淺議銀銀合作業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控

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1、淺議銀銀合作業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控引言銀銀合作業(yè)務(wù)，顧名思義，指銀行之間的各項(xiàng)業(yè)務(wù)合作,業(yè)務(wù)范圍覆蓋資產(chǎn)、負(fù)債、中間業(yè)務(wù)。以往人們對(duì)銀銀合作業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)和理解，大多限于資金拆借，對(duì)該類業(yè)務(wù)涉及的風(fēng)險(xiǎn)，則往往因交易雙方都是“銀行”，而將相關(guān)業(yè)務(wù)認(rèn)定為零風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)極低。隨著今年6月份我國(guó)銀行業(yè)“錢荒”問(wèn)題的出現(xiàn)，市場(chǎng)對(duì)銀銀合作、尤其是銀行間資金往來(lái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平的判斷產(chǎn)生了顛覆性的影響，銀行間資金鏈的“多米諾骨牌”效應(yīng)甚至在一定程度上誘發(fā)了社會(huì)公眾對(duì)整個(gè)銀行業(yè)的信任危機(jī)。我們認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)作為收益的不確定性，始終存在于銀行的所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和操作環(huán)節(jié)中。對(duì)于大多數(shù)商

2、業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，銀銀合作業(yè)務(wù)既是一類發(fā)展迅速的新興業(yè)務(wù)，也是近年來(lái)同業(yè)市場(chǎng)聚焦的熱點(diǎn)。如何對(duì)銀銀合作業(yè)務(wù)涉及的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確識(shí)別、科學(xué)計(jì)量和有效管理，將是決定該類業(yè)務(wù)能否實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要因素。本文基于銀銀合作業(yè)務(wù)的主要品種，試對(duì)銀銀合作業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類和簡(jiǎn)要分析，并對(duì)如何防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提出政策建議。一、銀銀合作主要業(yè)務(wù)品種銀銀合作業(yè)務(wù)的參與者，包括政策性銀行及國(guó)家開發(fā)銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、信用社、以及村鎮(zhèn)銀行等銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。近年來(lái)，銀銀合作業(yè)務(wù)日益受到各家銀行的關(guān)

3、注和重視，業(yè)務(wù)創(chuàng)新不斷出現(xiàn)，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)良好勢(shì)頭。目前我國(guó)銀銀合作業(yè)務(wù)主要品種包括以下幾類：（一）資產(chǎn)業(yè)務(wù)銀銀合作資產(chǎn)業(yè)務(wù)是指銀行之間相互提供資金或信用支持的業(yè)務(wù)，主要包括場(chǎng)內(nèi)外資金拆借，債券投資、債券承銷、債券交易，衍生品業(yè)務(wù)，擔(dān)保與承諾，資產(chǎn)買賣、買入返售，票據(jù)融通業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)參與，以及銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)等。（二）負(fù)債業(yè)務(wù)銀銀合作負(fù)債業(yè)務(wù)是指銀行之間吸收對(duì)方存款、拆入資金或賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)等業(yè)務(wù)。（三）中間業(yè)務(wù)銀銀合作中間業(yè)務(wù)是指銀行之間相互提供代理，如代簽銀行承兌匯票，代開信用證，代開保函，代理現(xiàn)金領(lǐng)繳、代理現(xiàn)金寄庫(kù)、代理現(xiàn)

4、金押運(yùn)，代理資金結(jié)算，代理理財(cái)產(chǎn)品托管，代理銷售理財(cái)產(chǎn)品，代理推介客戶，咨詢顧問(wèn)業(yè)務(wù)，投資銀行業(yè)務(wù)，以及代理政策性銀行發(fā)放貸款及結(jié)算業(yè)務(wù)等。二、銀銀合作業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)類型銀銀合作業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)敞口主要集中于資產(chǎn)業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)這兩個(gè)領(lǐng)域。根據(jù)業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，可以將銀銀合作業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等五大類。（一）信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于債務(wù)人或交易對(duì)手違約、或其信用評(píng)級(jí)、履約能力降低而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于銀銀合作業(yè)務(wù)而言，資產(chǎn)業(yè)務(wù)是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，信用風(fēng)險(xiǎn)不僅廣泛存在于資金往來(lái)和債券投

5、資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，還存在于擔(dān)保、承諾及衍生品交易等表外業(yè)務(wù)中。同時(shí)，授信項(xiàng)下的代理類中間業(yè)務(wù)也是信用風(fēng)險(xiǎn)的高發(fā)地。信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，一般而言，誘發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的原因主要有：銀行經(jīng)營(yíng)管理不善，內(nèi)部控制存在缺陷，內(nèi)部管理蘊(yùn)含風(fēng)險(xiǎn)隱患，股東或出資人人為干預(yù)銀行政策經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以轉(zhuǎn)嫁其自身風(fēng)險(xiǎn)，等等。（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無(wú)法及時(shí)獲得充足資金、或無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于銀銀合作業(yè)務(wù)而言，資金往來(lái)業(yè)務(wù)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最易發(fā)生的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，目前,我國(guó)不少銀行將同業(yè)業(yè)務(wù)作

6、為管理流動(dòng)性的重要工具，通過(guò)主動(dòng)負(fù)債調(diào)整短期流動(dòng)性，這在銀行間市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)產(chǎn)生了較大的影響。今年上半年市場(chǎng)上出現(xiàn)的“錢荒”現(xiàn)象，就是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的典型體現(xiàn)。（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四種，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。對(duì)于銀銀合作業(yè)務(wù)而言，由于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)，利率波動(dòng)會(huì)直接導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值的變化，從而影響到銀行的安全性、流動(dòng)性和效益性。（四）操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員

7、和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)可具體分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件等四類。操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于銀銀合作的各類業(yè)務(wù)、各項(xiàng)操作和管理的環(huán)節(jié)。（五）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)屬于衍生性風(fēng)險(xiǎn)，但它卻最具破壞性，是對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅，因?yàn)樯虡I(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、貸款人、合作伙伴和整個(gè)市場(chǎng)的信心，尤其對(duì)于銀銀合作業(yè)務(wù)而言，合作伙伴之間的信任是最重要的，商業(yè)銀行一旦出現(xiàn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，則很難在同業(yè)市場(chǎng)上取得良好發(fā)展。今年

8、上半年市場(chǎng)上爆料光大銀行對(duì)興業(yè)銀行的違約事件，曾一度導(dǎo)致光大銀行陷入十分被動(dòng)的境地，甚至在一定程度上引發(fā)了市場(chǎng)的恐慌情緒，正是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的典型案例。三、相關(guān)建議（一）客觀看待和評(píng)價(jià)