經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析試題選登

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1、〈經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析〉試題選登一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共計(jì)20分）下列各題A）、B）C）D）四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)是正確的。1.下列說(shuō)法中哪一項(xiàng)不屬于應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的研究目的A）經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析B）經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)C）經(jīng)濟(jì)政策評(píng)價(jià)D）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)估計(jì)和檢驗(yàn)方法研究2.構(gòu)造行為方程式的最重要依據(jù)為A）政策法規(guī)B）經(jīng)濟(jì)恒等式C）經(jīng)濟(jì)行為D）變量間的技術(shù)關(guān)系3.總體回歸線是指A）樣本觀測(cè)值擬合的最好的曲線B）使殘差平方和最小的曲線C）解釋變量X取給定值時(shí)，被解釋變量Y的樣本均值的軌跡D）解釋變量X取給定值時(shí)，被解釋變量Y的條件均值或期望值的軌跡4.若一

2、元線性回歸模型Y=β1+β2X+u滿足經(jīng)典假定，那么參數(shù)β1、β2的普通最小二乘估計(jì)＾＾量β1、β2是所有線性估計(jì)量中A）無(wú)偏且方差最大的B）無(wú)偏且方差最小的C）有偏且方差最大的D）有偏且方差最小的5.在一元線性回歸模型Y=β1+β2X+u中，若回歸系數(shù)β2通過(guò)了t檢驗(yàn)，則表示＾＾A）β2≠0B）β2≠0C）β2=0D）β=0＾6.在回歸模型Y=β1+β2X2+β3X3+u中，如果X2與X3高度線性相關(guān)，則與經(jīng)典模型相比β2的方差A(yù)）不受影響B(tài)）變小C）變大D）不確定7.模型lnYt=β1+β2t+ut中，Yt代表國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，t代表時(shí)

3、間變量，則斜率β2代表A）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率B）經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度C）經(jīng)濟(jì)逐期增長(zhǎng)量D）經(jīng)濟(jì)總增長(zhǎng)量8.在線性回歸模型中，根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=0時(shí)，有A）F=-1B）F=0C）F=1D）F=∞9.在多元線性回歸模型Y=β1+β2X2+β3X3+β4X4+u中，對(duì)回歸系數(shù)βj(j=2，3，4)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)，t統(tǒng)計(jì)量為??????jjjjA）B）C）D）Se???j?Se??j?Var??j?Var???j?10.下面不能用來(lái)檢驗(yàn)異方差的方法是A）等級(jí)相關(guān)系數(shù)法B）DW檢驗(yàn)法C）殘差圖分析法D）樣本分段比檢驗(yàn)11.在線性回歸

4、模型中，若

5、ei

6、與X之間存在線性關(guān)系，則異方差形式為i2222A）???XB）???Xiiii22222C）???D）???Xiii12.下面不能用來(lái)檢驗(yàn)序列相關(guān)的方法為A）DW檢驗(yàn)法B）殘差圖分析法C）自相關(guān)系數(shù)法D）方差擴(kuò)大因子法13.采用一階差分法估計(jì)隨機(jī)誤差項(xiàng)為一階自相關(guān)的線性回歸模型，ρ的取值為A）-1＜ρ＜0B）ρ=0C）0＜ρ＜1D）ρ=114.在DW檢驗(yàn)中，無(wú)序列相關(guān)的區(qū)間為A）0≤DW≤duB）du＜DW＜4-duC）4-du≤DW≤4-dLD）4-du≤DW≤415.在分布滯后模型Yt=a+β0Xt+β1Xt-1+

7、β2Xt-2+β3Xt-3+ut中，延期過(guò)渡性影響乘數(shù)是指A）β1、β2、β3B）β1+β2+β3C）β0D）β0+β1+β2+β316.無(wú)限分布滯后模型為Yt=a+β0Xt+β1Xt-1+…+ut，若該模型滿足庫(kù)伊克（koyck）提出的兩個(gè)假設(shè)，則衰減率λ越小，X滯后的遠(yuǎn)期值對(duì)當(dāng)期Y值的影響就A）越小B）越大C）沒(méi)有影響D）不確定17.若一個(gè)回歸模型包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有m個(gè)特征的質(zhì)的因素需要引入的虛擬變量個(gè)數(shù)為A）m-2B)m-1C)mD)m+118.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為Yi=β0+β1D+β2Xi+ui，式中Yi=第i個(gè)居民的消費(fèi)水平，X

8、i=第i個(gè)居民的收入水平，D為虛擬變量，D=1表示正常年份，D=0表示非正常年份，則該模型為A）截距變動(dòng)模型B）分布滯后模型C）截距、斜率同時(shí)變動(dòng)模型D）時(shí)間序列模型19.若聯(lián)立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了模型中所有的變量，則這個(gè)方程A）不可識(shí)別B）恰好識(shí)別C）過(guò)度識(shí)別D）不確定20.使用間接最小二乘法估計(jì)參數(shù)，結(jié)構(gòu)式參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)為A）有偏、非一致B）有偏、一致C）無(wú)偏、非一致D）無(wú)偏、一致二、多項(xiàng)選擇題（每小題2分，共計(jì)10分）下列各題A）、B）、C）、D）、E）四個(gè)選項(xiàng)中，至少有兩個(gè)答案是正確的。1.下列關(guān)于判定系數(shù)R2的說(shuō)法，

9、正確的有A）對(duì)于一元線性回歸而言，R2=0.9意味著解釋變量與被解釋變量的相關(guān)系數(shù)為0.9B）R2測(cè)度在因變量的總變異中由回歸模型解釋的部分所占的比例C）取值范圍在-1和1之間D）取值范圍在0和1之間E）當(dāng)每個(gè)回歸方程包含的解釋變量數(shù)目不一樣時(shí)，不能使用R2來(lái)比較兩個(gè)方程的擬合優(yōu)度2.在用普通最小二乘法估計(jì)回歸模型時(shí)，存在異方差問(wèn)題將導(dǎo)致A）參數(shù)估計(jì)量有偏B）參數(shù)估計(jì)量不是最小方差線性無(wú)偏的C）t檢驗(yàn)失效D）F檢驗(yàn)失效E）預(yù)測(cè)失效3.二次多項(xiàng)式模型適合于擬合A）倒U形曲線B）正U形曲線C）平均成本曲線D）總成本曲線E）邊際成本曲線4.某

10、多元線性回歸模型的部分檢驗(yàn)結(jié)果如下：DW檢驗(yàn)值為3.6，其中一個(gè)解釋變量的方差擴(kuò)大因子為20，則該模型A）存在正的序列相關(guān)B）存在負(fù)的序列相關(guān)C）不存在序列相關(guān)D）存在嚴(yán)重多重共線性問(wèn)題E）存在異方差問(wèn)題5