股指期貨操作策略及研究

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1、...頁眉股指期貨的操作策略研究——致命的十大錯(cuò)誤操作與針對(duì)修改策略http://www.fxb360.com/sdnt_nr.html?article_id=5一、全天候頻繁交易??發(fā)布時(shí)間:2014-10.作者：來源于網(wǎng)絡(luò)很多投資者，都想做全能型選手，多完后就空，空完后就多，雖然對(duì)自己要求很嚴(yán)格，但這對(duì)于非炒單的交易者成功的概率幾乎為零。一方面，根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，以每天操作5個(gè)回合來計(jì)算，一年的手續(xù)費(fèi)高達(dá)保證金的60%，更何況不少投資者每天交易次數(shù)高達(dá)幾十次，這種情況下盈利的概率微乎其微；另一方面，股指期貨主力合約每天的有序波動(dòng)一般在5次

2、左右，而很多波段是無規(guī)律可循的，勉強(qiáng)頻繁交易，必然將自己時(shí)刻置身逆境之中。1、難題描述　　江恩曾經(jīng)說過，導(dǎo)致我們損失的有三大原因，第一，頻繁交易；第二，沒有止損；第三，對(duì)市場(chǎng)了解太少。所以，我們應(yīng)該盡可能的多認(rèn)知和學(xué)習(xí)這個(gè)市場(chǎng)，我們把經(jīng)驗(yàn)和他人分享，也是為了更多的人，在這個(gè)市場(chǎng)里少走彎路，因?yàn)橛行澛返拇鷥r(jià)實(shí)在太大了?！　『芏嗳瞬还苁裁醋邉?shì)、什么行情，在起起伏伏之間，總是按捺不住那股赴死的沖動(dòng)，著急入場(chǎng)。入場(chǎng)后不管盈虧，又患得患失，賺了還想賺，虧了就心存僥幸，最可憐的是浮虧扯平甚至浮盈的時(shí)候，幻想又來了，還是不平。所謂當(dāng)斷不斷，必受其亂。

3、稀里糊涂的平倉之后，又按捺不住，還要沖進(jìn)去，害怕錯(cuò)過機(jī)會(huì)。下面五幅圖中，頻繁交易者的收益曲線會(huì)類似于圖一。2、傳統(tǒng)解決方案....頁腳...頁眉??傳統(tǒng)解決方案：人為強(qiáng)制限定每天交易次數(shù)。但是，人為控制交易次數(shù)容易進(jìn)入另一個(gè)誤區(qū)：猶豫不決。股指期貨每日波動(dòng)較大，每天的小行情波段數(shù)目以十計(jì)甚至幾百，而每日交易次數(shù)一般不應(yīng)該超過5次，也就是1/10左右的機(jī)會(huì)可以交易。如果沒有嚴(yán)格的入場(chǎng)出場(chǎng)方法，很容易陷入猶豫不決的境地。所以，解決頻繁交易的根本方法是，形成穩(wěn)定的的盈利模式。3、風(fēng)向標(biāo)解決方案??風(fēng)向標(biāo)壁虎交易法流程圖如下，它是一種以模式和交易

4、策略為基礎(chǔ)的等待型日內(nèi)交易法。壁虎交易法的核心因素有四點(diǎn)，一、模式；二、模式對(duì)應(yīng)概率；三、交易策略；四、交易規(guī)則。其中，“模式”是根據(jù)大量歷史數(shù)據(jù)總結(jié)出來的“四線組合+時(shí)間點(diǎn)”形態(tài)，是客觀的；“概率”也是根據(jù)歷史模式的統(tǒng)計(jì)數(shù)值，摻雜極少主觀因素；“交易策略”是根據(jù)歷史分析形成每一種高概率模式出現(xiàn)后的科學(xué)交易方法，執(zhí)行過程中基本上全部是按數(shù)據(jù)判斷而非主觀；“交易規(guī)則”更是嚴(yán)格限制了交易風(fēng)險(xiǎn)和可能出現(xiàn)的心態(tài)不好情況下的非客觀操作風(fēng)險(xiǎn)。??在壁虎交易法中，是否下單操作的標(biāo)準(zhǔn)是以“概率”為核心的，一般來說，當(dāng)概率80%時(shí)可以果斷下單。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每天

5、出現(xiàn)的高概率標(biāo)準(zhǔn)模式的數(shù)目一般在1-3次，另外，交易規(guī)則中嚴(yán)格限制每天交易次數(shù)不超過3次，所以說，壁虎交易法可以從本質(zhì)上有效地解決交易者的“全天候頻繁交易”難題。....頁腳...頁眉http://www.fxb360.com/sdnt_nr.html?article_id=6二、盲目滿倉操作來源:????作者:fxb360????發(fā)布時(shí)間:2014-08-1913:34???249次瀏覽期市有句俗語--滿倉者必死！滿倉操作雖然有可能讓你快速增加財(cái)富，但更能讓你快速暴倉。1、難題描述?????期市有句俗語--滿倉者必死！滿倉操作雖然有可能

6、讓你快速增加財(cái)富，但更能讓你快速暴倉。股指期貨交易在發(fā)展中的行情將總是充滿著絢麗多姿的快樂，這吸引著許許多多的參與者，面對(duì)行情劇烈波動(dòng)和有著重大的利益消息的時(shí)候，經(jīng)常會(huì)有投資者受不住利益的誘惑，滿倉操作，導(dǎo)致許多投資者出現(xiàn)了平常不可能出現(xiàn)的大的風(fēng)險(xiǎn)(該類投資者的賬戶往往會(huì)出現(xiàn)圖二或圖四的收益曲線)。....頁腳...頁眉????由于股指期貨交易采用保證金交易，具有放大效應(yīng)，有些投資者誤認(rèn)為滿倉操作可以賺大錢。殊不知，若投資者在市場(chǎng)上能開多少倉就開多少倉，不留余地，那么當(dāng)行情反向變動(dòng)，導(dǎo)致可用資金出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)，保證金杠桿效應(yīng)同樣使得虧損也放大

7、了。滿倉操作的這些弊端在重倉操作過程中也會(huì)出現(xiàn)，所以許多交易者甚至提倡不要重倉交易，以三分之一倉位操作最好。????滿倉操作并不只是有壞處，也有其優(yōu)點(diǎn)在內(nèi)，在期貨交易中勇氣是交易者能夠克敵制勝的秘訣，也是最難以養(yǎng)成的優(yōu)點(diǎn)，滿倉操作就能夠有效地培養(yǎng)交易者的勇氣，只有在理智情況下的滿倉才是勇氣，其他情況則不僅不是勇氣而且還是傻氣。滿倉操作在交易過程中確實(shí)有一些時(shí)候會(huì)經(jīng)常產(chǎn)生不必要的風(fēng)險(xiǎn)，就算是一個(gè)職業(yè)的炒手也需要以百分百的精神狀態(tài)來操作如此高難度的交易。但是不敢重倉甚至滿倉交易的交易者也絕對(duì)不能稱之為優(yōu)秀的交易者。那么，如何進(jìn)行科學(xué)的倉位管理

8、呢？?2、傳統(tǒng)解決方案　?　　解決方法：絕不滿倉，每次開倉不超過總資金的30%，最多為50%，以防補(bǔ)倉或其他情況的發(fā)生。?3、風(fēng)向標(biāo)解決方案?....頁腳...頁眉　　風(fēng)向標(biāo)壁虎交易法流程圖如