期貨程序化交易系統(tǒng)及策略介紹

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1、期貨程序化交易系統(tǒng)及策略介紹內(nèi)容摘要程序化交易簡介1程序化交易的開發(fā)流程2程序化交易系統(tǒng)評估3交易策略及模型介紹4一、程序化交易簡介1、程序化交易介紹2、程序化交易系統(tǒng)3、程序化交易優(yōu)勢一、程序化交易簡介1、程序化交易介紹程序化交易的概念：根據(jù)一定的交易模型和規(guī)則生成買賣信號，由計(jì)算機(jī)自動(dòng)執(zhí)行買賣指令的交易過程。簡單地說就是由計(jì)算機(jī)程序來控制買進(jìn)賣出的時(shí)機(jī)并自動(dòng)執(zhí)行的交易方式。一、程序化交易簡介程序化交易的特點(diǎn)：系統(tǒng)性、完整性、唯一性必須有一套完整的交易系統(tǒng)，對投資決策的各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)的明確規(guī)定。絕對客觀性系統(tǒng)

2、不以交易者的自身看法和預(yù)測入場，杜絕投資人可能因?yàn)楸P勢所產(chǎn)生的情緒進(jìn)行追漲殺跌的操作，從而避免人性化交易的缺點(diǎn)，也進(jìn)而消除了交易中的主觀隨意性，大大減輕了交易者下單前的恐懼、持倉中的焦慮和平倉后的后悔。一、程序化交易簡介程序化交易的特點(diǎn)：可復(fù)制性交易系統(tǒng)的客觀性，保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。從理論上說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結(jié)果完全相同。數(shù)量化、機(jī)械性--技術(shù)分析和參數(shù)一致性交易決策活動(dòng)具有一致性，市場狀態(tài)和交易對策一一對應(yīng)。投資者完全按照交易系統(tǒng)給出的信號進(jìn)行操作，確保了交易思路的連貫性和

3、一致性2、程序化交易系統(tǒng)模型A、單策略模型B、多策略模型程序化交易系統(tǒng)自動(dòng)完成交易A、下單模塊B、指令處理3、程序化交易優(yōu)勢風(fēng)控嚴(yán)格速度快系統(tǒng)化客觀科學(xué)性五大優(yōu)勢3、程序化交易優(yōu)勢二、程序化交易開發(fā)的流程理念代碼編寫歷史回測測試報(bào)告實(shí)盤策略思路邏輯參數(shù)優(yōu)化問題數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性回測工具的可信度模擬交易調(diào)整組合策略實(shí)現(xiàn)問題滑點(diǎn)問題資金管理其他問題交易的構(gòu)成因素贏利模式——無外乎兩種策略績效特征客戶風(fēng)險(xiǎn)策略與品種選擇（篩選與匹配）入市（以簡為美）止損出市（融合、互補(bǔ)）止盈及其它出市（降低風(fēng)險(xiǎn)、利潤最大化、保護(hù)利潤）頭寸確定（控

4、制風(fēng)險(xiǎn)）投資組合（風(fēng)險(xiǎn)、容量、頻率)勝率盈虧比交易成本頭寸調(diào)整資金占用交易頻率影響交易的關(guān)鍵因素入市策略市場選擇:流動(dòng)性、經(jīng)紀(jì)人、交易規(guī)則、波動(dòng)性市場方向：上升，下降，盤整入場條件：佩里．考夫曼的市場效用模型AMA威廉．加拉赫的基本面分析模型肯．羅伯特的“1-2-3”回調(diào)方法時(shí)機(jī)選擇：a：高勝率b：高R乘數(shù)止損離市超出噪音、最大不利偏移、緊密止損。常用止損方法：資金止損百分比回撤波動(dòng)性止損（三倍ATR）標(biāo)準(zhǔn)差止損Dev渠道突破和移動(dòng)平均止損支撐阻力止損時(shí)間止損心理止損造成虧損減小初始風(fēng)險(xiǎn)的離市：定時(shí)止損跟蹤止損使利潤

5、最大化的離市跟蹤止損利潤回撤止損防止返回太多利潤的離市固定止盈（匯率）利潤回撤離市拋物線止損止盈離市三、程序化系統(tǒng)的績效評估系統(tǒng)評估總收益（獲利能力）勝率交易周期期望收益最大盈利/最大虧損最大連續(xù)虧損手續(xù)費(fèi)與滑點(diǎn)四、交易策略及模型介紹期貨勝率總收益風(fēng)險(xiǎn)控制交易次數(shù)期待收益手續(xù)費(fèi)、滑點(diǎn)IF策略原理及效果策略周期時(shí)間跨度加倉最多在倉15分鐘留倉有加倉2手核心思想：1.從開盤開始計(jì)算當(dāng)日的每根BAR的收盤價(jià)加總的平均價(jià)；2.從開盤開始計(jì)算(當(dāng)日的每根BAR的收盤價(jià)-openD(0))標(biāo)準(zhǔn)差的一定倍率在均價(jià)上下方作為上下軌；

6、加上止盈止損條件（波動(dòng)率）；RB趨勢策略介紹及績效策略周期：30分鐘時(shí)間跨度：留倉；是否加倉：有加倉；最大在倉：2手；Rb趨勢策略績效報(bào)告盈虧比：1.94勝率：77.27%最大連續(xù)虧損次數(shù)：2初始資金收益：127.36%投資組合整體績效和風(fēng)險(xiǎn)評估盈虧比：1.79勝率：48.09%初始資金收益：389.14%投資策略組合謝謝觀賞聯(lián)系方式：QQ：1305005316聯(lián)系電話：13550022280郵箱:wolf0927@163.com