東吳行業(yè)輪動混合型證券投資基金.docx

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1、東吳行業(yè)輪動混合型證券投資基金2017年第4季度報告2017年12月31日基金管理人：東吳基金管理有限公司基金托管人：華夏銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一八年一月十九日重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋巳A夏銀行股份有限公司根據本基金合同規(guī)定，于2018年1月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基

2、金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2017年10月1日起至12月31日止?！?基金產品概況基金簡稱東吳行業(yè)輪動混合場內簡稱-基金主代碼580003交易代碼580003前端交易代碼-后端交易代碼-基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年4月23日報告期末基金份額總額605,332,966.69份投資目標本基金為混合型基金，通過對行業(yè)輪動規(guī)律的把握，側重投資于預期收益較高的行業(yè)，并重點投資具有成長優(yōu)勢、估值優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢的上市公司股票，追求超額

3、收益。投資策略本基金采取自上而下策略，根據對宏觀經濟、政策和證券市場走勢的綜合分析，確定基金資產在股票、衍生產品、債券和現金上的配置比例。采取行業(yè)輪動策略，對股票資產在不同行業(yè)之間進行適時的行業(yè)輪動，動態(tài)增大預期收益率較高的行業(yè)配置，減少預期收益率較低的行業(yè)配置。對于股票投資策略，重點投資具有成長優(yōu)勢、估值優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢的上市公司股票，追求超額收益業(yè)績比較基準75%*滬深300指數+25%*中證全債指數。風險收益特征本基金是一只進行主動投資的混合型基金，其風險和預期收益均高于貨幣型基金和債券型基金，低于股票型基金，在證券投資基金中屬于風險較高、預期收益較高的

4、基金產品?；鸸芾砣藮|吳基金管理有限公司基金托管人華夏銀行股份有限公司§1主要財務指標和基金凈值表現1.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期（2017年10月1日－2017年12月31日）1.本期已實現收益-22,952,881.022.本期利潤-25,313,895.373.加權平均基金份額本期利潤-0.04134.期末基金資產凈值474,100,287.385.期末基金份額凈值0.7832注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。2

5、、上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。1.2基金凈值表現1.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月-5.25%1.44%3.63%0.60%-8.88%0.84%注：比較基準=75%*滬深300指數+25%*中證全債指數。1.1.1自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注：比較基準=75%*滬深300指數+25%*中證全債指數?！?管理

6、人報告2.1基金經理（或基金經理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期王立立權益投資部副總經理兼研究策劃部副總經理、本基金基金經理2015年5月29日-6.5年碩士，復旦大學世界經濟專業(yè)。2010年7月至2010年12月就職于中信建投證券有限責任公司投資銀行部任經理，2011年1月至2012年7月就職于上海匯利資產管理公司研究部任研究員，自2012年7月起加入東吳基金管理有限公司，曾任研究策劃部行業(yè)研究員、基金經理助理，現任權益投資部副總經理兼研究策劃部副總經理，其中，自2013年12月24日起擔任東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放

7、式證券投資基金基金經理、自2014年6月14日起擔任東吳阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經理、自2015年2月6日起擔任東吳進取策略靈活配置混合型開放式證券投資基金基金經理、自2015年5月29日起擔任東吳行業(yè)輪動混合型證券投資基金基金經理，2015年12月30日至2017年4月19日擔任東吳國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理。注：1、此處的任職日期和離職日期均指公司對外公告之日。2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》相關規(guī)定。1.1管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內，本基金因持有的個別股票連續(xù)停牌，

8、出現連續(xù)十個交易日以上持有一家公司發(fā)行的證券市值超過