利率市場化背景下農(nóng)村信用社利率風(fēng)險研究

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1、萬方數(shù)據(jù)學(xué)校代號：10536學(xué)號：11107020624密級：公開長沙理工大學(xué)碩士學(xué)位論文利率市場化背景下農(nóng)村信用社利率風(fēng)險研究學(xué)位申請人姓名奎夕茜指導(dǎo)教師王耀蟲熬拯所在學(xué)院經(jīng)渣與笪理堂院專業(yè)名稱金融堂論文提交日期2Q!壘生墨目論文答辯日期2Q!壘生墨且答辯委員會主席塞4茂松數(shù)援萬方數(shù)據(jù)StudyOnTheInterestRateRiskOfRuralCreditCooperativesUnderTheBackgroundOfInterestRateMarketizationbyLIXixiB．E．(C

2、hangshaUniversityofScience&Technology)201AthesissubmittedinpartialsatisfactionoftheRequirementsforthedegreeofMasterofEconomics1nDisciplineofFinance1nChangshaUniversityofScience&TechnologySupervisorProfessorWangYaozhongMay,2014萬方數(shù)據(jù)長沙理工大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈

3、交的論文是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下獨立進(jìn)行研究所取得的研究成果。除了文中特別加以標(biāo)注引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果作品。對本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本人完全意識到本聲明的法律后果由本人承擔(dān)。作者簽名：季鄉(xiāng)％日期：加，l降，月腳日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)長沙理工大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入

4、有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。同時授權(quán)中國科學(xué)技術(shù)信息研究所將本論文收錄到《中國學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫》，并通過網(wǎng)絡(luò)向社會公眾提供信息服務(wù)。本學(xué)位論文屬于1、保密口，在年解密后適用本授權(quán)書。2、不保密團。(請在以上相應(yīng)方框內(nèi)打“√”)作者簽名：房夕％日期：加嘩年J、月放日翩鼢甄魄唧?蚰萬方數(shù)據(jù)摘要隨著金融體制改革步伐不斷加快，利率已經(jīng)逐步從政府管制時代向市場化時代推進(jìn)，利率風(fēng)險已經(jīng)成為銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險之一。而長期處于利率管制下的農(nóng)村信用社，其以往面臨的利率風(fēng)

5、險相對較小，由于缺乏利率風(fēng)險管理的需求和動力，造成其利率風(fēng)險管理存在諸多問題。利率放開之后，面對利率的變動，農(nóng)村信用社應(yīng)該如何對利率風(fēng)險進(jìn)行管理，規(guī)避損失，是其將要面臨的現(xiàn)實問題。本文基于利率市場化與利率風(fēng)險相關(guān)理論，以研究利率市場化背景下農(nóng)村信用社利率風(fēng)險為主線，沿著利率風(fēng)險識別、度量和管理的思路推進(jìn)，以期為提升農(nóng)村信用社的利率風(fēng)險管理水平提供相應(yīng)的對策建議，實現(xiàn)其對利率風(fēng)險的有效防范。首先，對農(nóng)村信用社利率風(fēng)險現(xiàn)狀進(jìn)行分析。在介紹我國利率市場化進(jìn)程的基礎(chǔ)上，指出利率市場化會造成農(nóng)村信用社存貸利差的減

6、少和利率風(fēng)險管理難度的增加；定性識別得出農(nóng)村信用社存在重新定價風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險、選擇權(quán)風(fēng)險以及利率操作風(fēng)險，并運用資本充足率和資產(chǎn)負(fù)債率兩個指標(biāo)分析，得出了農(nóng)村信用社抵御風(fēng)險能力較弱的基本結(jié)論；同時通過比較分析法描述了農(nóng)村信用社利率風(fēng)險管理存在管理意識淡薄、專業(yè)管理人才缺乏和管理方法缺失等問題。其次，是對農(nóng)村信用社的利率風(fēng)險進(jìn)行度量。運用利率敏感性缺口模型和VaR模型量化了利率風(fēng)險的大小，實證得出其長期存在負(fù)缺口，面臨的利率風(fēng)險較大，應(yīng)該加強對利率風(fēng)險的管理。最后基于實證結(jié)論分析，結(jié)合農(nóng)村信用社利率風(fēng)險管

7、理存在的問題，提出了要從增強利率風(fēng)險管理意識、建立完善的利率風(fēng)險內(nèi)部管理體系、明確其市場定位以及監(jiān)管當(dāng)局創(chuàng)造良好的利率風(fēng)險管理運行環(huán)境四方面著手提升農(nóng)村信用社利率風(fēng)險管理水平，實現(xiàn)對利率風(fēng)險的有效控制。關(guān)鍵詞：利率市場化；農(nóng)村信用社；利率風(fēng)險萬方數(shù)據(jù)ABSTRACTWiththeacceleratingpaceofthereformofthefinancialsystem，theinterestratehasbeengraduallyenteredthemarketizationagefromgover

8、nmentregulation，interestrateriskhasbecomeoneofthemajorrisksfacedbybanks．Theinterestratehasbeencontrolledforalongtime，interestrateriskfacedbyruralcreditcooperativesinthepastislower．Duetothelackofinterestrateriskmanagementne