qū)域，最優(yōu)收益截點(diǎn)的模型，客戶關(guān)系價(jià)值IABSTRACTABSTRACTDomesticcommercialbanksfacetohugeriskandcompetitionwiththepaceofmarket-directedinterestanddeposit-loanopeningtointernationalcommercialbanks.Therearefourmainpointswhichdomesticcommercialbanksneedpaymoreattentiononthem.Th
6、eyarethetotalbenefitfromcustomer,thetotalcostforoperation,default-riskandprofitmargin.Thepaceofmarket-directedinteresthasspeeded.Thissituationhasdecidedthesedomesticcommercialbankshadmorepowerondecision-makingforlending.Theoperationforloaningshouldfollowbytheprinciplethatbenefitneed
7、deservetherisk.Ourdomesticcommercialbanksmightfacethechallengethedecreasedbusinesswhichcausedbymorelendingbusinessopeningtointernationalbanks.Thewrongdecision-makingforlendingshouldcausetodemandahighpricetoalowriskcompanyandtodemandalowpricetoahighriskcompany.Thecostforlendingdecisi
8、onisveryhighnow.Int
