xu 4商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理

《xu 4商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、第四章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理一、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則二、存款準(zhǔn)備金的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求四、銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)五、流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理2第四章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則一、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則二、存款準(zhǔn)備金的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求四、銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)五、流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理二、商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的必要性流動(dòng)性管理的必要性流動(dòng)性被視為商業(yè)銀行的生命線。流動(dòng)性不僅直接決定著單個(gè)商業(yè)銀行的安危存亡，對(duì)整個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定都至關(guān)重要。世界上最早的兩家銀行是1272年和1310年在意大利設(shè)立的巴爾迪銀行和佩魯齊銀行，均因債

2、務(wù)和擠兌問(wèn)題于1348年倒閉。始于銀行擠兌而爆發(fā)的1929～1933年的經(jīng)濟(jì)大危機(jī)，使美國(guó)大約1.1萬(wàn)家銀行倒閉或被兼并，造成金融混亂。1997年爆發(fā)的東南亞金融危機(jī)中，泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼、菲律賓等國(guó)家都發(fā)生了因客戶擠兌而引發(fā)的流動(dòng)性危機(jī)，并迫使大批商業(yè)銀行清盤，以致引發(fā)了一場(chǎng)波及全球許多國(guó)家和地區(qū)的金融危機(jī)。商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的必要性始于2007年的次貸危機(jī)對(duì)美國(guó)金融造成了非常嚴(yán)重的后果。2008年9月24號(hào)，華盛頓互惠銀行的倒閉揭開了這場(chǎng)危機(jī)的頂點(diǎn)。華盛頓互惠銀行成立于1889年，是全美最大的儲(chǔ)蓄銀行。但是因?yàn)橄萑氪钨J危機(jī)的漩渦之中導(dǎo)致其資產(chǎn)飛速貶值。銀行經(jīng)營(yíng)的失敗導(dǎo)致了存

3、款人對(duì)其經(jīng)營(yíng)能力的質(zhì)疑。而這種質(zhì)疑最終以擠兌的方式來(lái)發(fā)泄。2008年9月14號(hào)之后的10余天內(nèi)該銀行被擠兌167億美元。25號(hào)宣布倒閉后，美國(guó)貨幣市場(chǎng)被擠兌1500億美元。該銀行倒閉前一周，美國(guó)公布7000億救市方案，倒閉后一周，美國(guó)國(guó)會(huì)頒布《2008緊急經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定法》.商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的必要性第四章第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫(kù)存現(xiàn)金。一般意義上理解現(xiàn)金資產(chǎn)是指廣義現(xiàn)金資產(chǎn)，即包括現(xiàn)金和準(zhǔn)現(xiàn)金。從構(gòu)成上來(lái)看,四類資產(chǎn)屬于銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的范疇：第四章第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行安全性和盈利性之間

4、的關(guān)系結(jié)論：現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的就是要在確保銀行流動(dòng)性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到最適度的規(guī)模。8第四章第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則適度存量控制原則：適度的存量控制既能保證銀行的盈利性，也能保證銀行的流動(dòng)性。適度流量調(diào)節(jié)原則：銀行必須根據(jù)業(yè)務(wù)需要調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量，使其達(dá)到適度規(guī)模。安全性原則：確保現(xiàn)金資產(chǎn)的安全。9第四章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理一、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則二、存款準(zhǔn)備金的管理三、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求四、銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)五、流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理第四章第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金

5、在中央銀行的存款由兩部分組成：一是法定準(zhǔn)備金；二是超額準(zhǔn)備金。法定準(zhǔn)備金是按照法定比率向中央銀行繳存的存款準(zhǔn)備金。超額準(zhǔn)備金是指在中央銀行存款準(zhǔn)備金賬戶中超出了法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款。超額存款準(zhǔn)備金與法定存款準(zhǔn)備金有此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。去年法定準(zhǔn)備金率變動(dòng)情況2011-1-2018.5%上調(diào)至19%2011-2-2419%上調(diào)至19.5%2011-3-2519.5%上調(diào)至20%2011-4-2120%上調(diào)至20.5%2011-5-1820.5%上調(diào)至21%2011-6-2021%上調(diào)至21.5%第四章第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理法定準(zhǔn)備金的計(jì)算方法滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法是根據(jù)

6、前期存款負(fù)債的余額確定本期準(zhǔn)備金需要量的方法。這種方法主要適用于銀行對(duì)非交易性賬戶存款計(jì)算存款準(zhǔn)備金。同步準(zhǔn)備金計(jì)算法同步準(zhǔn)備金計(jì)算法的基本原理是：以本期的存款余額為基礎(chǔ)，計(jì)算本期的準(zhǔn)備金需要量。這種方法主要適用于商業(yè)銀行的交易性賬戶存款計(jì)算準(zhǔn)備金。第四章第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法14第四章第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理同步準(zhǔn)備金計(jì)算法第四章第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理法定準(zhǔn)備金頭寸的管理原則：在滿足中央銀行法定要求前提下，通過(guò)自身努力，盡量使準(zhǔn)備金賬戶最小化。預(yù)測(cè)：銀行法定存款準(zhǔn)備金管理需要提前預(yù)測(cè)在準(zhǔn)備金保持期內(nèi)的各種存款與庫(kù)存現(xiàn)金的變化狀況，據(jù)此制定法定存款準(zhǔn)備金的具體管理目

7、標(biāo)。調(diào)整：銀行將已繳納的存款準(zhǔn)備金余額與實(shí)際需要量進(jìn)行比較，若不足則補(bǔ)足，若多余則減少，以增加可用頭寸和相應(yīng)的收益．第四章第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素存款波動(dòng)。超額存款準(zhǔn)備金需要量與銀行存款流出存在正相關(guān)關(guān)系。貸款的發(fā)放與收回。其他因素。對(duì)超額存款準(zhǔn)備金的影響貸款發(fā)放貸款收回它行開戶的企業(yè)減少超額存款準(zhǔn)備增加超額存款準(zhǔn)備本行開戶的企業(yè)增加超額存款準(zhǔn)備不變17第四章第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理影響超額準(zhǔn)備金需要量的其他因素18第四章第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理超額存款準(zhǔn)備金