行為決策理論及決策行為實(shí)證研究方法探討

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1、行為決策理論及決策行為實(shí)證研究方法探討摘要：作者對(duì)行為決策理論發(fā)展的歷程及各階段中決策行為的實(shí)證研究方法進(jìn)行瞭梳理，發(fā)現(xiàn)決策行為的實(shí)證研究方法在很大程度上決定瞭行為決策理論發(fā)展的進(jìn)程。在對(duì)決策行為一般實(shí)證研究方法及其特點(diǎn)進(jìn)行分析之後，作者認(rèn)為觀察法較適用於決策行為的初步探索性研究；調(diào)查法則較適用於一般決策行為的總體狀況和特征的研究；如果理論假說源於決策者某些特定的、深層次的主觀動(dòng)機(jī)，假設(shè)的證實(shí)或者證偽又需要大量的檢驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)法的優(yōu)勢(shì)比較明顯。為瞭取得對(duì)本研究的實(shí)證效果，這裡對(duì)如何將實(shí)驗(yàn)法應(yīng)用於中國(guó)投資者決策行為研究做瞭一次實(shí)證性嘗試，以供學(xué)術(shù)爭(zhēng)鳴關(guān)鍵詞：行為決策理

2、論；決策行為；實(shí)證研究方法基金項(xiàng)目：華南理工大學(xué)人文社科基金資助項(xiàng)目(B16N7050580)作者簡(jiǎn)介：黃成(1974-),男，廣西上林人，華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院博士研究生，主要從事證券投資、行為決策研究分類號(hào):F272文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1006-1096(2006)05-0102-04收稿日期:2006-03-24一、引言從發(fā)展過程和研究范式來看，現(xiàn)代決策理論分為兩種：理性決策理論和行為決策理論。上世紀(jì)80年代中期以前，在現(xiàn)代決策理論中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位的是以期望效用理論為基礎(chǔ)的理性決策理論。隨著理性決策悖論研究和行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的興起，以人類實(shí)際決策行為為出

3、發(fā)點(diǎn)，研究人類實(shí)際決策行為規(guī)律及其影響的行為決策理論越來越引起人們的興趣。2002年諾貝爾獎(jiǎng)授予行為經(jīng)濟(jì)學(xué)奠基人之一的DanielKahneman和“實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)之X"VernonLSmith,反映瞭行為經(jīng)濟(jì)學(xué)和實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)得到主流經(jīng)濟(jì)學(xué)界的充分認(rèn)可，同時(shí)也說明瞭行為決策理論已經(jīng)在學(xué)術(shù)界中占據(jù)著一個(gè)不容忽視的位置理性決策理論的充分發(fā)展立足於VonNeumann-Morgen-stem(1944)［1］提出的預(yù)期效用理論和Savage(1956)［2］提出的貝葉斯決策理論。該理論的基本前提是決策者的完全理性，即決策者能夠獲得準(zhǔn)確有用的信息並擁有無限的、可用於加工生成數(shù)

4、據(jù)的資源，完全能夠推導(dǎo)出對(duì)自己最優(yōu)的選擇。理性決策理論的研究具有三大特點(diǎn)［3］：(1)以決策者的現(xiàn)狀為分析基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上清晰地顯示決策者的推理過程並力求使全過程符合一致性原則；(2)對(duì)後果進(jìn)行預(yù)測(cè)，並在預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上按決策準(zhǔn)則做出評(píng)價(jià)和抉擇；(3)符合概率論的各種定律，運(yùn)用嚴(yán)格的邏輯演繹和數(shù)學(xué)定量分析方法行為決策理論的起步始於阿萊斯悖論［4］和愛德華茲悖論［5］的提出，是針對(duì)理性決策理論難以解決的問題另辟蹊徑發(fā)展起來的。該理論研究同樣具有三大特點(diǎn)：（1）出發(fā)點(diǎn)是決策者的決策行為；（2）研究集中在決策者的認(rèn)知和主觀心理過程，關(guān)註決策行為背後的心理解釋，而不是對(duì)決策

5、正誤的評(píng)價(jià)；（3）從認(rèn)知心理學(xué)的角度，研究決策者在判斷和選擇中信息的處理機(jī)制及其所受的內(nèi)外部環(huán)境的影響，進(jìn)而提煉出理性決策理論所沒有考慮到的行為變量，修正和完善理性決策模型。由此可見，行為決策理論是探討“人們實(shí)際中是怎樣決策”以及“為什麼會(huì)這樣決策”的描述性和解釋性研究相結(jié)合的理論行為決策理論的一般研究范式為：提出有關(guān)人們決策行為特征的假設(shè)證實(shí)或證偽所提出的假設(shè)得出結(jié)論。這就決定瞭行為決策理論的發(fā)展與決策行為的研究及其研究方法應(yīng)該存在著一些密切的聯(lián)系?，F(xiàn)在的問題是，這種密切聯(lián)系到底是如何體現(xiàn)的?如果決策行為的研究方法對(duì)行為決策理論的發(fā)展很重要，那麼現(xiàn)有的研究方法

6、包括哪一些？它們各自的特點(diǎn)是什麼樣的，在應(yīng)用過程中應(yīng)該註意哪一些問題?這些都是本文所要探討的問題。由於行為決策理論的核心觀點(diǎn)已經(jīng)充分滲透到經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域（行為經(jīng)濟(jì)學(xué)）、金融領(lǐng)域（行為金融學(xué)）、組織管理領(lǐng)域，又由於行為決策理論的研究成果已經(jīng)廣泛應(yīng)用於政府政策、企業(yè)管理制度的建設(shè)和金融投資決策中，本文的研究對(duì)上述研究學(xué)科的建設(shè)和行為決策理論成果的應(yīng)用均有一定的參考價(jià)值二、決策行為實(shí)證研究方法與行為決策理論的發(fā)展行為決策理論研究始於對(duì)理論決策理論中的不足和弊端進(jìn)行的探索，至今的發(fā)展歷程可以分為三個(gè)階段。在這三個(gè)階段中,決策行為實(shí)證研究一直貫穿於其中，而決策行為的實(shí)證研究方法

7、在很大程度上對(duì)行為決策理論的發(fā)展起著推動(dòng)抑或限制的作用，可以說，決策行為實(shí)證研究方法的發(fā)展對(duì)行為決策理論的發(fā)展起著關(guān)鍵的作用（一）行為決策理論的萌芽期及其主要研究方法行為決策理論發(fā)展的第一個(gè)階段是行為決策理論的萌芽階段，時(shí)間跨度大致為20世紀(jì)50年代至70年代中期。之所以將這個(gè)階段稱為行為決策理論的萌芽期，主要是這個(gè)階段的研究主要還是集中探索理性決策理論的不足和弊端上，其研究往往處在是規(guī)范性研究的先行階段，沒有劃分出獨(dú)立的研究領(lǐng)域行為決策理論在第一階段的主要研究對(duì)象可分為“判斷”和“抉擇”兩大類?！芭袛唷痹谘芯恐械暮x是“人們?cè)诠烙?jì)某一事物發(fā)生概率的時(shí)候，整個(gè)決

8、策過程是如何進(jìn)行的”（愛