商業(yè)銀行住房抵押貸款風(fēng)險管理研究

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1、致謝在寫作本論文的整個過程中，我得到了太多人熱心的幫助、指導(dǎo)和支持，我特別要感謝我的指導(dǎo)教師邵良杉教授，我有幸得到了邵老師的指導(dǎo)，導(dǎo)師從各個方面給予了我細(xì)心的指點。導(dǎo)師學(xué)識淵博、閱歷豐富、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，為人師表，在科學(xué)研究和探索的道路上給予了我正確的指引。論文的完成，傾注了導(dǎo)師大量的心血，在此，向邵良杉教授表示深深的敬意和誠摯的感謝。感謝我的家人在學(xué)業(yè)以及精神生活上給予了我無盡的支持和強大的動力，在我面對困難的時候，是他們的鼓勵使我走出困境，他們的付出幫助我順利完成了博士學(xué)業(yè)。其次我要感謝一同求學(xué)的師兄弟姐妹，在求學(xué)階段，他們給予過我各種無私的

2、幫助，他們的友情讓我銘記在心。再次，要感謝我工作單位的同事。在我攻讀博士學(xué)位期間他們替我分擔(dān)了大量工作，使我能靜下心來，認(rèn)真研究，順利完成本論文的寫作。此外，還要感謝很多未曾謀面的良師益友，是他們的大量論著和各種精辟論斷開闊了我的視野。由于無法在參考文獻(xiàn)里列出，在此表示深深地感謝。最后，向在百忙中抽出時間參加本次論文評閱和答辯的諸位老師表示衷心的感謝！摘要商業(yè)銀行在現(xiàn)代經(jīng)濟運行中起著核心的作用，同時又作為重要的宏觀調(diào)控工具，成為國民經(jīng)濟的重要組成部分。但是，銀行在日常經(jīng)營管理過程中會面臨諸多風(fēng)險，其中信用風(fēng)險是一種難以測量和難于把握的風(fēng)險，

3、它具有綜合性、擴散性、積累性、隱蔽性和突發(fā)性等特點。本文從商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理及防范所面臨的問題為切入點，分析了住房抵押貸款業(yè)務(wù)中面臨的風(fēng)險，指出信用風(fēng)險是住房抵押貸款風(fēng)險中最重要的風(fēng)險，提出研究住房抵押貸款風(fēng)險中的違約風(fēng)險的重要性、迫切性，并通過總結(jié)歸納國內(nèi)外信用風(fēng)險度量與管理研究理論、發(fā)展?fàn)顩r，分析住房抵押貸款信用風(fēng)險產(chǎn)生的具體影響，在此基礎(chǔ)上，應(yīng)用信用風(fēng)險測度理論和相關(guān)方法，預(yù)測違約風(fēng)險。該項研究課題對于幫助商業(yè)銀行防范和化解住房抵押貸款風(fēng)險，進(jìn)而幫助包括商業(yè)銀行在內(nèi)的市場參與者以及包括銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會在內(nèi)的市場監(jiān)管者增強抵御信用

4、風(fēng)險的管理能力具有特別重要的理論意義和現(xiàn)實意義。本文研究的商業(yè)銀行住房抵押貸款風(fēng)險主要是以研究商業(yè)銀行如何防范信用風(fēng)險為主?；诖耍疚纳钊胙芯苛松虡I(yè)銀行住房抵押貸款中違約概率的測度問題，探討了風(fēng)險防范的管理方法，研究了新巴塞爾協(xié)議與中國商業(yè)銀行住房抵押貸款風(fēng)險管理的適應(yīng)性等方面問題。通過使用KMV模型的的仿真模擬和實證檢驗對商業(yè)銀行住房抵押貸款信用風(fēng)險和違約概率進(jìn)行測度；而后就次貸危機對我國住房抵押貸款的影響進(jìn)行測度分析。在此基礎(chǔ)上，對我國商業(yè)銀行防范住房抵押貸款風(fēng)險提出一些針對性的對策與建議。在本文的研究中采用KMV模型，對中國個人住房

5、抵押貸款的違約距離和違約概率進(jìn)行了測度，修正了KMV模型參數(shù)不變的假定，以2007年為分界點，對次貸危機前后中國個人住房抵押貸款的違約率進(jìn)行分段計算和比較。結(jié)果表明，次貸危機后中國個人住房抵押貸款的預(yù)測違約率顯著上升。為中國商業(yè)銀行個人住房抵押貸款的風(fēng)險管理提供了有效借鑒；采用H-P濾波技術(shù)，分離出了中國個人住房抵押貸款變動的趨勢成分和波動成分，結(jié)果表明中國個人住房抵押貸款的波動具有很強的順周期特征；本文采用ARCH模型對中國個人住房抵押貸款波動進(jìn)行了預(yù)測，結(jié)果表明其波動積聚效應(yīng)顯著；根據(jù)新實施的新巴塞爾協(xié)議，指出中國商業(yè)銀行住房抵押貸款所

6、面臨的主要風(fēng)險，在風(fēng)險管理方面存在的主要問題，提示中國的管理當(dāng)局和商業(yè)銀行應(yīng)充分認(rèn)識到個人住房抵押貸款潛在風(fēng)險積聚和沖擊效應(yīng)，建立完善的個人住房抵押貸款的風(fēng)險預(yù)警機制和風(fēng)險管理制度。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；住房抵押貸款；信用風(fēng)險；巴塞爾協(xié)議；風(fēng)險管理--IAbstractCommercialbankplaysacentralroleinthemoderneconomicsyetem,whileitbecomesanimportantpartofthenationaleconomyasanimportantmacroeconomicregulati

7、on&controltool.Howeverbankwillfacevariouskindsofdifferentrisksintheprocessofmanagementandoperationsdaily.Thecreditriskisoneofthemajorrisk.Creditrisksaredifficulttomeasureandtograsp,creditrisksarecomprehensive,proliferation,accumulation,hiddenandunexpected.Fromcommercialban

8、kfacedtheproblemsofcreditriskmamgementandpreventionasastartingpoint,raisedtheimportancean