基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險評估研究

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1、基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險評估研究2013/01總第429期商業(yè)研究COMMERCIALRESEARCH文章編號1∞1-148X(2013)01-∞，27-05基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)鏈金融鳳險評估研究白世貞，黎雙(哈爾濱商業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，哈爾濱15∞'28)摘要:結(jié)合供應(yīng)鏈金融的運作模式，本文歸納了15個供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險影響因素，建立了具有較好一致性和穩(wěn)定性的風(fēng)險指標體系，介紹了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的一般原理與步驟，并運用mat??lab的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具構(gòu)建了風(fēng)險評估模型，收集了10組供應(yīng)鏈金融風(fēng)險評估樣本，對評估樣本進行訓(xùn)練和

2、檢驗，通過建立起供應(yīng)鏈金融風(fēng)險評估模型證明了該模型的有效性。關(guān)鍵詞:供應(yīng)鏈金融;風(fēng)險評估BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中固分類號F252文獻標識碼B隨著金融全球化以及金融市場波動性的加劇，標，用最簡單的體系反映最真實的狀況。建立供應(yīng)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理成為中外關(guān)注的焦點。我國鏈金融風(fēng)險評估體系，應(yīng)遵循科學(xué)性、合理性、針的中小企業(yè)長期面臨著嚴重的資金鏈斷裂風(fēng)險，對性、等原則。本文借鑒傳統(tǒng)風(fēng)險評估的基本框商業(yè)銀行、第三方物流企業(yè)及中小融資企業(yè)合作架，根據(jù)供應(yīng)鏈金融的主體及業(yè)務(wù)流程的特點進開展供應(yīng)鏈金融成為解決中小企業(yè)貸款難的新途行評估指標的設(shè)計，如表1所示，評估指標

3、考察的徑。商業(yè)銀行的風(fēng)險評估是銀行貸款的核心內(nèi)容，內(nèi)容主要包括以下幾個方面:在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中也不例外。銀行的風(fēng)險評估1.行業(yè)環(huán)境，包括行業(yè)增長率、行業(yè)環(huán)境、是否科學(xué)合理，關(guān)系著銀行在該業(yè)務(wù)中承擔(dān)的風(fēng)交易年限以及交易頻度。行業(yè)環(huán)境是銀行考察申險的大小。在歸納供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中常見的風(fēng)險請貸款企業(yè)所在供應(yīng)鏈的整體運營情況的指標，影響因素的基礎(chǔ)之上，本文建立了風(fēng)險評估的指從整條供應(yīng)鏈上綜合考慮其業(yè)務(wù)能力和與交易對標體系，并運用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的評估模型對收手的合作情況，從而使銀行的評估范圍更大，減少集的10組供應(yīng)鏈金融風(fēng)險樣本進行訓(xùn)練和檢驗，由于企

4、業(yè)隱瞞信息而產(chǎn)生的信息不對稱問題造成建立起供應(yīng)鏈金融風(fēng)險評估模型?；贐P神經(jīng)網(wǎng)的評估質(zhì)量下降。絡(luò)的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險評估模型，將有助于商業(yè)銀2.供應(yīng)鏈運作，包括流程標準化程度、流程行等金融機構(gòu)更好地評估供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險，從信息化程度、銀行的操作風(fēng)險，以及物流企業(yè)的操而采取更加有效的風(fēng)險處理措施。作風(fēng)險。3.融資項下資產(chǎn)，包括應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、應(yīng)-、供應(yīng)鏈金融鳳險評估指標體系構(gòu)建收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、預(yù)盡管風(fēng)險評估能夠帶來一定的收益，但是也付款周轉(zhuǎn)率，以及預(yù)付款周轉(zhuǎn)天數(shù)。融資項下資產(chǎn)要耗費一定的成本。如果無止境地要求風(fēng)險評估是商

5、業(yè)銀行考察的重點，原因在于銀行是對交易做到全面、準確，必然導(dǎo)致成本的上升，甚至超過資產(chǎn)的價值進行評估，然后根據(jù)評估的結(jié)果給予收益，最終使供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險評估失去意義。供授信。如果企業(yè)違約，質(zhì)押資產(chǎn)也是銀行將其變現(xiàn)應(yīng)鏈金融面臨的風(fēng)險因素很多，要選取關(guān)鍵的指彌補的保證。收稿日期:2012-07-01作者簡介:白世貞(1962-)，男，山東招遠人，哈爾濱商業(yè)大學(xué)管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，工學(xué)博士，研究方向:物流與供應(yīng)鏈管理，供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)，供應(yīng)鏈金融;黎雙(1987-)，女，黑龍江密山人，哈爾濱商業(yè)大學(xué)管理學(xué)院研究生，研究方向:物流與供應(yīng)鏈管理，供應(yīng)鏈

6、金融?；痦椖?離家自然科學(xué)基金項目，項目編號:7104儀)()1。28商業(yè)研究2013??Ol4.企業(yè)信用，包括信用級別、盈利能力、營范圍之內(nèi)。運能力、償債能力以及發(fā)展?jié)摿?。企業(yè)信用是考察供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中的中小企業(yè)的資質(zhì)，主要考察N.申請貸款企業(yè)的基本財務(wù)情況J及信用級別和發(fā)N1展?jié)摿Α表1供應(yīng)鏈金融風(fēng)險評估指標體系3輸入層隱含層輸出層一級指標二級指標供應(yīng)鏈金行業(yè)環(huán)境行業(yè)增長率W.圖1三層BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖融風(fēng)險、行業(yè)環(huán)境W2交易年限W3,2.BP訓(xùn)練算法的步驟。設(shè)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸交易頻度W4人層有m(m=15)個節(jié)點，輸出層有n(n=1

7、)個節(jié)企業(yè)信用信用級別Ws點，隱含層的節(jié)點數(shù)目為u(u=8)，Wij為輸入層Xi盈利能力W6到隱含層鈣'的連接權(quán)，幾為隱含層句'到輸出層Yk營運能力W7的連接權(quán)，現(xiàn)為隱含層單元的闊值，仇為輸出層單元償債能力W8的闌值。發(fā)展?jié)摿9步驟一:初始化權(quán)值W和闊值。，即給輸入層單融資項下資產(chǎn)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率WIO元到隱含層單元的連接權(quán)Wij'隱含層到輸出層的連應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)夭數(shù)WII接權(quán)凡4隱含層單元·的闊值鳥，輸出層單元的闊值仇存貨周轉(zhuǎn)率WIO隨機賦一個(0，1)之間的較小值。存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)WII步驟二:給出訓(xùn)練樣本，即實際

8、輸入值和期望預(yù)付款周轉(zhuǎn)率WIO預(yù)付款周轉(zhuǎn)天數(shù)W輸出值，給出輸λ向量X=(叭，句，…，X)和對應(yīng)IIim供應(yīng)鏈運作流程標準化程度W.2的期望輸出向量瓦=(y.品，…，