上海黃金交易所資金清算介紹

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1、1上海黃金交易所資金清算介紹上海黃金交易所清算部2資金清算原則-----------集中-----------凈額-----------二級(jí)3資金清算（結(jié)算）速度清算速度——T+0結(jié)算速度——T+14資金清算對(duì)象——交易所只負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)員的清算和風(fēng)險(xiǎn)的控制，會(huì)員負(fù)責(zé)對(duì)其客戶的清算和風(fēng)險(xiǎn)控制5風(fēng)險(xiǎn)的控制1、每日無負(fù)債制度——每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)清算所有合約的盈虧、交易首付款及手續(xù)費(fèi)、延期補(bǔ)償費(fèi)等費(fèi)用，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的資金實(shí)行凈額劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會(huì)員的清算準(zhǔn)備金。2、資金不足告知制度——會(huì)員當(dāng)日資金不足（包括余額透支或低于規(guī)定的基礎(chǔ)保證金）交易所通

2、過結(jié)算單進(jìn)行告知。3、平倉制度——會(huì)員未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足資金，清算系統(tǒng)自動(dòng)將此信息通知交易系統(tǒng)，及時(shí)進(jìn)行平倉，控制風(fēng)險(xiǎn)。6資金清算銀行中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行中國銀行、中國建設(shè)銀行深圳發(fā)展銀行、華夏銀行興業(yè)銀行、上海銀行等7清算銀行開戶1、交易所在銀行開戶，作為和會(huì)員劃轉(zhuǎn)資金的專戶2、會(huì)員開戶——會(huì)員可選擇清算銀行在全國任何一地的分支機(jī)構(gòu)開戶——會(huì)員可利用同一家銀行多賬戶向交易所劃轉(zhuǎn)資金8交易所為會(huì)員開設(shè)的保證金賬戶會(huì)員保證金賬戶的作用1、是一個(gè)分賬戶2、是會(huì)員可交易的真實(shí)頭寸3、是交易所為會(huì)員計(jì)算利息的基礎(chǔ)會(huì)員為客戶開設(shè)資金賬戶9會(huì)員資金劃撥——會(huì)

3、員轉(zhuǎn)入資金——會(huì)員轉(zhuǎn)出資金1、會(huì)員無需向交易所提出任何書面申請(qǐng)2、會(huì)員可通過服務(wù)系統(tǒng)直接將資金劃入其指定銀行賬戶客戶資金的劃撥10銀行會(huì)員開戶交易所開戶清算系統(tǒng)各會(huì)員保證金賬戶會(huì)員資金劃轉(zhuǎn)11保證金賬戶的結(jié)構(gòu)會(huì)員名稱余額可報(bào)價(jià)余額可提款余額凍結(jié)余額基礎(chǔ)保證金占用余額收到貨款1、劃入2001001001002、報(bào)價(jià)2009090101003、賣出1002001809010100904、報(bào)價(jià)成功200180900100109012資金凍結(jié)流程1、全額交易——100%凍結(jié)2、T+5交易——10%凍結(jié)3、延期交易——10%凍結(jié)13基礎(chǔ)保證金1、全額交易——每一會(huì)

4、員和客戶一萬元2、T+5交易——每一會(huì)員十萬元3、延期交易——自營類五十萬——綜合類五十萬——金融類五十萬------按持倉量計(jì)算收取14盈虧（市值）的計(jì)算1、T+5交易——市值計(jì)算2、延期交易——盈虧計(jì)算盈虧計(jì)算公式當(dāng)日盈虧=[（賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）*賣出量]+[（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià)）*買入量]+（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-上一日交易結(jié)算價(jià)）*（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）15盈虧（市值）的賬務(wù)處理1、T+5交易——只計(jì)算市值減值不計(jì)算市值增值2、延期交易——盈虧直接記入保證金賬戶16費(fèi)用的計(jì)算1、交易費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)、延期費(fèi)、超期費(fèi)2、倉儲(chǔ)費(fèi)

5、用——倉儲(chǔ)費(fèi)、運(yùn)保費(fèi)等17二次清算1、二次清算——是指對(duì)會(huì)員入庫（出庫）實(shí)物與實(shí)際交易標(biāo)地的區(qū)別而產(chǎn)生的費(fèi)用。2、二次清算的順序（1）直接從會(huì)員保證金賬戶中扣除；（2）??保證金賬戶余額不足，如會(huì)員發(fā)生賣出交易，從貨款中扣除；（3）交易所發(fā)送催款通知，會(huì)員在收到通知后一個(gè)工作日內(nèi)付款。18資金清算流程1、交易結(jié)束后，對(duì)會(huì)員的收付貨款、以上的費(fèi)用進(jìn)行軋差，計(jì)算出會(huì)員當(dāng)日是應(yīng)收或應(yīng)付，增減會(huì)員的保證金余額（即T+0清算）。2、交易的下一營業(yè)日，會(huì)員可將其保證金賬戶的余額劃轉(zhuǎn)至其在清算銀行的賬戶（即T+1結(jié)算）。19資金清算舉例：A會(huì)員在上日持有延期交易頭寸多

6、頭10公斤，結(jié)算價(jià)105元/克。今日A會(huì)員以106.32元/克買入開倉5手，以107.02元/克賣出開倉3手，以106.44元/克平倉上日6手，當(dāng)日申報(bào)成功收貨2公斤，結(jié)算價(jià)103.56元/克，延期費(fèi)空方支付多方，費(fèi)率0.02%，手續(xù)費(fèi)率0.06%(以上為保證金交易)。貨款=-2000*103.56=-207120手續(xù)費(fèi)=-（106.32*5000+107.02*3000+106.44*6000）*0.06%=-894.78盈虧=（103.56-106.32）*5000+（107.02-103.56）*3000+（106.44-103.56）*6000+

7、(103.56-105）*10000=-540延期費(fèi)=4000*103.56*0.0002%=82.85凈差額=-207120-894.78-540+82.85=-208471.9320違約處理T+5交易和延期交易——在交割日如無足額的貨款或?qū)嵨?，系統(tǒng)將判斷違約，以8%的處罰支付給守約方，合約了解；如雙方都違約，都以8%的處罰，歸交易所風(fēng)險(xiǎn)基金。21清算系統(tǒng)和清算銀行的聯(lián)結(jié)清算系統(tǒng)銀行前置機(jī)銀行支付系統(tǒng)22清算銀行間資金調(diào)撥——資金調(diào)撥是保證交易所在銀行資金不透支的基礎(chǔ)——建立資金調(diào)撥表23發(fā)票的處理——增值稅發(fā)票和結(jié)算專用發(fā)票——與通用發(fā)票的區(qū)別___

8、_個(gè)人不開發(fā)票24與其他交易所的不同之處1、交易過程中的資金凍結(jié)2、會(huì)員在銀行的