期貨程序化交易系統(tǒng)及策略介紹1

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1、期貨程序化交易系統(tǒng)及策略介紹內(nèi)容摘要程序化交易簡(jiǎn)介1程序化交易的開發(fā)流程2程序化交易系統(tǒng)評(píng)估3交易策略及模型介紹4一、程序化交易簡(jiǎn)介1、程序化交易介紹2、程序化交易系統(tǒng)3、程序化交易優(yōu)勢(shì)一、程序化交易簡(jiǎn)介1、程序化交易介紹程序化交易的概念：根據(jù)一定的交易模型和規(guī)則生成買賣信號(hào)，由計(jì)算機(jī)自動(dòng)執(zhí)行買賣指令的交易過程。簡(jiǎn)單地說就是由計(jì)算機(jī)程序來控制買進(jìn)賣出的時(shí)機(jī)并自動(dòng)執(zhí)行的交易方式。一、程序化交易簡(jiǎn)介程序化交易的特點(diǎn)：系統(tǒng)性、完整性、唯一性必須有一套完整的交易系統(tǒng)，對(duì)投資決策的各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)的明確規(guī)定。絕對(duì)客觀性系統(tǒng)不以交易者的自身看法和預(yù)測(cè)入場(chǎng)，杜絕投資人可能因?yàn)楸P勢(shì)所產(chǎn)生的情緒進(jìn)行追

2、漲殺跌的操作，從而避免人性化交易的缺點(diǎn)，也進(jìn)而消除了交易中的主觀隨意性，大大減輕了交易者下單前的恐懼、持倉(cāng)中的焦慮和平倉(cāng)后的后悔。一、程序化交易簡(jiǎn)介程序化交易的特點(diǎn)：可復(fù)制性交易系統(tǒng)的客觀性，保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。從理論上說，對(duì)任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結(jié)果完全相同。數(shù)量化、機(jī)械性--技術(shù)分析和參數(shù)一致性交易決策活動(dòng)具有一致性，市場(chǎng)狀態(tài)和交易對(duì)策一一對(duì)應(yīng)。投資者完全按照交易系統(tǒng)給出的信號(hào)進(jìn)行操作，確保了交易思路的連貫性和一致性2、程序化交易系統(tǒng)模型A、單策略模型B、多策略模型程序化交易系統(tǒng)自動(dòng)完成交易A、下單模塊B、指令處理3、程序化交易優(yōu)勢(shì)風(fēng)控嚴(yán)格速度快系統(tǒng)化

3、客觀科學(xué)性五大優(yōu)勢(shì)3、程序化交易優(yōu)勢(shì)二、程序化交易開發(fā)的流程理念代碼編寫歷史回測(cè)測(cè)試報(bào)告實(shí)盤策略思路邏輯參數(shù)優(yōu)化問題數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性回測(cè)工具的可信度模擬交易調(diào)整組合策略實(shí)現(xiàn)問題滑點(diǎn)問題資金管理其他問題交易的構(gòu)成因素贏利模式——無外乎兩種策略績(jī)效特征客戶風(fēng)險(xiǎn)策略與品種選擇（篩選與匹配）入市（以簡(jiǎn)為美）止損出市（融合、互補(bǔ)）止盈及其它出市（降低風(fēng)險(xiǎn)、利潤(rùn)最大化、保護(hù)利潤(rùn)）頭寸確定（控制風(fēng)險(xiǎn)）投資組合（風(fēng)險(xiǎn)、容量、頻率)勝率盈虧比交易成本頭寸調(diào)整資金占用交易頻率影響交易的關(guān)鍵因素入市策略市場(chǎng)選擇:流動(dòng)性、經(jīng)紀(jì)人、交易規(guī)則、波動(dòng)性市場(chǎng)方向：上升，下降，盤整入場(chǎng)條件：佩里．考夫曼的市場(chǎng)效用模型AMA威

4、廉．加拉赫的基本面分析模型肯．羅伯特的“1-2-3”回調(diào)方法時(shí)機(jī)選擇：a：高勝率b：高R乘數(shù)止損離市超出噪音、最大不利偏移、緊密止損。常用止損方法：資金止損百分比回撤波動(dòng)性止損（三倍ATR）標(biāo)準(zhǔn)差止損Dev渠道突破和移動(dòng)平均止損支撐阻力止損時(shí)間止損心理止損造成虧損減小初始風(fēng)險(xiǎn)的離市：定時(shí)止損跟蹤止損使利潤(rùn)最大化的離市跟蹤止損利潤(rùn)回撤止損防止返回太多利潤(rùn)的離市固定止盈（匯率）利潤(rùn)回撤離市拋物線止損止盈離市三、程序化系統(tǒng)的績(jī)效評(píng)估系統(tǒng)評(píng)估總收益（獲利能力）勝率交易周期期望收益最大盈利/最大虧損最大連續(xù)虧損手續(xù)費(fèi)與滑點(diǎn)四、交易策略及模型介紹期貨勝率總收益風(fēng)險(xiǎn)控制交易次數(shù)期待收益手續(xù)費(fèi)、滑點(diǎn)IF

5、策略原理及效果策略周期時(shí)間跨度加倉(cāng)最多在倉(cāng)15分鐘留倉(cāng)有加倉(cāng)2手核心思想：1.從開盤開始計(jì)算當(dāng)日的每根BAR的收盤價(jià)加總的平均價(jià)；2.從開盤開始計(jì)算(當(dāng)日的每根BAR的收盤價(jià)-openD(0))標(biāo)準(zhǔn)差的一定倍率在均價(jià)上下方作為上下軌；加上止盈止損條件（波動(dòng)率）；RB趨勢(shì)策略介紹及績(jī)效策略周期：30分鐘時(shí)間跨度：留倉(cāng)；是否加倉(cāng)：有加倉(cāng)；最大在倉(cāng)：2手；Rb趨勢(shì)策略績(jī)效報(bào)告盈虧比：1.94勝率：77.27%最大連續(xù)虧損次數(shù)：2初始資金收益：127.36%投資組合整體績(jī)效和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估盈虧比：1.79勝率：48.09%初始資金收益：389.14%投資策略組合謝謝觀賞聯(lián)系方式：QQ：13050053

6、16聯(lián)系電話：13550022280郵箱:wolf0927@163.com