我國商業(yè)銀行房地產信貸風險分析

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1、內‘容摘要文章的主要框架表研究視角涉及風險類型宏觀部分(宏觀經濟視角)信用風險、政策風險中觀部分(房地產行業(yè)視角)操作風險、信用風險【微觀部分(房地產商與個人房貸者視角)信用風險、操作風險宏觀方面，將研究房地產景氣周期和經濟周期之間的關系，房地產業(yè)的發(fā)展往往隨宏觀經濟的波動而呈現周期性的變化，而房地產消費貸款又大都是長期貸款，用于抵押的房產在長期內價值可能發(fā)生較大的變化，如果用于抵押的房產價值長期內波動性變大，則信貸風險會加強。觀察兩個周期之間是否趨乇一致，并利用這種周期進行信貸風險管理，決定在某個時期對房地產信貸資產的發(fā)放采取寬松或緊縮的信貸政策，以及這種信貸政策的力度。此外本文

2、還將針對中國國情，引入對政策風險的分析?！督鹑诜治鰣蟾妗?005年第16期指出，從調查來看，金融機構普遍認為當前房地產信貸中存在著政策風險、操作風險和市場風險三類風險。報告所言的市場風險，指的是房地產市場的市場風險，而不是針對銀行而言的匯率、利率等資產價格的變動風險。政策風險雖然不單屬于信用風險、市場風險或操作風險，但它最終會以三種風險中的一種或幾種為形式表現在商業(yè)銀行的財務報表上。在中國對宏觀政策的把握無疑對信貸風險的控制相當重要——特別是對房地產業(yè)這樣一個關系國計民生的行業(yè)來講，政府的調控力度是相當大的。這些調控在長期內有利于國民經濟和房地產業(yè)的健康發(fā)展，然而在短期內客觀上加劇

3、了房地產信貸風險。中觀方面，將從研究房地產行業(yè)的視角，來研究我國商業(yè)銀行房地產貸款信貸風險。對房地產業(yè)給商業(yè)銀行帶來的操作風險進行分析。我國房地產貸款中有很多不規(guī)范行為，增強了房地產貸款的信貸風險。如在信貸抵押中估價師往往根據需要放大房地產價值。另外這一部分還會重點引入對現代資產組合理論的局部應用，考察我國商業(yè)銀行房地產行業(yè)信貸資產占其總體資產的比重，以及這些比重給它們帶來的潛在信貸風險。微觀層面，針對房地產開發(fā)貸款，將把房地產開發(fā)商作為一種特殊企業(yè)來研究。將房地產商的總體財務情況作為一個代表性企業(yè)來研究，針對其財務指標的變動趨勢，提示商業(yè)銀行在房地產信貸中的對策。再將上市房地產我

4、國商業(yè)銀行房地產信貸風險研究開發(fā)經營企業(yè)的相應財務指標與該代表性企業(yè)進行比較，指出兩者之間償債能力的不同以及它們隨時間變化的趨勢。針對房地產消費貸款，通過分析我國目前情況的變化，進而分析這些變化對按揭貸款還款人還款能力的影響。具體到我國目前的情況，房地產消費貸款信用風險不大，但長期來看具有很強的潛在風險。由于房地產消費貸款多為長期貸款，長期內借款人與其家庭發(fā)生突發(fā)事件的可能性增大；同時房地產抵押貸款合同下的房地產價值可能發(fā)生較大變化，誘發(fā)信貸風險。綜合來看，本文的主要創(chuàng)新點如下：1．對房地產信貸風險進行了比較全面的研究(包括開發(fā)貸款和消費貸款)，目前這類研究很少。全面刻畫了我國商業(yè)

5、銀行房地產貸款目前面對的主要風險。2．對房地產周期和經濟周期的關系進行了研究≯指出房地產運行周期和經濟周期之間固有的聯系，并進一步指出房地產景氣波動大于經濟波動。3．對我國2003以來對房地產行業(yè)的調控政策進行了梳理。從政策發(fā)布的時間、次數、內容等方面得出對商業(yè)銀行信貸風險管理的提示。4．對若干銀行房地產貸款集中度進行了計算和比較。從資產組合理論角度對這些銀行的信貸風險進行了評述。5．對一般房地產開發(fā)商與上市房地產開發(fā)與經營公司的財務狀況進行分析，對他們的償債能力進行了比較；并指出這些不同對商業(yè)銀行房地產開發(fā)貸款信貸風險的影響。本文的不足之處在于：數據的缺失，無法將復雜精細的模型在

6、中國進行實證研究，也難以推出風險因素對銀行資產質量的影響，只能粗淺的按照風險管理的～般原則進行分析。然而筆者仍希望這些分析能成為對我國商業(yè)銀行房地產信貸風險管理的有益提示，并能提供一個進一步研究的接口。希望待我國商業(yè)銀行在風險管理實踐中積累更多經驗，也積累更多數據之后，這類研究能夠更深入。關鍵詞：商業(yè)銀行信貸風險房地產業(yè)AbstractAsthebiggestpartofassetofcommercialbanks，whichactasthenaturalinstitutionsofdealingwithrisk，theriskmanagementofloanbecomesanet

7、emaltopic．TheresearchonriskofloanisparticularlyimportantnowinChina．nistopiccanproducealotofquestions，andthispaperwillfocusontheanalysisonriskofrealestateloaII．．Thephrase“riskofloan”inthispaperreferstothepossibilityofthe、‘depreciationoft