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1、分類號(hào):F27410710-2015123036碩士學(xué)位論文供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)傳染機(jī)理與度量張媛導(dǎo)師姓名職稱張圣忠教授申請(qǐng)學(xué)位類別碩士學(xué)科專業(yè)名稱物流工程與管理論文提交日期2018年4月26日論文答辯日期2018年6月6日學(xué)位授予單位長(zhǎng)安大學(xué)TheContagionMechanismandMeasurementofSupplyChainFinanceCreditRiskAThesisSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：ZhangYuanSupervisor：Prof.ZhangShen
2、gzhongChang’anUniversity,Xi’an,China摘要隨著供應(yīng)鏈管理和金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，為解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。相比于傳統(tǒng)的融資模式，供應(yīng)鏈金融以供應(yīng)鏈上核心企業(yè)的信用為依托，將上下游企業(yè)和核心企業(yè)作為一個(gè)整體進(jìn)行授信。在此背景下，供應(yīng)鏈金融多主體、多環(huán)節(jié)的特點(diǎn)決定了供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)具有傳染效應(yīng)，會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)展及整個(gè)供應(yīng)鏈的正常運(yùn)營(yíng)帶來(lái)負(fù)面影響，因而對(duì)供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的研究顯得十分重要。為此，在分析供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)傳染機(jī)理的基礎(chǔ)上，本文研究了基于強(qiáng)度模型的供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)
3、傳染度量與基于小世界網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)傳染度量問(wèn)題。首先本文在制造商為核心企業(yè)、分銷商為中小企業(yè)并采用存貨質(zhì)押的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中，從核心企業(yè)視角出發(fā)，借助強(qiáng)度模型，在三種情況下對(duì)核心企業(yè)的違約強(qiáng)度和信用風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)概率進(jìn)行了度量，研究發(fā)現(xiàn)：中小企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)傳染不僅會(huì)增加核心企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)概率，且二者間金融業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)強(qiáng)度越大，核心企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)概率越大；多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染源下核心企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)概率大于單一傳染源下信用風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)概率的前提是，信用風(fēng)險(xiǎn)傳染源與核心企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)強(qiáng)度大于傳染源自身的違約強(qiáng)度。其次本文從供應(yīng)鏈
4、金融網(wǎng)絡(luò)視角出發(fā)，利用小世界網(wǎng)絡(luò)與SIR傳染病模型建立了供應(yīng)鏈金融網(wǎng)絡(luò)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染模型，度量了供應(yīng)鏈金融網(wǎng)絡(luò)中信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的程度。通過(guò)數(shù)值仿真發(fā)現(xiàn)：供應(yīng)鏈金融網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、核心企業(yè)數(shù)量以及供應(yīng)鏈金融網(wǎng)絡(luò)邊權(quán)重的增加都會(huì)加速信用風(fēng)險(xiǎn)傳染，供應(yīng)鏈金融網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的增加與邊權(quán)重的降低有助于降低信用風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散廣度與平均風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)密度，而核心企業(yè)數(shù)量對(duì)二者影響不大，且即使供應(yīng)鏈金融網(wǎng)絡(luò)邊權(quán)重為最大值時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散廣度與平均風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)密度仍處于較低水平；供應(yīng)鏈金融網(wǎng)絡(luò)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染速度變化呈現(xiàn)出迅速增加到峰值后，急速下降，最終保持平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)；供應(yīng)鏈金融
5、網(wǎng)絡(luò)信用風(fēng)險(xiǎn)的傳染閾值越大，越能有效阻礙風(fēng)險(xiǎn)傳染。關(guān)鍵詞：供應(yīng)鏈金融，信用風(fēng)險(xiǎn)傳染度量，強(qiáng)度模型，小世界網(wǎng)絡(luò)，SIR模型iAbstractWiththedevelopmentofsupplychainmanagementandfinancialbusiness,supplychainfinancebusinessarisesinordertosolvetheproblemoffinancingofsmallandmedium-sizedenterprises.Comparedwiththetraditionalfinancin
6、gmode,theinnovationofsupplychainfinanceisbasedonthecreditofthecoreenterprisesinthesupplychain,andtheupstreamanddownstreamenterprisesandcoreenterprisesareasawholetocredit.Underthisbackground,thecharacteristicsofmulti-agentandmulti-linksofsupplychainfinancedecidethatt
7、hecreditriskofsupplychainfinancewillbetransmittedtotheenterprisesassociatedwithitsfinancialbusinessesintheformofinfection,whichwillaffectthedevelopmentofsupplychainfinancebusinessandthenormaloperationoftheentiresupplychain.Therefore,itisveryimportanttostudythecontag
8、ionofthefinancialcreditriskinthesupplychain.So,onthebasisofanalyzingthemechanismofthecontagionofthesupplychainfinancecreditrisk,thispapers
