我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制研究【開題報告】

《我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制研究【開題報告】》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、開題報告我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制研究一、立論依據(jù)1.研究意義、預(yù)期目標(biāo)研究意義：1、信貸風(fēng)險管理是銀行風(fēng)險管理的重要內(nèi)容，也是其健康發(fā)展的關(guān)鍵因素。信貸風(fēng)險是銀行風(fēng)險管理的重要內(nèi)容，信貸風(fēng)險管理質(zhì)量的好壞直接影響銀行本身和整個金融體系的穩(wěn)定。因此研究銀行信貸風(fēng)險管理具有重要的現(xiàn)實意義。2、銀行信貸風(fēng)險管理近年來突顯重要性，深入研究這一問題顯得尤為重要和緊迫。長期以來信貸風(fēng)險是商業(yè)銀行最主要的風(fēng)險形式。市場風(fēng)險的增加并沒有改變信貸風(fēng)險作為商業(yè)銀行最主要風(fēng)險的狀況，信貸風(fēng)險仍然是商業(yè)銀行的主要風(fēng)險源。3、在經(jīng)濟全球化和金融機構(gòu)業(yè)務(wù)全能化

2、的背景下，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理研究對其它金融機構(gòu)具有較強的借鑒意義。4、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理研究具有重要的應(yīng)用價值。預(yù)期目的：面對金融業(yè)業(yè)對外資金融機構(gòu)的全面開放，隨著外資銀行的進入，國內(nèi)市場上商業(yè)銀行競爭將更加激烈，我國商業(yè)銀行有必要建立適合自己的信貸風(fēng)險管理理論與方法，縮小與國際先進水平的差距。因此本文的研究就是嘗試彌補目前我國商業(yè)銀行信貸決策中的不足，構(gòu)建一套適合我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的理論體系，以期對完善我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險防范和管理機制提供一點思路。2.國內(nèi)外研究現(xiàn)狀國外對信貸風(fēng)險的研究大多是從信息不對稱的角度展開的，2

3、0世紀(jì)70年代開始，經(jīng)濟學(xué)家就開始運用微觀理論、博弈論、不完全合同理論來研究銀行和企業(yè)之間的信貸關(guān)系問題，研究信貸風(fēng)險的產(chǎn)生和防范。隨著信息經(jīng)濟學(xué)的出現(xiàn)，人們開始把研究的目光轉(zhuǎn)向信息不對稱問題。從信息不對稱的角度研究信貸風(fēng)險主要集中于兩個問題:一個是道德風(fēng)險，一個是逆向選擇。Arrow(1964)在管理研究中正式引入道德風(fēng)險。Stiglitz和Weiss(1981)首次研究了信貸市場中的逆向選擇問題。20世紀(jì)60年代中期國外有關(guān)部門學(xué)者開始轉(zhuǎn)向微觀經(jīng)濟角度的信貸配給研究。Freimer和Gordon(1965)首先建立了一種信貸配給

4、模型，認(rèn)為其理性的貸款人處于這樣一種特定的情況下:貸款的償還是按照投資項目可能的最好結(jié)果來進行氣Jeffee和Russe11(1976)根據(jù)競爭性貸款人的消費信貸模型中的道德風(fēng)險，建立了一個信貸配給模型。這一模型的主要特點是當(dāng)一些借款人被給予較多貸款時，其違約的可能性將增加。Stiglitz和Weiss(1981)研究出一種包括道德風(fēng)險和逆向選擇在內(nèi)的信貸配給投資借貸模型。這一模型中道德風(fēng)險特征的產(chǎn)生，是因為在較高的貸款利率水平上，單個借款人將選擇經(jīng)營風(fēng)險較大的項目。逆向選擇特征的產(chǎn)生是因為在較高的貸款利率下，一些借款人的相對安全的

5、投資變得無利可圖，從而使得有較高風(fēng)險的貸款申請人增多氣20世紀(jì)80年代開始研究者開始將目光轉(zhuǎn)向貸款合約的研究。Bester(l985)認(rèn)為當(dāng)貸款方同時以貸款利率和抵押品要求作為對借款人的激勵手段時，將有可能存在一個使貸款方篩選出有害風(fēng)險的貸款合約。Seharfstein，David，JeremyStein(1990)研究了企業(yè)償還貸款的動力問題，認(rèn)為銀行終止貸款會對企業(yè)產(chǎn)生激勵，誘導(dǎo)其償還貸款。Elizalde(2003)研究了三種信貸模型，只有一個企業(yè)的簡化模型，用來研究企業(yè)的違約強度和違約概率;研究一個和多個企業(yè)信貸風(fēng)險的綜合結(jié)

6、構(gòu)模型及綜合二者的調(diào)和性模型。關(guān)于信貸風(fēng)險度量模型一些機構(gòu)和學(xué)者提出了五種模型。1993年，KMV公司利用Blaek一Scholes一Merton(BSMModel)提出著名的信用監(jiān)測模型(CreditMonit。Model)。1997年J.P.摩根聯(lián)合當(dāng)時一流的銀行和K蒯公司共同開發(fā)了信用度量術(shù)(CreditMetries)，采用二階段法度量信用風(fēng)險。1997年Altman和Kishore在開發(fā)債券的邊際和累計死亡率表的基礎(chǔ)上開發(fā)出死亡率模型(MortalityModel)。瑞士信貸銀行金融資產(chǎn)部于1997年開發(fā)出一種信貸風(fēng)險度量

7、模型，它是基于精算思想開發(fā)的信貸風(fēng)險附加模型(CreditRiskModel)。1998年麥肯錫公司Saunders和Wilson等利用基本動力學(xué)的原理，從宏觀經(jīng)濟環(huán)境的角度分析借款人的信用遷移，建立T信貸組合觀點模型(CreditPortfoziovie，Model)我國對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的研究主要在對國外方法的介紹、檢驗、比較以及在我國的適應(yīng)性等實證研究中。王春峰（2008)應(yīng)用多元線性判別模型對某國有商業(yè)銀行的企業(yè)客戶短期貸款的償還情況進行了分類分析，最后經(jīng)過主成分分析確定了5個關(guān)鍵財務(wù)比率。陳靜(2009)首次在國內(nèi)運用統(tǒng)計

8、方法和計量模型進行財務(wù)困境預(yù)警研究。吳世農(nóng)(2008)采用逐步回歸法得出幼git模型優(yōu)于線性判別模型的結(jié)論。施錫銼(2007)運用線性多元判別方法對上市企業(yè)信貸風(fēng)險進行了實證研究，李志輝(2007)對現(xiàn)代信貸風(fēng)險度量模型進行了系統(tǒng)的介