資本監(jiān)管對中小銀行資產配置結構影響的研究

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1、學校代碼：10327學號：MG10005064碩士學位論文資本監(jiān)管對中小銀行資產配置結構影響的研究院系：金融學院專業(yè)：金融學研究方向：中小銀行和中小企業(yè)金融服務姓名：張緒新指導教師：游春完成日期：2012年10月30日答辯日期：2013年1月12日RESEARCHOFTHEREGULATIONOFBANKCAPITALONTHEASSETALLOCATIONOFTHESMALLANDMIDDLEBANKSADissertationSubmittedtoNanjingUniversityofFinanceandEc

2、onomicsFortheAcademicDegreeofMasterofEconomicsBYZhangXuxinSupervisedbyYouChunSchoolofFinanceNanjingUniversityofFinanceandEconomicsJanuary2013學位論文獨創(chuàng)性聲明本論文是我個人在導師指導下進行的研究工作及取得的研究成果。論文中除了特別加以標注和致謝的地方外，不包含其他人或其它機構已經發(fā)表或撰寫過的研究成果。其他同志對本研究的啟發(fā)和所做的貢獻均已在論文中作了明確的聲明并表示了謝意

3、。作者簽名：日期：學位論文使用授權聲明本人完全了解南京財經大學有關保留、使用學位論文的規(guī)定，即：學校有權保留送交論文的復印件，允許論文被查閱和借閱；學?？梢怨颊撐牡娜炕虿糠謨热?，可以采用影印、縮印或其它復制手段保存論文。保密的論文在解密后遵守此規(guī)定。作者簽名：導師簽名：日期：摘要巴塞爾協議作為資本監(jiān)管的指南已得到全球銀行業(yè)的基本認同。我國對銀行資本監(jiān)管的重視雖起步較晚，但卻始終密切關注巴塞爾委員會各方面的動態(tài)，并積極遵循巴塞爾委員會所提出的監(jiān)管理念，逐漸完善我國的銀行資本監(jiān)管框架。伴隨著金融體制改革的深入和發(fā)

4、展，中小銀行應運而生，作為大型商業(yè)銀行的補充，中小銀行對國民經濟的發(fā)展尤其是對中小企業(yè)融資的重要貢獻，已得到世界各國的認可。銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對中小銀行的資本監(jiān)管，在充分限制其經營風險的同時，也要考慮到其特殊性，促進其穩(wěn)健發(fā)展。因此，研究資本監(jiān)管對中小銀行的影響具有重要意義。本文以中小銀行為研究對象，采用理論分析和實證檢驗相結合的方法，主要研究銀行資本監(jiān)管對中小銀行資產配置結構的影響。在理論分析的基礎上，我們提出研究假設，即當商業(yè)銀行面臨資本監(jiān)管壓力時，會選擇通過降低資產結構中的貸款占比以滿足監(jiān)管要求，而中小銀行

5、相比于大型商業(yè)銀行更趨向于選擇這一方法。為了驗證研究假設，我們首先從宏觀和微觀角度出發(fā)，確定中小銀行資產配置結構的影響因素變量。其次，為對比說明中小銀行與大型商業(yè)銀行的差異，在模型中引入虛擬變量和交叉變量。再次，運用回歸分析方法，對中小銀行在資本監(jiān)管下的相關數據（2006-2011）進行實證檢驗，研究結果表明假設存在，即中小銀行與大型商業(yè)銀行相比，其資產配置行為更易受到資本監(jiān)管的影響。最后根據研究結果，提出具有針對性和切實可行的政策建議。關鍵詞：中小銀行；資本監(jiān)管；資產配置IABSTRACTBaselAccord

6、astheGuideofcapitalregulationhasbeenthebasicrecognitionoftheglobalbankingindustry.Althoughtheimportanceofbankcapitalregulationinchinahavealatestart,ButalwayspaycloseattentiontothedynamicoftheBaselCommittee,activelyfollowtheregulatoryconceptproposedbytheBaselC

7、ommittee,andthegradualimprovementofthebankcapitalregulatoryframework.Alongwiththedeepeningofthereformandthedevelopmentofthefinancialsystem,thesmallandmedium-sizedbankscameintobeing.Asthesupplementthelargecommercialbanks,smallandmedium-sizedbanksmadethecontrib

8、utiontothedevelopmentofthenationaleconomy,especiallytotheSMEfinancinghasbeenrecognizedbytheworld.Thecapitalregulatoryhelpsmallandmedium-sizedbankslimitingitsoperationalrisks,wemusttakeint