其他風(fēng)險(xiǎn)管理-國別風(fēng)險(xiǎn)

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1、2015年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試內(nèi)部資料風(fēng)險(xiǎn)管理第七章其他風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)：國別風(fēng)險(xiǎn)●定義：是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)●詳細(xì)描述：（1）主要類型轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)七類。其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)時(shí)國別風(fēng)險(xiǎn)最主要的類型之一（2）基本做法：1）明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任2）董事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任3）建立清晰的國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程①國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別國別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活

2、動(dòng)中②國別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和評(píng)估能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)；能夠在單一和并表層面按國別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)；能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國別風(fēng)險(xiǎn)③限額管理監(jiān)測與報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)建立與暴露規(guī)模相適應(yīng)的監(jiān)測機(jī)制，在單一和并表層面上按國別監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)測信息應(yīng)當(dāng)妥善保存在國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案中（3）國家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)1.數(shù)量指標(biāo)2.等級(jí)指標(biāo)3.比例指標(biāo)1）外債總額與國民生產(chǎn)總值之比。該比率反映一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是20%~25%，高于這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。2）償債比例。該比例是一國外債本息償付額與該國當(dāng)年出口收入之比，它衡量一國短期的外債償還能

3、力，這個(gè)指標(biāo)的限度是15%~25%，超過這個(gè)限度說明該國的償還能力有問題。3）應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比。該指標(biāo)衡量一國長期資金的流動(dòng)性，一般的限度為100%。高于這個(gè)限度說明該國的長期資金流動(dòng)性差，因而風(fēng)險(xiǎn)也較高。4）國際儲(chǔ)備與應(yīng)付未付外債總額之比。這一指標(biāo)衡量一國國際儲(chǔ)備償付債務(wù)的能力，一般限度為20%，如果這項(xiàng)指標(biāo)低于20%說明該國國際儲(chǔ)備償還外債的能力不足。5）國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比。該指標(biāo)反映以一國國際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是150%，超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。例題：1.銀行可能遭受的國家風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.到期不還風(fēng)險(xiǎn)

4、B.間接風(fēng)險(xiǎn)C.債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是正確答案：D解析：銀行可能遭受的國家風(fēng)險(xiǎn)包括到期不還風(fēng)險(xiǎn)、間接風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)2.建立清晰的國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程的主要內(nèi)容包括（）。A.跨境業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和主要承擔(dān)的國別風(fēng)險(xiǎn)類型B.國別風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、權(quán)限和責(zé)任C.國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和控制程序D.國別風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告體系E.國別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金政策和計(jì)提方法正確答案：A,B,C,D,E解析：考查國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程。3.國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括（）。A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控B.完善的國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序C.完善的國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制過程D.完善的內(nèi)部控制和

5、審計(jì)E.股東大會(huì)的有效監(jiān)控正確答案：A,B,C,D解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將國別風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立與自身戰(zhàn)略目標(biāo)、國別風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系。國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括以下基本要素：董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控；完善的國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序；完善的國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制過程：完善的內(nèi)部控制和審計(jì)。4.國別風(fēng)險(xiǎn)可分為（）。A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,C,D解析：略。5.以下不屬于國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)的是（）A.數(shù)量指標(biāo)B.比例指標(biāo)C.元素指標(biāo)D.等級(jí)指標(biāo)正確答案：C解析：國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

6、估的主要指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)6.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)是，識(shí)別國別風(fēng)險(xiǎn)并建立國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程，一般應(yīng)當(dāng)與本機(jī)構(gòu)跨境業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)A.正確B.錯(cuò)誤正確答案：A解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)是，識(shí)別國別風(fēng)險(xiǎn)并建立國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程，一般應(yīng)當(dāng)與本機(jī)構(gòu)跨境業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)7.根據(jù)巴賽爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.國別風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C解析：本題考核國別風(fēng)險(xiǎn)。8.下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.國別風(fēng)險(xiǎn)主要類型有七類B.商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)

7、承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任C.商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策D.明確界定各部門的國別風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)以及國別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑、頻率、內(nèi)容，督促各部門切實(shí)履行國別風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)是商業(yè)銀行董事會(huì)的職責(zé)。正確答案：A解析：考查國別風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容9.國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中、較高、高五個(gè)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)暴露較大的結(jié)構(gòu)可以考慮建立等為復(fù)雜的評(píng)級(jí)體系。A.正確B.錯(cuò)誤正確答案：A解析：國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中、較高、高五個(gè)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)暴露較大的結(jié)構(gòu)可以考慮建立等為復(fù)雜的評(píng)級(jí)體系。本題結(jié)論正確。10.國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主

8、權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、微觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)七