組合預(yù)報及其應(yīng)用-中南政財大學(xué)

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1、組合預(yù)報及其應(yīng)用陳敏中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院2012年12月24日內(nèi)容如何做實證研究組合預(yù)報概述應(yīng)用研究外匯儲備規(guī)模測算基于支付流的貨幣供應(yīng)量預(yù)報2021/7/24AMSS3如何做實證研究2021/7/24AMSS4什么是實證研究實證性研究作為一種研究范式，產(chǎn)生于培根的經(jīng)驗哲學(xué)和牛頓——伽利略的自然科學(xué)研究。法國哲學(xué)家孔多塞（1743-1794）、圣西門（1760-1825）、孔德（1798-1857）倡導(dǎo)將自然科學(xué)實證的精神貫徹于社會現(xiàn)象研究之中，主張從經(jīng)驗入手，采用程序化、操作化和定量分析的手段，使社會現(xiàn)象的研究達(dá)到精細(xì)化和準(zhǔn)確化的水平。2021/7/24A

2、MSS5什么是實證研究孔德1830到1842年《實證哲學(xué)教程》六卷本的出版，揭開了實證主義運動的序幕，在西方哲學(xué)史上形成實證主義思潮。實證主義所推崇的基本原則：科學(xué)結(jié)論的客觀性和普遍性。強調(diào)知識必須建立在觀察和實驗的經(jīng)驗事實上，通過經(jīng)驗觀察的數(shù)據(jù)和實驗研究的手段來揭示一般結(jié)論，并且要求這種結(jié)論在同一條件下具有可證性。2021/7/24AMSS6什么是實證研究實證性研究方法：通過對研究對象大量的觀察、實驗和調(diào)查，獲取客觀材料，從個別到一般，歸納出事物的本質(zhì)屬性和發(fā)展規(guī)律的一種研究方法。2021/7/24AMSS7實證研究方法：廣義的實證研究方法：經(jīng)驗型研究方法——調(diào)查研究法、實地考察法、統(tǒng)

3、計分析法等。狹義的實證研究方法：利用統(tǒng)計和計量分析方法，對經(jīng)濟(jì)金融活動中的數(shù)據(jù)進(jìn)行量化分析，研究影響經(jīng)濟(jì)金融活動的各種因素的相互關(guān)系和影響方式。2021/7/24AMSS8廣義的實證研究方法認(rèn)為“經(jīng)驗是科學(xué)的基礎(chǔ)”，“實踐是真理的唯一來源”。重視研究的第一手材料。狹義的實證研究方法已成為自然科學(xué)和人文科學(xué)研究中的一種專門研究方法。其特點表現(xiàn)為：技術(shù)方法相對固定：研究程序相對明確：研究數(shù)據(jù)可靠準(zhǔn)確：2021/7/24AMSS9實證科學(xué)研究的幾個重要特征：目的性：嚴(yán)格性：可驗證性：精確度和可信度：可重復(fù)性：客觀性：共性：2021/7/24AMSS10研究的步驟：選擇題目文獻(xiàn)回顧變量選取數(shù)據(jù)采

4、集模型建立實證檢驗結(jié)論2021/7/24AMSS11社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計的研究方法論以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)制度安排為出發(fā)點，以經(jīng)濟(jì)運行狀態(tài)為研究對象研究如何對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象建立度量、監(jiān)測、預(yù)報和預(yù)警的指標(biāo)體系研究如何有效的采集指標(biāo)體系所規(guī)定的數(shù)據(jù)研究采用何種數(shù)量化方法分析采集的數(shù)據(jù)對經(jīng)濟(jì)運行狀態(tài)作出評價，從而對經(jīng)濟(jì)制度作出評估。2021/7/24AMSS12實證研究優(yōu)劣的判斷研究選題的重要性指標(biāo)體系的科學(xué)性數(shù)據(jù)采集的有效性建模方法的合理性實證結(jié)論的客觀性組合預(yù)報概述預(yù)測——通過對客觀事實歷史和現(xiàn)狀進(jìn)行科學(xué)的調(diào)查和分析，由過去和現(xiàn)在去推測未來，由已知去推測未知，從而揭示客觀事實未來發(fā)展的趨勢和規(guī)律。簡

5、而言之：預(yù)測就是對未來的描述預(yù)測的認(rèn)識論基礎(chǔ)連貫性原則事物發(fā)展趨勢的特征在一段時間呈現(xiàn)延續(xù)性。一定時期內(nèi)，預(yù)測目標(biāo)和某些環(huán)境的結(jié)構(gòu)和相互關(guān)系按照一定的格局延續(xù)下去。類推性原則依據(jù)歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的事物類推當(dāng)前或未來依據(jù)其他地區(qū)（或國家）曾經(jīng)發(fā)生過的事件進(jìn)行類推依據(jù)局部類推總部系統(tǒng)性原則預(yù)測技術(shù)定性預(yù)測技術(shù)定量預(yù)測技術(shù)時間序列預(yù)測方法回歸模型預(yù)測方法半?yún)?shù)與非參數(shù)模型預(yù)測方法概率密度預(yù)測方法市場抽樣調(diào)查預(yù)測方法趨勢外推預(yù)測方法馬爾可夫預(yù)測方法組合預(yù)測方法組合預(yù)測技術(shù)組合預(yù)測的概念是1969年由Bates和Granger提出來，經(jīng)過半個世紀(jì)的發(fā)展，成為一種重要的預(yù)測技術(shù)。所謂組合預(yù)測就是依照

6、某種規(guī)則，把多種預(yù)測方法以適當(dāng)?shù)募訖?quán)平均的形式組合起來，綜合利用不同預(yù)測模型的信息，以提高預(yù)測的精確性。研究成果可見如下專著：陳華友：組合預(yù)測方法有效性理論及其應(yīng)用，科學(xué)出版社，2008；汪同三、張濤：組合預(yù)測——理論、方法和應(yīng)用，社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2008.組合預(yù)測的構(gòu)造確定權(quán)重的原則等權(quán)重法假設(shè)是第i個預(yù)測模型在時刻t所得的預(yù)報結(jié)果，是時刻t的如下組合模型的預(yù)報結(jié)果，Clemen和Winkler（1986）的研究表明，等權(quán)組合預(yù)測的效果由于單個預(yù)測模型的預(yù)測效果。缺點：忽略了不同預(yù)測方法的差異性B-G原則（Bates和Granger，1969）預(yù)測效果好的方法應(yīng)賦予大的權(quán)重權(quán)重調(diào)整

7、應(yīng)考慮不同預(yù)測方法間的關(guān)系隨時間發(fā)生的變化最小方差法：以均方預(yù)報誤差指標(biāo)的加權(quán)平均構(gòu)造權(quán)重。G-W原則（Gupta和Wilton，1987）針對最小方差法的不足，提出確定權(quán)重的優(yōu)勢矩陣法。N-G原則（Newbold和Granger，1974）“通常忽略方法間的相關(guān)性效果會更好”，并提出方差倒數(shù)加權(quán)法。預(yù)測誤差平方和倒數(shù)記，i=1,2,…,M,是第i個預(yù)報模型的預(yù)報誤差平方和，其定義如下則組合權(quán)定義為預(yù)測均方誤差倒數(shù)以預(yù)測誤差平方和達(dá)