《焦炭結算業(yè)務培訓》ppt課件

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1、大商所結算業(yè)務介紹結算部唐健萍主要內(nèi)容一、期貨結算概述二、期貨結算實務賬戶管理與出入金業(yè)務交易結算業(yè)務交割結算業(yè)務充抵業(yè)務一、期貨結算概述結算概念<條例>：結算是指根據(jù)期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算和劃轉。<細則>：結算是指根據(jù)交易結果和交易所有關規(guī)定對會員交易保證金、盈虧、手續(xù)費、交割貨款和其他有關款項進行的計算、劃撥的業(yè)務活動結算機構的組織形式交易所內(nèi)部機構--垂直交易所的全資子公司(相對獨立)；交易所、金融機構出資組建的結算公司(完全獨立)--平行結算體系全員結算制度：兩層結算模式交易所對會員結算會員對客戶結算（三家商品交易

2、所）分級結算制度：三層結算模式交易所對結算會員結算結算會員對非結算會員及客戶結算非結算會員對客戶結算（中金所）結算體系結算體系期貨結算實務賬戶管理與出入金業(yè)務交易結算業(yè)務交割結算業(yè)務充抵業(yè)務賬戶管理與出入金業(yè)務賬戶管理保證金存管銀行是指交易所指定的，協(xié)助交易所辦理期貨交易結算業(yè)務的銀行。5家指定存管銀行1993年6月交通銀行1999年8月工商銀行2001年12月建設銀行2003年5月農(nóng)業(yè)銀行2003年6月賬戶管理交易所會員專用結算賬戶專用資金賬戶會員會員結算賬戶保證金專用賬戶出入金方式人工方式--書面票據(jù)電子方式--電子出入金系統(tǒng)人工出入金業(yè)務流程電子出入金業(yè)務

3、流程人工與電子方式出入金比較人工方式電子方式資金速度最快10分鐘以上2秒人力需求大連當?shù)匦枧蓡T總部可直接辦理資金管理電話詢問場上資金變化動態(tài)查詢場上資金變化傳統(tǒng)印鑒存在風險隱患數(shù)字簽名管理更嚴格信息反饋人工了解資金劃撥進程實時獲取資金調(diào)撥狀態(tài)電子出入金系統(tǒng)業(yè)務辦理時間開始結束入金8：3015：00出金9：0015：00其他9：0014：00建議至少在2家以上存管銀行開戶，以防銀行電子出入金系統(tǒng)出現(xiàn)故障會員出金標準當實際可用充抵金額≥交易保證金的80%時可出金額=貨幣資金-交易保證金×20%-結算準備金最低余額當實際可用充抵金額<交易保證金的80%時可出金額=

4、貨幣資金-（交易保證金-實際可用充抵金額）-結算準備金最低余額交易所可根據(jù)市場風險狀況對會員出金標準做適當調(diào)整場上資金實時查詢交易結算業(yè)務交易結算業(yè)務基本制度結算及數(shù)據(jù)接收基本制度保證金制度當日無負債結算制度保證金制度保證金是指會員按規(guī)定向交易所交納一定的資金，用于結算和保證履約。保證金分為結算準備金和交易保證金保證金制度結算準備金，是指會員為了交易結算在交易所專用結算賬戶中預先準備的資金，是未被合約占用的保證金。期貨公司會員結算準備金最低余額為200萬元，以期貨公司會員自有資金足額繳納；非期貨公司會員結算準備金最低余額為50萬元。保證金制度交易保證金，是指會員

5、在交易所專用結算賬戶確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。交易保證金按持倉合約價值的一定比率收取。交易保證金的核算盤中：按前一交易日結算價和交易保證金比例計算結算時：按當日結算價和交易保證金比例計算按交易時間段調(diào)整保證金交易時間段保證金標準一般月份交割月前1月第1個交易日交割月前1月第6個交易日交割月前1月第11個交易日交割月前1月第16個交易日交割月第1個交易日30%25%20%15%10%5%29按持倉量調(diào)整保證金聚乙烯棕櫚油焦炭豆二豆油豆一豆粕聚氯乙烯玉米交易保證金N≤25N≤50N≤100N≤1505%（原標準）25

6、N≤150150＜N≤2008%30

7、按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。當日無負債結算制度會員必須在下一個交易日開市前補足至結算準備金最低余額(A)。未補足的，若0≤A<200或50萬元，禁止開新倉若A<0，則交易所將按有關規(guī)定對該會員強行平倉結算計算會員的各項應收應付款項，包括交易保證金、盈虧、交易手續(xù)費等；對會員的各項應收、應付款進行即時劃轉；發(fā)送結算數(shù)據(jù)結算當日結算價當日結算價是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的，以上一交易日結算價作為當日結算價。當日結算價=當日總成

8、交額/當日總成交量（按最