市場(chǎng)證券投資基金2008年第四季度報(bào)告 - 廣發(fā)基金

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1、廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金2011年第2季度報(bào)告廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金2011年第2季度報(bào)告2011年6月30日基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一一年七月十九日第15頁(yè)共15頁(yè)廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金2011年第2季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年7月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)

2、實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2011年4月1日起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)貨幣基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2005年5月20日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額5,435,416,062.83份投資目標(biāo)在保持低風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。投資策略決策依據(jù)：以《基金法》、《貨幣市場(chǎng)基金管理暫行規(guī)定》、本基金合同等有關(guān)法律法規(guī)為決策依據(jù)，并以維護(hù)基金份額持有人利益作為最高準(zhǔn)則。第15頁(yè)共15頁(yè)廣發(fā)貨

3、幣市場(chǎng)基金2011年第2季度報(bào)告投資管理的方法和標(biāo)準(zhǔn)：穩(wěn)健的主動(dòng)投資是本基金投資策略的總體特征。主動(dòng)是相對(duì)被動(dòng)投資而言，強(qiáng)調(diào)通過(guò)基金管理人主動(dòng)管理為投資人控制風(fēng)險(xiǎn)和創(chuàng)造穩(wěn)定收益。穩(wěn)健是強(qiáng)調(diào)主動(dòng)投資必須重視控制風(fēng)險(xiǎn)，要兼顧基金資產(chǎn)的流動(dòng)性、安全性和收益性的目標(biāo)。具體而言，投資策略以自上而下為主，兼顧自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通過(guò)定量與定性相結(jié)合的綜合分析，對(duì)利率尤其是短期利率的變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，在科學(xué)、合理的短期利率預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上決定本基金組合的期限結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，構(gòu)建穩(wěn)健的投資組合。自下而上是指要重視具體投資對(duì)象的價(jià)值分析，同時(shí)針對(duì)市場(chǎng)分割及定價(jià)機(jī)制暫時(shí)失靈帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，進(jìn)行

4、相應(yīng)的套利操作，增加投資收益。具體策略如下：（1）利率預(yù)測(cè)（2）期限配置策略（3）品種配置策略（4）挖掘套利投資機(jī)會(huì)投資禁止：本基金不投資于以下金融工具：（1）股票；（2）可轉(zhuǎn)換債券；（3）剩余期限超過(guò)三百九十七天的債券；（4）信用等級(jí)在AAA級(jí)以下的企業(yè)債券；（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行禁止投資的其他金融工具。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)根據(jù)本基金的投資對(duì)象和投資目標(biāo)，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為稅后活期存款利率：即（1－利息稅率）×活期存款利率。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金具有高安全性、高流動(dòng)性和穩(wěn)定的收益，力爭(zhēng)獲取穩(wěn)定的超過(guò)同期銀行活期存款利率（稅后）的收益率。第15頁(yè)共15頁(yè)廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金2011年第2季度報(bào)告基金管理人

5、廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)貨幣A廣發(fā)貨幣B下屬兩級(jí)基金的交易代碼270004270014報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額2,238,413,995.84份3,197,002,066.99份§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2011年4月1日-2011年6月30日)廣發(fā)貨幣A廣發(fā)貨幣B1．本期已實(shí)現(xiàn)收益32,402,179.4846,976,732.472．本期利潤(rùn)32,402,179.4846,976,732.473．期末基金資產(chǎn)凈值2,238,413,995.843,197,002,066.9

6、9注：(1)自2009年4月20日起，本基金實(shí)行銷售服務(wù)費(fèi)分級(jí)收費(fèi)方式，分設(shè)兩級(jí)基金份額：A級(jí)基金份額和B級(jí)基金份額。詳情請(qǐng)參閱相關(guān)公告。(2)所述基金財(cái)務(wù)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)和交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。(3)本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較第15頁(yè)共15頁(yè)廣發(fā)貨

7、幣市場(chǎng)基金2011年第2季度報(bào)告1．廣發(fā)貨幣A階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月0.8004%0.0018%0.1250%0.0001%0.6754%0.0017%注：1、本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。2、自2010年10月28日起，本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)由原先的“一年期銀行定期存款的稅后利率：（1－利息稅率）×一年期銀行定期儲(chǔ)蓄存款