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《基于最大熵原理的投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、中文摘要由于投資項(xiàng)目的實(shí)際效果與目前的預(yù)測(cè)不可能是完全一致的，因此對(duì)項(xiàng)目偏離預(yù)期目標(biāo)的程度和發(fā)生偏離的概率的分析是十分必要的?，F(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)概率分析方法包括解析法和模特卡羅模擬技術(shù)。但由于受解析法與蒙特卡羅模擬技術(shù)本身局限的制約，其使用范圍以及使用效果受到一定影響。為了彌補(bǔ)概率分析方法在投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析中的不足，本文從熵的角度，結(jié)合前人對(duì)熵的研究成果，將熱力學(xué)中熵的概念引入風(fēng)險(xiǎn)分析，提出一種新的風(fēng)險(xiǎn)分析方法———基于最大熵原理的投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析。該方法采用最為典型的三角分布來(lái)描述投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在各種
2、風(fēng)險(xiǎn)因素，充分考慮各種風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)程度，利用多元隨機(jī)變量函數(shù)的性質(zhì)，求出投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)的特征數(shù)字值。最后，應(yīng)用最大熵原理并結(jié)合非線性優(yōu)化算子求出評(píng)價(jià)指標(biāo)的概率分布函數(shù)。同時(shí)，為了使該方法操作簡(jiǎn)單、計(jì)算方便，采用Mathcad語(yǔ)言在計(jì)算機(jī)上編程實(shí)現(xiàn)輔助計(jì)算。由于該方法不要求各風(fēng)險(xiǎn)因子獨(dú)立，并且按最大熵原理求出的概率分布函數(shù)是投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)的屠佳分布，所以該方法適合于大型復(fù)雜投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析，能夠?yàn)轫?xiàng)目決策者提供較為準(zhǔn)確的信息，具有一定的理論和實(shí)用價(jià)值。關(guān)鍵詞：投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析熵最大熵原理ab
3、stract～ABSTRCTDuetotheinconsistencybetweenthefutureresultandadvanceforecastof,itisverynecessarytoanalyzethedegreeofdeviationfrominvestmentgoalandprobabilityofsuchdeviationAtpresent，risksprobabilityanalyzingmeansincludeanalyticmethodandMC(MonteCarlo)tech
4、nique．However，becauseofsomedefectsintheabovetwomeans，theyareappliedinthelimitedwayInordertoremedythedefectsintheabovetwomeans，thisthesisattempttointroducetheentropyconceptinthermodynamicsintofieldandbringupanothernewrisksanalyzing‘。。?！?。。——Investmentaro
5、jectRisksAnalyzingMethodBasedontheMaximumEntropyTheoryThismethoddescribesallkindsofrisksfactorsexistinginthelifecycleofinvestmentprojectwiththemosttypicaldistributionfunction————triangulardistribution．takesthecorrelationbetweenrisksfactorsintoaccount,ma
6、kesuseofthepropertiesofmultiplerandomfunction，worksoutthecharacteristicnumberofevaluatingindicator．Finally，accordingtotheMaximumEntropyTheory,utilizingnonlinearoptimizationmethod，theprobabilitydistributionfunctionofevaluatingindicatorcanbefiguredoutMean
7、while，inordertofacilitateapplyingthismethod，theMathcadLanguageisadoptedforwritingarisksanalyzingprogramtoprovideassistanceThismethoddoesn’trequiretheindependencebetweenriskfactors，andtheprobabilitydistributionfunctionofevaluatingindicatorundertheMaximum
8、EntropyTheoryisthemostappropriateoneThismethodisoftenusedforriskanalyzingoflarge·scalecomplicatedinvestmentproject．Therefore，ithastheoreticandpracticalvalue．KeyWords：InvestmentProjectRisksAnalyzingEntropyMaximumEntropyTheory獨(dú)創(chuàng)性聲明
