廣發(fā)海外多元配置證券投資基金（QDII）.docx

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1、廣發(fā)海外多元配置證券投資基金（QDII）2018年第2季度報告2018年6月30日基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一八年七月二十日§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年7月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但

2、不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2018年4月1日起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱廣發(fā)海外多元配置（QDII）基金主代碼005557交易代碼005557基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2018年2月8日報告期末基金份額總額204,455,284.51份投資目標(biāo)本產(chǎn)品在控制風(fēng)險與保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，通過資產(chǎn)配置的理論選擇海外ETF與主動管理基金作為主要投資標(biāo)的，通過全球化的資產(chǎn)配置和組合管理，有效地分散投資風(fēng)險；在降低組合波

3、動性的同時，實現(xiàn)資產(chǎn)的長期增值。投資策略本基金在大類資產(chǎn)配置層面將貫徹“自上而下”的分析框架，通過分析全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境形勢和變化態(tài)勢、市場趨勢（將結(jié)合企業(yè)盈利狀況、估值水平、流動性、投資主體行為以及市場情緒等因素進(jìn)行綜合判斷）、以及政治與經(jīng)濟(jì)政策動向，分析、比較和把握股票、債券、大宗商品、另類資產(chǎn)和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險特征；并結(jié)合資產(chǎn)配置理論以及金融工程的組合構(gòu)建和分析方法，采用目標(biāo)風(fēng)險和戰(zhàn)術(shù)調(diào)整相結(jié)合的方式，通過主要投資于境外公募基金，對各大類資產(chǎn)進(jìn)行戰(zhàn)略配置與調(diào)整。業(yè)績比較基準(zhǔn)人民幣計價的MSCI全球股票指數(shù)（MSCIWorldIndex）收益率×

4、40%+人民幣計價的花旗全球政府債券指數(shù)（CitigroupWorldGovernmentBondIndex）×60%風(fēng)險收益特征本基金主要投資于境外公募基金，屬于中等風(fēng)險收益水平的證券投資基金產(chǎn)品，預(yù)期風(fēng)險和收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金?；鸸芾砣藦V發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司境外資產(chǎn)托管人英文名稱BankofChina(HongKong)境外資產(chǎn)托管人中文名稱中國銀行(香港)有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2018年4月1日-2018年6月30日)1.本期已

5、實現(xiàn)收益1,282,415.972.本期利潤7,178,857.733.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.03294.期末基金資產(chǎn)凈值203,892,327.915.期末基金份額凈值0.9972注：（1）所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。（2）本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)

6、績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個月3.54%0.34%3.68%0.30%-0.14%0.04%注：本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：人民幣計價的MSCI全球股票指數(shù)收益率×40%+人民幣計價的花旗全球政府債券指數(shù)×60%。3.2.2　自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較廣發(fā)海外多元配置證券投資基金（QDII）累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖（2018年2月8日至2018年6月30日）注：（1）本基金合同生效日期為2018年2月8日，至披露時點本基金成立未滿一年。（2）本基金

7、建倉期為基金合同生效后6個月，至披露時點本基金仍處于建倉期?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期李耀柱本基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)納指100ETF基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)(QDII)基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)（QDII2018-02-08-8年李耀柱先生，理學(xué)碩士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部股票交易員、國際業(yè)務(wù)部研究員、基金經(jīng)理助理、廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理（自2016年8月23日至2017年11月9）基金的基金經(jīng)

8、理；廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)（Q