基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評估研究_白世貞

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1、2013/01總第429期商業(yè)研究COMMERCIALRESEARCH文章編號:1001－148X(2013)01－0027－05基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評估研究白世貞，黎雙(哈爾濱商業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，哈爾濱150028)摘要:結(jié)合供應(yīng)鏈金融的運(yùn)作模式，本文歸納了15個(gè)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)影響因素，建立了具有較好一致性和穩(wěn)定性的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，介紹了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的一般原理與步驟，并運(yùn)用mat-lab的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)評估模型，收集了10組供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評估樣本，對評估樣本進(jìn)行訓(xùn)練和檢驗(yàn)，通過建立起供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評估模型證明了該模型的有效性。關(guān)鍵詞:供應(yīng)鏈金融;風(fēng)

2、險(xiǎn)評估;BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中圖分類號:F252文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B隨著金融全球化以及金融市場波動(dòng)性的加劇，標(biāo)，用最簡單的體系反映最真實(shí)的狀況。建立供應(yīng)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理成為中外關(guān)注的焦點(diǎn)。我國鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評估體系，應(yīng)遵循科學(xué)性、合理性、針的中小企業(yè)長期面臨著嚴(yán)重的資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，對性、等原則。本文借鑒傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評估的基本框商業(yè)銀行、第三方物流企業(yè)及中小融資企業(yè)合作架，根據(jù)供應(yīng)鏈金融的主體及業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)進(jìn)開展供應(yīng)鏈金融成為解決中小企業(yè)貸款難的新途行評估指標(biāo)的設(shè)計(jì)，如表1所示，評估指標(biāo)考察的徑。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評估是銀行貸款的核心內(nèi)容，內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面:在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中也不例外。銀行的

3、風(fēng)險(xiǎn)評估1．行業(yè)環(huán)境，包括行業(yè)增長率、行業(yè)環(huán)境、是否科學(xué)合理，關(guān)系著銀行在該業(yè)務(wù)中承擔(dān)的風(fēng)交易年限以及交易頻度。行業(yè)環(huán)境是銀行考察申險(xiǎn)的大小。在歸納供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中常見的風(fēng)險(xiǎn)請貸款企業(yè)所在供應(yīng)鏈的整體運(yùn)營情況的指標(biāo)，影響因素的基礎(chǔ)之上，本文建立了風(fēng)險(xiǎn)評估的指從整條供應(yīng)鏈上綜合考慮其業(yè)務(wù)能力和與交易對標(biāo)體系，并運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的評估模型對收手的合作情況，從而使銀行的評估范圍更大，減少集的10組供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)樣本進(jìn)行訓(xùn)練和檢驗(yàn)，由于企業(yè)隱瞞信息而產(chǎn)生的信息不對稱問題造成建立起供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評估模型。基于BP神經(jīng)網(wǎng)的評估質(zhì)量下降。絡(luò)的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評估模型，將有助于商業(yè)銀2．供

4、應(yīng)鏈運(yùn)作，包括流程標(biāo)準(zhǔn)化程度、流程行等金融機(jī)構(gòu)更好地評估供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)，從信息化程度、銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)，以及物流企業(yè)的操而采取更加有效的風(fēng)險(xiǎn)處理措施。作風(fēng)險(xiǎn)。3．融資項(xiàng)下資產(chǎn)，包括應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、應(yīng)一、供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系構(gòu)建收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、預(yù)盡管風(fēng)險(xiǎn)評估能夠帶來一定的收益，但是也付款周轉(zhuǎn)率，以及預(yù)付款周轉(zhuǎn)天數(shù)。融資項(xiàng)下資產(chǎn)要耗費(fèi)一定的成本。如果無止境地要求風(fēng)險(xiǎn)評估是商業(yè)銀行考察的重點(diǎn)，原因在于銀行是對交易做到全面、準(zhǔn)確，必然導(dǎo)致成本的上升，甚至超過資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評估，然后根據(jù)評估的結(jié)果給予收益，最終使供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)評估失去意義。供授信。如果

5、企業(yè)違約，質(zhì)押資產(chǎn)也是銀行將其變現(xiàn)應(yīng)鏈金融面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素很多，要選取關(guān)鍵的指彌補(bǔ)的保證。收稿日期:2012－07－01作者簡介:白世貞(1962－)，男，山東招遠(yuǎn)人，哈爾濱商業(yè)大學(xué)管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，工學(xué)博士，研究方向:物流與供應(yīng)鏈管理，供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)，供應(yīng)鏈金融;黎雙(1987－)，女，黑龍江密山人，哈爾濱商業(yè)大學(xué)管理學(xué)院研究生，研究方向:物流與供應(yīng)鏈管理，供應(yīng)鏈金融?；痦?xiàng)目:國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目，項(xiàng)目編號:71040001?！?8·商業(yè)研究2013/014．企業(yè)信用，包括信用級別、盈利能力、營范圍之內(nèi)。運(yùn)能力、償債能力以及發(fā)展?jié)摿?。企業(yè)信用是考察供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中的中小

6、企業(yè)的資質(zhì)，主要考察申請貸款企業(yè)的基本財(cái)務(wù)情況，及信用級別和發(fā)展?jié)摿?。?供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系一級指標(biāo)二級指標(biāo)供應(yīng)鏈金行業(yè)環(huán)境行業(yè)增長率W1圖1三層BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖融風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)環(huán)境W2交易年限W32．BP訓(xùn)練算法的步驟。設(shè)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸交易頻度W4人層有m(m=15)個(gè)節(jié)點(diǎn)，輸出層有n(n=1)個(gè)節(jié)企業(yè)信用信用級別W5點(diǎn)，隱含層的節(jié)點(diǎn)數(shù)目為u(u=8)，Wij為輸入層xi盈利能力W6到隱含層xj'的連接權(quán)，Vjk為隱含層xj'到輸出層yk營運(yùn)能力W7的連接權(quán)，θj為隱含層單元的閾值，θk為輸出層單元償債能力W8的閾值。發(fā)展?jié)摿9步驟一:初始化權(quán)值W和閾值θ，即給輸入

7、層單融資項(xiàng)下資產(chǎn)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率W10應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)W元到隱含層單元的連接權(quán)Wij，隱含層到輸出層的連11存貨周轉(zhuǎn)率W10接權(quán)Vjk，隱含層單元的閾值θj，輸出層單元的閾值θk存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)W隨機(jī)賦一個(gè)(0，1)之間的較小值。11預(yù)付款周轉(zhuǎn)率W10步驟二:給出訓(xùn)練樣本，即實(shí)際輸入值和期望預(yù)付款周轉(zhuǎn)天數(shù)W11輸出值，給出輸人向量Xi=(x1，x2，…，xm)和對應(yīng)供應(yīng)鏈運(yùn)作流程標(biāo)準(zhǔn)化程度W^12的期望輸出向量Yi=(y^1，y^2，…，y^n)，將xi的值輸人流程信息化程度W13輸入層節(jié)點(diǎn)，依次正向計(jì)算:銀