國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法及應(yīng)用研究

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1、電子科技大學(xué)博士學(xué)位論文國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法及應(yīng)用研究姓名：方洪全申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：博士專業(yè)：管理科學(xué)與工程指導(dǎo)教師：曾勇20041208電子科技大學(xué)博士學(xué)位論文質(zhì)量等級(jí)分類的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系和判別模型，利用多元統(tǒng)計(jì)、多標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)判別技術(shù)建立起貸款質(zhì)量分類模型，并建立起經(jīng)濟(jì)資本約束條件下貸款資產(chǎn)配置的最優(yōu)組合模型。本文通過變戳距、變斜率和截距和斜率同時(shí)改變的序次PROBIT概率模型的實(shí)證研究，國內(nèi)銀行信用等級(jí)動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)模型的結(jié)構(gòu)是截距項(xiàng)改變、斜率固定的序次概率模型，依據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)利用本模型進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)預(yù)測(cè)與利用截面模型進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)預(yù)測(cè)的根本優(yōu)點(diǎn)體現(xiàn)在對(duì)

2、連續(xù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的預(yù)測(cè)，該預(yù)測(cè)結(jié)果包含有非財(cái)務(wù)信息對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的影響，更能真實(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變化的客觀規(guī)律，并對(duì)經(jīng)濟(jì)資本分配、準(zhǔn)備金提取、資本監(jiān)管、資產(chǎn)組合分析、信貸分析、產(chǎn)品定價(jià)、資產(chǎn)質(zhì)量報(bào)告、機(jī)構(gòu)考核與利潤分析決策的科學(xué)性產(chǎn)生重要影響。在上述研究的基礎(chǔ)之上，參照國外先進(jìn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，以對(duì)目前國內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度的分析為基礎(chǔ)，論述了現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)行要依賴于合理的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、具有約束力的信用文化、有效的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程并進(jìn)行信貸組合管理和激勵(lì)約束機(jī)制，建立以內(nèi)部計(jì)量模型建設(shè)為核心的信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理體系的基本框架是一種重要的制度安排。關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估

3、模型，遷移模型，預(yù)測(cè)，貸款定價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，信用損失英文摘要AbstractCreditriskevaluationmethodsarehottopicsinfinancialresearchfield．Undertheframeworkofinformationeconomicsandtakingeconometricsasresearchtool，thispaperdeeplyinvestigatesthefactorscausingcreditriskindomesticbanks．Thispaperbuildsupthecreditriskeval

4、uationsystem，riskrankgradingmodelandriskrarLktransformationmodel，Byquantitativeanalysisforcreditriskranking，weconstructquantitativeframeworkfordomesticbanktoevaluatethecreditrisktheyfaceOUthebaseofrapidchangesinbanksmanagementandjoint—stockreforming．Wealsogivetheactuationprecondi

5、tionsandbasicguaranteefortheframework．Thispaperprovidesthetechnicalexplorationandpreparationtosettheinternalcreditriskevaluationsystemfordomesticbanks，whichmeetstheirdemandofcreditcharacteristics．Themainanalysisandconclusionsareasfollows：Thispaperanalysestheriskofcreditmanagement

6、processindomesticbanks，andfindsthattheincrementofcreditlossliesinincompleteinformationexposure．Whichshowsasincompleteinformationonborrower,littlesharingoncreditevaluationsystem，lowrateofusageofinformationandcreditrisktransferring臺(tái)omsocietycredittobanks．Theconstructionofplatformfo

7、rcreditriskevaluationisthebaseofkeepingawaycreditrisk．Thispaperfurtherstatesthatincompletesocialcreditenvironment，unenlightenedmanagementideaandcreditculture，andrigescentinternalcontrolmechanismaremainbarrierstobuildnewcapitalaccordindomesticbanks．Thekeypointstosolveaboveproblems

8、arehowtocombinewiththemanagementexperien