《再保險概念》PPT課件

《《再保險概念》PPT課件》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、再保險的基本概念孟生旺1一、引言定義：將風(fēng)險從原保險人（即分出公司）向再保險人的轉(zhuǎn)移。與原保險的區(qū)別：原保險：被保險人將其風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保險人。再保險：原保險人自留部分風(fēng)險；可能涉及兩個或兩個以上的再保險人。再保險的作用：增加承保能力增加財務(wù)穩(wěn)定性市場競爭2再保險存在的原因：保險人承保業(yè)務(wù)G的資本需求可以近似表示為賠款的標(biāo)準(zhǔn)差sG的一定倍數(shù)，即MG=r·sG其中r為一常數(shù)。保費中的利潤附加通常是資本需求MG的一定倍數(shù)，但會受到市場條件的制約。再保險的作用：將原保險人所承擔(dān)的風(fēng)險降低到一個可接受的水平，從而將資本需求和利潤附加也降低到一個可接受的水平。3再保險將保

2、險業(yè)務(wù)的風(fēng)險分解成了兩部分：原保險人的自留部分N再保險人承擔(dān)的部分R對自留部分N而言，資本需求與風(fēng)險變異性之間的關(guān)系可表示為MN=r·sN再保險人的資本需求與風(fēng)險變異性之間的關(guān)系為MR=r·sR對于多數(shù)的再保險，分出部分與自留部分之間不是完全相關(guān)的，因此有sN+sR≥sG（證明見下頁）4sN+sR≥sG5由sN+sR≥sG可知MN+MR≥MG含義：按照標(biāo)準(zhǔn)差原理確定資本需求和利潤附加，再保險使得總的資本需求和利潤附加增加。再保險有存在的意義嗎？考慮再保險人分入更多的業(yè)務(wù)。6假設(shè)再保險人接受了n個獨立同分布的分入業(yè)務(wù)，則他的總資本需求為在此總資本需求中，用于承

3、擔(dān)分入部分R的資本需求為當(dāng)n足夠大時，MN+MR

4、的保險金額均按約定比例向再保險人投保。原保險人的賠款和再保險人的賠款分別為N=(1-Q)·CR=Q·C其中Q為成數(shù)再保險的分保比例。10因此在成數(shù)再保險中，原保險人賠款的期望和方差分別為E[N]=(1-Q)·E[C]Var[N]=(1-Q)2·Var[C]再保險人賠款的期望和方差分別為E[R]=Q·E[C]Var[R]=Q2·Var[C]容易看出，在成數(shù)再保險中，期望值和標(biāo)準(zhǔn)差都是按比例配的：E[C]=E[R]+E[N]11問題：成數(shù)再保險對總資本需求有何影響？sN+sR＝sGMN+MR＝MG12（2）溢額再保險(surplus)：先按自留一定的保險金額，其

5、余的保險金額（溢額）轉(zhuǎn)給再保險人。例：溢額再保險中，原保險人的自留額為50萬元，現(xiàn)有三筆保險業(yè)務(wù)，保險金額分別為40萬元、60萬元和100萬元。則第一筆業(yè)務(wù)無需分保；分保比例＝0第二筆業(yè)務(wù)自留50萬元，分出10萬元；分保比例＝10/60第三筆業(yè)務(wù)自留40萬元，分出60萬元。分保比例＝60/100溢額（分保額）與保險金額的比例即為分保比例。注：溢額再保險能有效削減原保險人賠款的變異性。13定義：以總賠款金額確定原保險人的賠款和再保險人的賠款。（1）險位超賠再保險（超額損失再保險）(excessofloss)：原保險人對每一個風(fēng)險確定一個自負(fù)賠款限額，再保險人僅

6、承擔(dān)超過該限額的全部或部分賠款。例：原保險人的自負(fù)額為500萬元，再保險人承擔(dān)超過500萬元以后的400萬元。如果實際損失為900萬元，則再保險人承擔(dān)400萬元；如果實際損失為350萬元，則再保險人承擔(dān)0。如果實際損失為1000萬元，再保險人承擔(dān)400萬元。2、非比例再保險：14問題：溢額比例再保險和超額損失再保險相比，哪一個更能減少原保險人賠款的變異性？超額賠款再保險。15（2）事故超賠再保險：以一次巨災(zāi)事故造成的許多保單所發(fā)生賠款總和來計算原保險人的自負(fù)額和再保險人的分賠額。一次事故的劃分至關(guān)重要。譬如，可以規(guī)定臺風(fēng)、颶風(fēng)、暴風(fēng)連續(xù)48小時作為一次事故，

7、地震、洪水連續(xù)72小時作為一次事故，其他巨災(zāi)事故連續(xù)168小時作為一次事故。與險位超賠再保險的性質(zhì)相似。16（3）賠付率超賠再保險（停止損失再保險）(excessoflossratio，stop-lossreinsurance)：原保險人確定一個年度自負(fù)賠付率，再保險人只承擔(dān)超過該賠付率的全部或部分賠款。賠付率：保險公司當(dāng)年的最終賠款與已賺保費的比率。在賠付率超賠再保險中，再保險人的責(zé)任通常有一個以賠付率表示的最高限額，同時還有一個以金額表示的最高限額。17例：合同規(guī)定，再保險人負(fù)責(zé)賠付率超過80%至120%的賠款，但最高不得超過500萬元，兩者以先達(dá)到者為

8、準(zhǔn)。賠付率超賠再保險可以將原保險人在某一年度的賠付率