上海浦東發(fā)展銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策

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1、上海浦東發(fā)展銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策第三章上海浦東發(fā)展銀行流動(dòng)性現(xiàn)狀分析3.1上海浦東發(fā)展銀行簡介上海浦東發(fā)展銀行（以下簡稱:浦發(fā)銀行）是1992年8月28日經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立、1993年1月9FI開業(yè)、1999年在上海證券交易所掛牌上市（股票交易代碼:600000）的股份制商業(yè)銀行，總行設(shè)在上海。目前，注冊資本金143.48億元。良好的業(yè)績、誠信的聲譽(yù)，使浦發(fā)銀行成為中國證券市場中備受關(guān)注和尊敬的上市公司。秉承“篤守誠信、創(chuàng)造卓越，，的經(jīng)營理念，浦發(fā)銀行積極探索金融創(chuàng)新，資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，經(jīng)營實(shí)力不斷增

2、強(qiáng)。至2010年12月底，公司總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)21,621億元，本外幣貸款余額11,465億元，各項(xiàng)存款余額16,387億元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤190.76億元。目前，在全國27個(gè)省、市、自治區(qū)，106座重點(diǎn)城市，設(shè)立了34家直屬分行，655個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)，在香港設(shè)立了代表處，員工達(dá)24674名，架構(gòu)起全國性商業(yè)銀行的經(jīng)營服務(wù)格局。上市以來，浦發(fā)銀行連續(xù)多年被《亞洲周刊》評(píng)為“屮國上市公司100強(qiáng)”;2010年5月獲評(píng)英國《金融時(shí)報(bào)》全球市值500強(qiáng)企業(yè)第255位，持續(xù)跳升;2010年2月英國《銀行家》雜志發(fā)布“全球金融品

3、牌500強(qiáng)，，榜單，浦發(fā)銀行位居76位，居中國內(nèi)地上榜銀行第七位，成為國內(nèi)銀行中品牌價(jià)值增幅最高的銀行，表現(xiàn)出良好的金融品牌價(jià)值;同年7月該雜志發(fā)布世界銀行1000強(qiáng)排名，浦發(fā)銀行按核心資本排名第108位，按總資產(chǎn)規(guī)模排名第81位，穩(wěn)居百強(qiáng)行列;2010年3月榮膺《亞洲銀行家》“2005—2009亞洲地區(qū)最佳上市銀行”，4月榮膺“2010年度中國最強(qiáng)銀行”；6月榮膺《福布斯》屮文版“屮國品牌價(jià)值榜50強(qiáng)”第巧位，在上榜銀行屮名列第6位。3.2流動(dòng)性現(xiàn)狀及同業(yè)比佼上章已經(jīng)列明了可用于衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的一系

4、列指標(biāo)，但受限于指標(biāo)數(shù)據(jù)的可得性以及指標(biāo)所能體現(xiàn)出流動(dòng)性水平的實(shí)際效果，本文擬選擇以下兒個(gè)指標(biāo)來分析浦發(fā)銀行當(dāng)前的流動(dòng)性現(xiàn)狀并與同業(yè)情況進(jìn)行比照。選取指標(biāo)包括:存貸比和準(zhǔn)備金比率（用于反映資產(chǎn)流動(dòng)性狀況）、存款占資產(chǎn)的比率（用于反映負(fù)債流動(dòng)性狀況），凈拆借資金比率（用于綜合反映資產(chǎn)和負(fù)債流動(dòng)性狀況）等。其中指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于各商業(yè)銀行歷年年報(bào)。321存貨比指標(biāo)分析存貸比即貸款與存款之比，其中貸款等于短期貸款與中長期貸款之和減去貸款損失準(zhǔn)備，存款等于短期存款（含公司與儲(chǔ)蓄存款）、財(cái)政性存款、長期存款（含公司與儲(chǔ)蓄存

5、款）之和，一般而言監(jiān)管當(dāng)局要求的存貸比不得超過75%。從上表可以看出，浦發(fā)銀行近兒年的存貸比均保持在75%以下（2003—2005年除外）。將浦發(fā)銀行與國內(nèi)主要商業(yè)銀行同期限內(nèi)存貸比變化趨勢進(jìn)行比較后發(fā)現(xiàn)：近十年來表內(nèi)各家銀行都經(jīng)歷了兩個(gè)存貸比的峰值，其中一個(gè)時(shí)期發(fā)生在2003-2004年，另一個(gè)則發(fā)生在2007-2010年。這也反映出近幾年我國商業(yè)銀行流動(dòng)偏緊的局而。具體而言：1、2000年以來，國內(nèi)大型商業(yè)銀行的存貸比水平相對(duì)寬松，如工行、中行等大型商業(yè)銀行雖然經(jīng)歷了流動(dòng)性偏緊的兩個(gè)時(shí)期，但仍然將存貸比控

6、制在75%的范圍以內(nèi)。2、從2007年開始到現(xiàn)在，眾多屮小型商業(yè)銀行（如深發(fā)展、民生銀行、興業(yè)銀行、中信銀行）屢次跨越存貸tt75%的紅線，這表明該類銀行較易受到經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的彫響，英流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)比大型商業(yè)銀行要大。3、浦發(fā)銀行近幾年存貸比狀況在同類型銀行中表現(xiàn)相對(duì)較好。以現(xiàn)有數(shù)據(jù)來看，在存貸比普遍超標(biāo)的09年，浦發(fā)銀行在中小型商業(yè)銀行中仍保持了相對(duì)較好的流動(dòng)性。8070686664■深發(fā)展興業(yè)■民生中借表,1浦發(fā)及國內(nèi)主要商業(yè)銀行近年存貸比變化表（單位：百分比）200020012002200320042005

7、2006200720082009201006浦發(fā)63.162.164.882.282.577.571.369.871.970.373.1深發(fā)展65.361.963.381.981.175.175.576.778.179.272.8興業(yè)70.566.972.077.773.574.876.677.877.576.877.3交行100.196.090.087.460」62.264」69.669.676.075.0中信83.770.461.659.262.560.173.371.969.979.07L6民生63.7

8、54.457.868.773.371.875.681.582.376.872.4中行62.666.463.769.551.44&348」62.661.772.072.6工行73」74」72.672.872.849.055.657.453.959.557.3資料來源：行業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)和銀行年報(bào)，下同.ffi3-12009年末國內(nèi)主要中小型商業(yè)銀行存貸比情況（單位：百分比）3.2.2準(zhǔn)備金率指標(biāo)分析準(zhǔn)備金比