滬深300股指期貨與股票指數(shù)關(guān)系的實證研究

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1、獨創(chuàng)性聲明本人提交的學位論文是在導師指導下進行的研究工作及取得的研究成果。論文中引用他人已經(jīng)發(fā)表或出版過的研究成果,文中已加了特別標注。對本研究及學位論文撰寫曾做出貢獻的老師、朋友、同仁在文中作了明確說明并表示衷心感謝。學位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學位論文作者完全了解西南大學有關(guān)保留、使用學位論文的規(guī)定,有權(quán)保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤,允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)西南大學研究生院(籌)可以將學位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進行檢索,可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編學位論文。(保密的學位論文在解密后適用本授權(quán)書,本論文:口不保密,口保密期限至年月止)。學位

2、論文作者簽名:勛簽字El期:矽侈年媯/9日導師簽名:i、炒刀k簽字日期:陽l弓年y月foEl目錄摘要????.????????????????..IABSTRACT???????????????????.III第1章總論???????????????????11.1選題背景和意義????.??????.?????1.2文獻綜述???????????..??????1.2.1國外研究現(xiàn)狀??????????????.1。2.2國內(nèi)研究現(xiàn)狀??????????????.1.3研究思路及目標???????????????..1.3.1研究思路???????????????..1.3.2研究目標??

3、?????????????..1.4研究內(nèi)容與方法???????????????..1.4.1研究內(nèi)容???????????????..1.4.2研究方法.???????????????.第2章相關(guān)理論借鑒與概念界定?????????????92.1相關(guān)理論借鑒????????????????92.1.1有效市場假說??????????????92.1.2價格發(fā)現(xiàn)理論?????????????..102.1.3套利投機理論?????????????..112.1.4噪聲交易理論?????????????..132.2概念界定?????????????????142.2.1滬深300股票指數(shù)的

4、概念??????????.142.2.2滬深300股指期貨的概念??????????.152.2.3中小板股票指數(shù)的概念???????????15第3章股指期貨與股票指數(shù)關(guān)系的理論分析????..????..173.1股指期貨與股票指數(shù)之間的長期均衡關(guān)系分析??????.173.1.1長期均衡關(guān)系的概述????.???????.173.1.2股指期貨與股票指數(shù)之間長期均衡關(guān)系的運行機制???173.1.3滬深300股指期貨與股票指數(shù)之間長期均衡關(guān)系的理論假設(shè).183.2股指期貨對股票指數(shù)的領(lǐng)先效應(yīng)分析?????????183.2.1領(lǐng)先效應(yīng)的含義?????????????183.2.2股指期

5、貨對股票指數(shù)領(lǐng)先效應(yīng)的形成機理?????..183.2.3滬深300股指期貨對股票指數(shù)領(lǐng)先效應(yīng)的理論假設(shè)???193.3股指期貨與股票指數(shù)之間的瀑布效應(yīng)分析???????..203.3.1瀑布效應(yīng)的含義.????????????..203.3.2股指期貨與股票指數(shù)瀑布效應(yīng)的形成機理?????..20西南大學碩士學位論文3.3.3滬深300股指期貨與股票指數(shù)瀑布效應(yīng)的理論假設(shè)???.21第4章股指期貨與股票指數(shù)關(guān)系的實證分析?????????..234.1引言??????...???????????..234.2數(shù)據(jù)、指標和方法的選取????????????..234.3模型的建立??????

6、??????????..244.4滬深300股指期貨與股票指數(shù)長期均衡關(guān)系分析??????244.4.1平穩(wěn)性檢驗??????????????..254.4.2協(xié)整檢驗???????????????.264.4.3誤差修J下模型??????????????284.5滬深300股指期貨與股票指數(shù)的領(lǐng)先滯后關(guān)系和瀑布效應(yīng)分析??304.5.1Granger因果檢驗?????????????304.5.3脈沖響應(yīng).???????????????334.5.4瀑布效應(yīng)分析?????????????...36第5章結(jié)論與政策建議???????????????..375.1結(jié)論?????????????

7、?????..375.2政策建議?????????????????.38參考文獻????????????????????4l致謝?????????????????????.45攻讀碩士學位期間發(fā)表的學術(shù)論文????????????..47U摘要滬深300股指期貨與股票指數(shù)關(guān)系的實證研究金融學碩士研究生王力指導教師沈冰副教授我國股票市場從2005年股權(quán)分置改革以來,經(jīng)歷了四年的大起大落,之后又步入了慢慢的下跌行

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