利率市場(chǎng)化下我國上市商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究

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1、碩士學(xué)位論文利率市場(chǎng)化下我國上市商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究ResearchontheChineseListedCommercialBank’sInterestRateRiskManagementMethodundertheRateMarketization王瑩哈爾濱工業(yè)大學(xué)2015年6月國內(nèi)圖書分類號(hào)：F822.0學(xué)校代碼：10213國際圖書分類號(hào)：336密級(jí)：公開金融碩士學(xué)位論文利率市場(chǎng)化下我國上市商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究碩士研究生：王瑩導(dǎo)師：趙澤斌副教授申請(qǐng)學(xué)位：金融碩士學(xué)科：金融學(xué)所在單位：管理學(xué)院答辯日期：2015年6月授予學(xué)位單位：哈爾濱工業(yè)大學(xué)ClassifiedInd

2、ex:F822.0U.D.C:336DissertationfortheMasterofProfessionalFinanceResearchontheChineseListedCommercialBank’sInterestRateRiskManagementMethodundertheRateMarketizationCandidate：WangYingSupervisor：Assoc.Prof.ZhaoZebinAcademicDegreeAppliedfor：MasterofProfessionalFinanceSpeciality：FinanceAffiliation：

3、SchoolofManagementDateofDefence：June,2015Degree-Conferring-Institution：HarbinInstituteofTechnology哈爾濱工業(yè)大學(xué)金融碩士學(xué)位論文摘要自20世紀(jì)以來，西方發(fā)達(dá)國家已經(jīng)先后完成了利率市場(chǎng)化改革，2007年以來我國貸款利率放開以后，隨著存款保險(xiǎn)制度的即將推出，我國的利率市場(chǎng)化改革也步入攻堅(jiān)階段。利率市場(chǎng)化能夠提高我國金融市場(chǎng)的自由度，從而在為商業(yè)銀行提供良好的金融環(huán)境的同時(shí)促進(jìn)商業(yè)銀行的發(fā)展，但同時(shí)我們不能忽視市場(chǎng)逐步放開的同時(shí)所帶來的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，尤其是利率風(fēng)險(xiǎn)。本文在分析了利率市場(chǎng)化和利率

4、風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論基礎(chǔ)之上，針對(duì)我國商業(yè)銀行的實(shí)際情況，選取了相關(guān)數(shù)據(jù)，來研究利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行的影響并對(duì)利率市場(chǎng)化下我國上市銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行了比較分析。為了研究利率市場(chǎng)化對(duì)我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響，本文選取了上海銀行間同業(yè)拆借利率作為研究對(duì)象，并建立GARCH族模型進(jìn)行回歸分析，回歸結(jié)果表明我國的利率波動(dòng)受到外部沖擊的影響較大，并且具有長期記憶性，利率波動(dòng)具有持久性，在短期內(nèi)難以消除?？紤]到利率波動(dòng)的持久性并結(jié)合我國上市銀行總體利率風(fēng)險(xiǎn)的度量現(xiàn)狀，緊接著本文運(yùn)用利率敏感性缺口分析法對(duì)我國15家上市商業(yè)銀行2010-2014年的利率風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行比較分析，從而研究在利率波

5、動(dòng)的不同時(shí)期我國上市商業(yè)銀行防范利率風(fēng)險(xiǎn)過程中存在的問題，并對(duì)比分析不同規(guī)模的商業(yè)銀行在利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力上的差異。針對(duì)以上的利率市場(chǎng)化下我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析結(jié)果，本文從商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的外部環(huán)境、內(nèi)部防范體系以及大型和中小型商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的側(cè)重點(diǎn)這三個(gè)方面給出我國上市商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策建議。關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化；上市銀行；利率風(fēng)險(xiǎn)管理-I-哈爾濱工業(yè)大學(xué)金融碩士學(xué)位論文AbstractSincethe20thcentury,Westerncountrieshavesuccessivelycompletedthereformofinterestratemar

6、ketization.SincetheliberalizationofChina’sinterestratesin2007,alongwiththedepositinsurancesystemtobelaunched,thereformofChina'sinterestratemarketizationhasenteredacrucialstage.TheinterestratemarketizationcanimprovethefreedomofChina’sfinancialmarket,thusprovidingagoodfinancialenvironmentforcom

7、mercialbanksandpromotingthedevelopmentofcommercialbanks,butatthesametimewecannotignoretherisksitbringswiththegradualliberalizationofmarket,especiallytheinterestraterisk.Thispaperanalyzestheoreticalbasisofinterestratemarketization,illustrating